اندیکاتور RSI و کاربرد آن

شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) از پرکاربردترین شاخص های تجاری در تحلیل تکنیکال است. RSI در سال 1978 توسط J. Welles Wilder Jr. به عنوان “معامله گر برجسته فنی ” در مجله Forbes توسعه داده شد. اگر این شاخص به درستی اعمال شود ، می تواند به یک تاجر کمک کند تا سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را تشخیص دهد. در این مقاله، اطلاعات بیشتری در مورد این شاخص به شما داده خواهد شد.

شاخص مقاومت نسبی – RSI چیست؟

شاخص مقاومت نسبی شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا با اندازه گیری میزان نوسانات قیمت ،حرکت بازار را پیش بینی کنند. معامله گران از RSI برای شناسایی بازارهای فروش بیش از حد و خرید بیش از حد و تصمیم گیری در مورد بهترین زمان باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

برای استفاده موفقیت آمیز از این شاخص، علاوه بر اینکه به عنوان یک معامله گر باید بدانید شاخص مقاومت نسبی چیست ، همچنین باید بداند که چگونه آن را در نمودار تشخیص دهد. شاخص RSI به شکل اندیکاتور RSI و کاربرد آن یک خط بین دو حد 0 تا 100 (که به عنوان “نوسانگر” نیز شناخته می شود) می باشد.

شاخص مقاومت نسبی

این شاخص عموما توسط معامله گران فنی ( کسانی که در تجارت انواع مختلفی از دارایی ها ، از جمله سهام ، معاملات آتی و … تخصص دارند ) اعمال می شود .

• Welles Wilder Jr در سال 1978 شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. جالب است که بدانید J. Welles Wilder Jr هیچ تجربه تجاری قبلی نداشت. او یک مهندس مکانیک آمریکایی است که بعداً تمرکز خود را به املاک و مستغلات تغییر داد. این موضوع مانع از روی آوردن او به تجزیه و تحلیل فنی و تبدیل شدن به یکی از برجسته ترین چهره های این حوزه نشد.

” اگر بگذارید احساسات شما بر برنامه یا سیستم شما غلبه کند ، بزرگترین علت شکست است.”

• Welles Wilder Jr

جی ولز وایلدر جونیور در کتاب معروف خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی” شاخص RSI را معرفی کرد. وی همچنین پدر برخی از مشهورترین شاخص های فنی مورد استفاده امروزی مانند شاخص انتخاب کالا (CSI) ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) ، Parabolic SAR ، شاخص نوسان و غیره است.

RSI در معاملات سهام چیست؟

ابتدا این شاخص برای معاملات سهام طراحی شد؛ اما با کاربردی تر شدن این شاخص ، بازرگانان از آن در دارایی های دیگر نیز استفاده کردند.

حقیقت این است که برای یک معامله گر، شاخص مقاومت نسبی راهی عالی برای به دست آوردن برآوردی مناسب از پتانسیل یک سهام خاص است. برای انجام این کار ، معامله گر باید بداند این شاخص در معاملات سهام چیست و چگونه کار می کند.

RSI در مقیاس 0 تا 100 برآورد می شود. تفسیر سنتی از شاخص مقاومت نسبی این است که بالای 70% نشان دهنده ارزش بیش از حد و خرید بیش از حد یک سهام در بازار است. در مقابل ، سهام با RSI کمتر از 30% ، کم ارزش ارزیابی شده و این سهام در بازار بیش از حد فروخته می شود. اگر RSI در حدود 50٪ – 70٪ باشد ، قیمت سهام به طور کلی در حال افزایش است. از طرف دیگر ، مقادیر در محدوده 30٪ تا 50٪ نشانگر کاهش کلی قیمت سهام است.

چگونه می توان سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد را هنگام معامله سهام تفسیر کرد؟

برای اینکه بفهمیم RSI در معاملات سهام چیست ، باید بدانیم که چگونه سیگنالهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به سهام معنادار تبدیل کنیم.

هنگامی که از RSI برای شناسایی سهام بیش از حد فروخته شده یا خرید بیش از حد استفاده می کنیم ، می توانیم انتظار تغییر روند یا اصلاح روند و استفاده از آن را داشت.

سیگنال های فروش بیش از حد نشان می دهد که فشار فروش بر روی سهام معین رو به کاهش است و معامله گران باید برای یک جهش بزرگ در آینده آماده شوند.

از طرف دیگر ، سیگنال های خرید بیش از حد ، نشان دهنده حرکت زمانی است که ارزش سهام به بالاترین حد خود می رسند و به زودی روند تغییر می کند.

معامله گرانی که RSI را در معاملات سهام می فهمند و نحوه استفاده از آن را می آموزند می توانند در محافظت از کیف پول های خود یا انتقال سرمایه خود به دارایی های دیگر بهتر عمل کنند. این شاخص کمک می کند تا دید بهتری از حرکت قیمت و درک واضح تری از کل بازار بدست آوریم.

هنگام استفاده از RSI در معاملات سهام به دنبال چه چیزی بگردید؟

قبلاً گفتیم که RSI یک شاخص حرکت است ، به این معنی که به اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت یک دارایی خاص کمک می کند. اما این بدان معنا نیست که نشان دهنده نسبت حرکت قیمت است.

نکته اساسی دیگر، اجتناب از استفاده ازشاخص RSI به عنوان یک شاخص خودکفا و مطلق است. زیرا مانند هر شاخص فنی دیگر ، نقاط ضعف خود را دارد. به همین دلیل است که نباید تصمیمات خود را هنگام معامله فقط بر اساس آن تنظیم کنید. این شاخص را با سایر شاخص ها ، چه فنی و چه بنیادی ترکیب کنید (به عنوان مثال نوسانگرهای میانگین متحرک یا تصادفی). این شاخص به عنوان یک مبنای مطلق ، می تواند شما را گمراه کند و خسارات قابل توجهی به بار آورد.

همچنین شما به جای تمرکز روی یک سرمایه گذاری کوتاه مدت، همیشه باید به یک بازه زمانی بزرگ تر نگاه کنید. به عنوان مثال RSI را برای مدت محدودی مانند یک روز معاملاتی اعمال نکنید. انجام این کار می تواند تجزیه و تحلیل شما را خراب کند و منجر به تصمیم گیری و عملکرد اشتباه شود. به خاطر داشته باشید که اگرچه ممکن است مدت زمان کوتاه بر تجزیه و تحلیل شما تأثیر منفی نمی گذارد ، اما استفاده از این شاخص در بازه زمانی بزرگ تر، تاثیرگذار تر است.

نکته آخر اینکه RSI به خوبی می تواند نشانه هایی از خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد برای دوره های طولانی که بسیار با اهمیت است، نشان دهد.

ترکیبی برای شاخص RSI

اگرچه این شاخص یک شاخص مفید است ، اما کامل نیست. برای بهبود دقت تصمیم گیری های خود و ایجاد یک استراتژی جامع ، حتماً آن را با شاخص های دیگر ترکیب کنید. به این ترتیب ، می توانید تصمیمات معاملاتی خود را بهتر مورد ارزیابی قرار داده و میزان سیگنالهای دروغین دریافتی را در طول معاملات به شدت کاهش دهید.

محاسبه ی شاخص مقاومت نسبی

وقتی نوبت به اندیکاتور RSI و کاربرد آن پاسخ دادن به سوال نحوه محاسبه RSI می رسد ، لازم به ذکر است که تفسیرهای مختلف وجود دارد. مهمترین چیز این است که ببینیم نتایج و دلیل پیشنهادی این تفاسیر چیست.

حرکت نشانگر این شاخص متناسب با حرکت قیمت نیست. در نتیجه ، معامله گران فنی مانند اندرو کاردول معتقدند که RSI می تواند یک شاخص غیرقابل اعتماد باشد.

معامله گران دیگر مانند کنستانس براون این عقیده اند که محدوده ی بین 30٪ و 70٪ برای تشخیص صحیح بازارهای بیش از حد فروخته شده و بیش از حد خرید دقیق نیست. به گفته وی ، بازارهای بیش از حد فروخته شده باید کاملاً بالاتر از 30٪ اندازه گیری شود ، در حالی که بازارهای بیش از حد خرید باید زیر مرز 70٪ اندازه گیری شود.

از طرف دیگر به گفته برخی از معامله گران ، از آنجا که برخی دارایی ها بی ثبات ترند ، استفاده از سطح 20% و 80% توصیه می شود.

علی رغم تعداد تفاسیر مختلف ، استاندارد پذیرفته شده و آزمایش شده از نظر زمان بین محدوده ی 30% تا 70% می باشد. به همین دلیل توصیه می شود که مبتدیان به این استاندارد باشند.

آلت کوین‌ها و به طور کلی تمام ارزهای دیجیتال، فراز و فرود قیمتی بسیار زیادی را تجربه می کنند. این موضوع سبب می‌گردد که خرید و فروش آلت کوین‌ها همواره با سوددهی همراه نباشد. در برخی موارد ممکن است این خرید و فروش‌ها با ضرر نیز همراه باشند. اما خبر خوب این است که راهی وجود دارد تا بهترین زمان خرید و فروش آلت کوین‌ها را شناسایی کنید. این روش تحلیل سیگنال آلت کوین می‌باشد. شاید برایتان سوال باشد که سیگنال آلت کوین دقیقا به چه معناست؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تا مقاله مربوطه را با دقت مطالعه نمایید.

یکی از بهترین پلتفرم ها برای آموزش تحلیل بیت کوین را میتوان اینستاگرام معرفی نمود که امروز نقش بسیار مهمی در انتشار اخبار و مهم های ارز دیجیتال ایفا مینماید. پیج اینستاگرام تحلیل بیت کوین باید به قدری از افراد سررشته دار پرشده باشد تا شما با نگاهی سطحی بتوانید به علم افراد آن مجموعه پی ببرید. محتواهای مختلفی در صفحات اینستاگرام منتشر میشوند که بهتر است چند مورد از این آموزش ها را در مقاله تخصصی بررسی کنیم.

آموزش و تنظیمات اندیکاتور آر اس آی (RSI) با فیلم آموزشی

اندیکاتور RSI (بخوانید آر اس آی) جزو دسته نوسانگرها است. نوسانگرها اندیکاتورهایی هستند که در پایین نمودار رسم می‌شوند و بر حسب پرایس اکشن بین دو سطح صفر و صدی یا مانند آن نوسان می‌کنند. در کل از نوسانگرها برای تشخیص چیزهای مختلفی استفاده می‌شود، مانند قدرت روند، میانگین نوسانات قیمت، حد حمایت و مقاومت و دیگر خصوصیات نمودار معاملاتی که برای تصمیم‌گیری شما مهم هستند. اگر بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنید، تحلیل الگوهای شمعی و اندیکاتورها برای شما ابزارهایی ضروری هستند. RSI جزو اندیکاتورهای بسیار مهمی است که در اغلب تحلیل‌های بازار که توسط متخصصین انجام می‌شود نام آنرا مي‌شنوید.

✅✅✅ می‌توانید با دیگر اندیکاتورهایی که در تشخیص قدرت روند به شما کمک می‌کنند نیز آشنا شوید: آموزش اندیکاتور ADX (ای دی اکس)

فیلم آموزشی اندیکاتور RSI

این فیلم کوتاه ترسیم، تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر را برای شما توضیح می‌دهد و مثال‌هایی از نحوه سیگنال‌گیری با RSI ارائه می‌کند.

معرفی اندیکاتور RSI یا آر اس آی

نام اندیکاتور RSI یا Relative strength index را به فارسی می‌توان شاخص قدرت نسبی ترجمه کرد. دقیقا این کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد: یعنی به شما می‌گوید روندی که شاهد آن هستید تا چه حد قدرت یا اصطلاحا مومنتوم دارد، اما این قدرت را به طور نسبی بر حسب روندهای پیشین نشان می‌دهد. در کل اغلب نوسانگرها همین خاصیت را دارند، یعنی مقادیر نسبی به شما می‌دهند که باید آنها را بر اساس گذشته نمودار تعبیر کنید.

برای توضیح ساده و شفاف مفهوم مومنتوم می‌توان گفت که مومنتوم همان شتاب تغییر قیمت است. هر چه نمودار شیب تندتری داشته باشد یعنی مومنتوم بیشتر است.

کار دیگری که اندیکاتور RSI انجام می‌دهد این است که به شما در تشخیص نقاط معکوس شدن روند کمک کند.

زمانی که در بازاری مانند سهام، فارکس، کریپتو یا غیره، قیمت کالا بیش از حد بالا رفته باشد به احتمال زیاد به سطح مقاومتی برخورد خواهد کرد و سپس روند نزولی خواهد یافت. همچنین اگر بیش از حد فروخته شده و پایین رفته باشد، احتمالا پس از برخورد به سطح حمایتی جهت نمودار تغییر خواهد کرد و روند صعودی خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان تا حدی این نقاط حمایتی و مقاومتی که نقش محور را ایفا می‌کنند، یعنی روند قیمت در آنها معکوس می‌شود را شناسایی کرد.

اندیکاتورRSI در سال ۱۹۷۸ توسط شخصی با نام ویلدر در کتابی به عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تمامی پلتفرم‌ها به صورت خودکار اندیکاتور را برای شما ترسیم می‌کنند، اما دانستن نحوه محاسبه اندیکاتور از یک جهت مفید است: به شما درک عمیق‌تری از نحوه کارکرد آن می‌دهد و در نتیجه بهتر می‌توانید آنرا بخوانید و تفسیر کنید.

اندیکاتور RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

میانگین سود همان میانگین افزایش قیمت در دوره مد نظر است و میانگین ضرر نیز میانگین کاهش قیمت. برای محاسبه اولین مقدار RSI معمولا مقدار دوره را ۱۴ در نظر می‌گیرند و میانگین‌ سود و ضرر را به این صورت محاسبه می‌کنند:

در دوره‌های بعد میانگین سود و ضرر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

همانطور که گفتم از RSI می‌توان به دو منظور استفاده کرد:

• تشخیص قدرت یا اصطلاحا مومنتومی که پرایس اکشن دارد؛
• تشخیص این که چه زمان ممکن است روند تغییر جهت دهد.

در ادامه هر کدام از این موارد را مفصل توضیح می‌دهم.

تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور RSI

مقدار اندیکاتور RSI همیشه بین صفر و صد در نوسان است. در این بازه دو مقدار دیگر نیز مهم هستند: رقم ۳۰ و رقم ۷۰.

به طور کلی اغلب اوقات مقدار اندیکاتور RSI بین ۳۰ و ۷۰ در نوسان است. هر چه پرایس اکشن حرکت عرضی‌تری داشته باشد (روند قدرتمندی وجود نداشته باشد) مقدار اندیکاتور به حد وسط یعنی ۵۰ نزدیکتر است.

زمانی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر و یا از ۷۰ بالاتر برود، یعنی روندی قابل توجه در بازار حاکم است. اگر روند خیلی قوی باشد ممکن است اندیکاتور حتی به صفر یا ۱۰۰ نیز نزدیک شود.

در کل هر چه اندیکاتور به سمت صفر برود یعنی روند نزولی مومنتوم بیشتری دارد. در مقابل هر چه مقدار اندیکاتور RSI به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود یعنی مومنتوم روند صعودی بیشتر است.

تشخیص تغییر روند با استفاده از اندیکاتور RSI

نقطه محوری یا Pivot point جایی است که روند در آن می‌چرخد و جهت عکس را در پیش می‌گیرد، مثلا روندی صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود و یا روندی نزولی به روند صعودی تبدیل می‌گردد.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تشخیص این نقاط باید ابتدا با مفاهیم «اشباع فروش» و «اشباع خرید» آشنا شوید. این وضعیت در هر بازاری ممکن است ایجاد شود، مثلا در فارکس و مثلا جفت‌ارزی خاص یا در سهام یا کریپتو و غیره.

وقتی که کالای مدنظر شما روندی صعودی را طی کرده باشد و برای مدتی بیش از حد عادی در این حالت مانده باشد و به عبارت دیگر، قیمت آن به طور غیرواقعی بالا رفته باشد، می‌توان گفت که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. به عبارت دیگر مقدار خریدی که از آن کالا انجام شده بیش از حد است.

در مقابل، وقتی که کالایی روندی نزولی را طی کرده باشد و قیمت آن به طور غیرواقعی پایین رفته باشد می‌گویند در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. به عبارت دیگر بیش از حد فروش رفته است.

اندیکاتور RSI به شما در تشخیص این نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کند.

به عنوان قاعده‌ای کلی، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۷۰ بالاتر برود یعنی بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است و قیمت بیش از حد بالا رفته است. در مقابل، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود، یعنی بازار به وضعیت اشباع فروش رسیده است و قیمت بیش از حد پایین آمده است.

اما کار به همین سادگی‌ها نیست و نمی‌توان هر زمان که RSI از ۷۰ بالاتر رفت با اطمینان گفت که قرار است روند برعکس و قیمت‌ها نزولی شود.

اولا، ممکن است مثلا پس از این که اندیکاتور از ۷۰ بالاتر رفت قیمت شاهد کاهش باشد، اما این کاهش صرفا حرکتی اصلاحی یا Correction باشد که به واسطه آن قیمت به حد واقعی خود برگردد ولی روند نزولی ایجاد نشود. همین ماجرا درباره زمانی که اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود و سپس حرکتی افزایشی در قیمت رخ دهد هم صادق است.

مسئله دیگر این است که وقتی که روندی قوی حاکم باشد مقدار RSI می‌تواند برای مدتی طولانی بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند. پس نمی‌توان توقع داشت که حتما به محض این که مقدار RSI از ۷۰ یا ۳۰ رد کرد، قرار است شاهد تغییر روند باشیم.

پس چگونه تشخیص دهیم که چه زمانی RSI احتمال چرخش روند را به ما سیگنال می‌دهد؟

در اول کار باید دید که وضعیت روند به چه صورت است.

زمانی که قیمت برای مدتی طولانی حرکت عرضی داشته و در کانالی مشخص بالا و پایین شده است می‌توان از همان سطوح ۷۰ و ۳۰ به عنوان شاخص‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

اما اگر روندی قوی در بازار مسلط باشد لازم می‌شود که مقداری این سطوح را بالا و پایین کرده و اصطلاحا آنها را تنظیم کنید. برای مثال، اگر در بازاری روند صعودی قوی حاکم باشد می‌توان گفت که حد اشباع فروش را باید بالاتر از ۳۰ در نظر گرفت و مثلا آنرا در ۴۰ گذاشت؛ و در مقابل حد اشباع خرید را نیز باید بالاتر از ۷۰ در نظر گرفت و مثلا در ۸۰ قرار داد.

همین شرایط برای روند نزولی هم وجود دارد. اگر روند نزولی قدرتمندی حاکم باشد، بدان معنا است که احتمالا حد اشباع فروش پایینتر از ۳۰ است و مثلا باید آنرا در ۲۰ گذاشت؛ و به علاوه حد اشباع خرید نیز پایینتر از ۷۰ خواهد بود و مثلا ممکن است دور و بر ۶۰ باشد.

پس برای استفاده صحیح از اندیکاتور RSI باید در اولین قدم وضعیت روند و قدرت آنرا بررسی کنید تا بتوانید سطوح RSI را درست تعیین کنید.

تنظیم اندیکاتور RSI بر اساس روند غالب

به نمودار پایین نگاه کنید. در وهله اول می‌توان گفت که روند نزولی قدرتمندی در اینجا حاکم است. مقادیر پیشفرض اندیکاتور برای حد اشباع فروش و اشباع خرید به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هستند، اما با توجه به قدرت روند نزولی ما تصمیم می‌گیریم که مقدار حد اشباع خرید را پایینتر بیاوریم و مثلا روی ۵۰ قرار دهیم.

همچنین می‌توان مقدار حد اشباع فروش را نیز پایینتر برد و مثلا به جای ۳۰ روی ۲۰ یا ۱۰ تنظیم کرد. به عنوان قاعده‌ای کلی، هر چه روند قوی‌تر باشد و نمودار شیب تندتری داشته باشد، باید بیشتر حدود اشباع خرید و اشباع فروش را جابجا کنید. تشخیص دقیق این مقدار اما به عهده خود شما است و به دانش و تجربه شما بستگی دارد.

سیگنال‌دهی اندیکاتور RSI بر اساس همگرایی و واگرایی

زمانی که اندیکاتور RSI رو به پایین برود ولی نمودار قیمت روند صعودی داشته باشد، و یا اندیکاتور رو به بالا برود ولی نمودار قیمت روند نزولی را طی کند؛ می‌گوییم که بین اندیکاتور اندیکاتور RSI و کاربرد آن و پرایس اکشن «واگرایی» وجود دارد. در واقع وقتی اندیکاتور به یک طرف و پرایس اکشن به طرف دیگر برود از یکدیگر واگرا هستند. این واگرایی می‌تواند به ما سیگنال خرید (گاوی) یا فروش (خرسی) بدهد.

به نمودار پایین نگاه کنید. اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش وارد شده و سپس دو کف ثبت کرده است، به صورتی که کف دومی از کف اولی بالاتر است. در همین حال پرایس اکشن جهت نزولی دارد. بین RSI و پرایس اکشن در اینجا واگرایی است. مشخصا این نوع واگرایی در اینجا سیگنال خرید است.

در مثال بالا، پس از این که اندیکاتور کف دوم را بالاتر از اولی ثبت می‌کند و سپس از منطقه اشباع فروش (که اینجا روی ۳۰ تنظیم شده) خارج می‌شود، سیگنال خرید یا اصطلاحا سیگنال گاوی است. به این حالت واگرایی گاوی می‌گویند.

عکس این وضعیت برای سیگنال فروش صادق است. اگر اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید شده باشد و سپس دو سقف را ثبت کند به صورتی که سقف دومی از اولی پایینتر باشد و از طرف دیگر، در همان بازه زمانی پرایس اکشن دائما سقف بالاتری را ثبت کند، وقتی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج شود به ما سیگنال فروش می‌دهد. به این حالت واگرایی خرسی می‌گویند.

سیگنال اندیکاتور RSI بر اساس طرد چرخش (Swing Rejection)

به تصویر زیر نگاه کنید. این نمونه‌ای از سیگنال خرید بر اساس حرکات اندیکاتور RSI و پرایس اکشن است.

در نقطه‌ ۱ اندیکاتور از حد اشباع فروش (واقع در ۳۰) پایینتر می‌رود و یک کف را ثبت می‌کند. سپس در نقطه ۲ دوباره بالای حد اشباع قرار می‌گیرد. در ۳ سقفی را ثبت کرده و سپس پایین می‌رود اما این بار از حد اشباع گذر نمی‌کند. سپس در ۴ دوباره با نقطه ۳ برابر می‌شود. این رفتار در اندیکاتور می‌تواند حاکی از ایجاد روند صعودی و در نتیجه سیگنال خرید باشد.

ترسیم و تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر

در درجه اول باید بدانید که این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها قابل دسترس است اما در اینجا از متاتریدر برای آموزش استفاده می‌کنیم.

طبق تصویر زیر، از این مسیر می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index

پس از این کار پنجره تنظیمات اندیکاتور برای شما باز می‌شود.

همچنین اگر از قبل اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده‌اید می‌توانید روی نمودار راست‌کلیک کرده و گزینه indicator list را انتخاب کنید. سپس از پنجره باز شده اندیکاتور RSI را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن برایتان باز شود.

در بالا چهار زبانه داریم. در اول کار به سراغ Parameters می‌رویم. در این زبانه سه قسمت داریم:

• Period: تعداد دوره‌هایی که اندیکاتور بر حسب آنها محاسبه می‌شود. مثلا اگر چهارچوب زمانی یا تایم‌فریم شما روزانه باشد، عدد ۱۴ به معنای ۱۴ روز خواهد بود و اگر تایم‌فریم ساعتی باشد، به معنای ۱۴ ساعت. در کل هر چه اندیکاتور برای دوره‌های بیشتری محاسبه شود حساسیت آن به نوسانات قیمت کمتر می‌شود و خود اندیکاتور هم کمتر نوسان می‌کند و سیگنال‌های کمتری می‌دهد اما سیگنال‌های کاذب نیز کمتر می شوند.
• Apply to: مشخص می‌کند که هنگام محاسبه اندیکاتور RSI از کدام قیمت هر دوره استفاده شود. در اینجا گزینه Close انتخاب شده است که به معنای قیمت پایانی است.
• Style: ظاهر اندیکاتور را تعیین می‌کند. از سمت چپ رنگ اندیکاتور،‌ از وسط شکل خط (نقطه‌چین و غیره) و از سمت راست می‌توانید ضخامت منحنی اندیکاتور را تنظیم کنید.

زبانه بعدی در بالا گزینه Levels است. در اینجا شما می‌توانید حدود مد نظر را در اندیکاتور قرار دهید.

به طور پیشفرض دو حد ۳۰ و ۷۰ به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید روی اندیکاتور تنظیم شده‌اند. همانطور که گفتیم می‌توانید این حدود را بر حسب قدرت روند حاکم تنظیم کنید و یا آنها را نگه دارید ولی حدود دیگری را هم اضافه کنید.

برای تنظیم حدی که وجود دارد کافی است روی آن دابل کلیک کنید و مقدار آنرا تغییر دهید.

با استفاده از دکمه Add می‌توانید حد جدیدی را اضافه کنید.

جمع بندی: راهکار افزایش دقت سیگنال‌های اندیکاتور RSI

همانطور که گفتیم، یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از RSI باید به آن توجه کنید تنظیم حد اشباع خرید و اشباع فروش است. در حالت پیشفرض حد اشباع خرید روی ۷۰ و اشباع فروش روی ۳۰ قرار دارد و این حدود برای زمان‌هایی که روند قدرت متوسطی دارد مناسب هستند، اما در مواجهه با روندهای قوی‌تر بهتر است که بر حسب قدرت و جهت روند این حدود مقداری بالاتر یا پایینتر تنظیم شوند.

چون در زمان وجود روندهای قوی مقدار اندیکاتور RSI می‌تواند برای زمانی مدید در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند و از نظر سیگنا‌ل‌دهی چندان خوب عمل نکند، بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که روند صعودی یا نزولی کاملا تسلط ندارد. به عبارت دیگر وقتی که بازار بین روند‌های صعودی و نزولی جابجا می‌شود و یا در کانالی افقی حرکت می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که بسیاری معامله‌گران ترجیح می‌دهند از RSI در جهت روند حاکم بلندمدت استفاده کنند. یعنی مثلا اگر در بلندمدت روند صعودی حاکم است، تنها از سیگنال‌های خرید (یا اصطلاحا گاوی) آنرا جدی می‌گیرند و اگر روند بلندمدت نزولی باشد، تنها سیگنال‌های فروش (خرسی) آنرا لحاظ می‌کنند. این کار باعث می‌شود که سیگنال‌های کاذب کمتری توسط اندیکاتور RSI ایجاد شود.

برای این کار کافی است که میانگین متحرک بلند مدت (مثلا میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ یا ۹۰ روزه و یا طولانی‌تر) را ترسیم کنید و زمانی سیگنال‌های خرید را جدی بگیرید که پرایس اکشن از منحنی این میانگین متحرک بالاتر برود. نقطه ضعف این روش این است که فرصت استفاده از حرکات صعودی مقطعی در پرایس اکشن را از دست می‌دهید.

⚪⚪⚪ راه دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از الگوهای شمعی است که در این مقاله مفصل شرح داده شده است: آموزش استفاده از الگوهای شمعی

معرفی و آموزش کامل اندیکاتور RSI

اگر مقالات قبلی رو مطالعه نکردید، پیشنهاد می کینم حتما بخوانید و از آن ها نت برداری کنید. چرا که قطعا مطالب زیادی هست که می توانید از آن ها یاد بگیرید.
در این مقاله هم مانند مقاله قبلی می خواهیم در مورد یکی دیگر از مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.
خب بریم به ادامه معرفی و آموزش این اندیکاتور بپردازیم

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index هست به معنای شاخص قدرت نسبی هست.
حقیقتا فرمولی که این عدد رو به ما می دهد برای ما آن چنان اهمیتی ندارد. اما تعریف این عدد و کاربرد هایش می تواند در معاملات ما را یاری کند
اندیکاتور rsi همان طور که از اسمش پیداست، در تعریف ساده، میزانی ا ز قدرت خریدار و قدرت فروشنده را در یک روز یا یک لحظه معاملاتی به ما نشان می دهد. در واقع به ما نشان می دهد در این لحظه خریداران قدرتمند تر هستند یا فروشندگان.
در ادامه با کاربرد های بیشتر این اندیکاتور آشنا می شویم.

یک نکته در مورد RSI
اگر دقیق بخواهیم به rsi نگاه کنیم، نباید آن را اندیکاتور بنامیم. در اصل در زمره اسیلاتور ها به شمار می آید. اگر ساده بخواهیم توضیح دهیم، اندیکاتور محدودتی برای نوسان و یا میزان عددی ندارد. اما اسیلاتور ها همیشه در یک بازه ی مشخص عددی در حال نوسان هستند

اندیکاتور (یا اسیلاتور ) RSI همواره بین دو مقدار 0 و 100 در نوسان هست و با توجه به فرمولی که دارد، هرگز نمی تواند عددی غیر از این بازه باشد
اما دو سطح بسیار مهم همیشه در این اندیکاتور وجود دارد که به نوعی سیگنال کلاسیک این اندیکاتور محسوب می شود. سطوح 30 و 70.

چطور از rsi استفاده کنیم؟

خب اصلا از این شروع کنیم که چطور rsi رو روی نمودار بیاوریم. درهر پلتفرمی که برای تحلیل تکینکال استفاده می کنید، زمانی که پنجره اندیکاتورها را باز می کنید با گزینه ‌ی rsi یا نام کامل آن یعنی Reative Strength Index رو می بینید که می تونید انتخابش کنید و از آن استفاده کنید

سیگنال های RSI چیست؟

خب بعد از معرفی اندیکاتور و این که دانستیم چطور آن را روی نمودار بیاوریم، وقت این هست که بدانیم سیگنال هایی که rsi به ما می دهد چیست و کدام از اعتبار بالا تری برخوردار هست.
اولین سیگنالی که از اسیلاتور rsi می توانیم بگیریم، سیگنال کلاسیک آن و استفاده از خطوط یا سطوح 30 و 70 هست.در اصطلاح اولیه، سطح 30، سطح اشباع فروش و سطح 70 سطح اشباع خرید هست.

به چه معنا هستند؟!همون طور که از اسم این سطوح پیداست در این سطح های rsi خریداران یا فروشندگان به اشباع نسبی رسیده اند. به عبارت ساده تر، خریداران از خرید و فروشندگان از فروش سیر شده اند

بیایید برای خرید در Rsi مثال بزنیم…

گفتیم که سطح 30 سطح اندیکاتور RSI و کاربرد آن اشباع فروش هست یعنی جایی که فروشندگان از فروش سهم یا دارایی سیر شده اند. اینجا جایی هست که کم کم خریداران ( یا گاوهای بازار) می توانند وارد این دارایی شوند.

حالا سیگنال اصلی به چه صورت هست؟
زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به زیر سطح 30 می‌رسد خریداران باید اماده باشند. چرا که قیمت از همینجا پتانسیل رشد رو داره . حالا سیگنال نهایی کی صادر می شود؟
زمانی که دوباره خط 30 در RSI به بالا شکسته شود!
در این زمان به احتمال بالا نمودار قیمت رشدی رو خواهدداشت و سیگنال کلاسیک RSI صادر میشود.
در مورد سیگنال فروش RSI هم دقیقا به همین صورت هست.
بالای خط 70 جایی هست که تقریبا میشه گفت خریداران در حال اشباع شدن هستند. بنابراین قیمت می تواند ریزشی به سمت پایین داشته باشد.بنابراین در بازار های یک طرفه مثل بورس در این حوالی می تواند موقعیت فروش باشد و در بازارهای مالی دو طرفه مثل کریپتوکارنسی و فارکس میتواند جایگاهی باشد که خرس‌ها وارد بازار می شوند و با معاملات Short باعث روند کاهشی نمودار قیمت می شوند

سیگنال های دیگر RSI

اندیکاتور RSI هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال های متعددی می تواند صادر کند. کلاسیک ترین سیگنال این اندیکاتور رو با هم بررسی کردیم. اما الان می خواههیم دو مدل دیگر از سیگنال های این اندیکاتور مهم رو با هم بررسی کنیم.

اولین سیگنال از RSI ، همان واگرایی های معروف خودمان هست!
توضیحال واگرایی رو میتونید از مقاله‌ی مکدی به طور مفصل بخوانید و از آن در نمودار RSI هم استفاده کنید

اما سیگنال بعدی که می توانیم از RSI دریافت کنیم چیست؟
سیگنال بعدی RSI میتونه استفاده از خطوط روند در نمودار خود RSI باشد. به این معنا که همان طور که در نمودار قیمت خط روند رسم می کنیم و بر طبق رفتار اون خرید و فروش میکنیم، می توانیم روی نمودار این اندیکاتور هم خطوط روند بکشیم و همان قوانین رو پیاده کنیم و تاییدیه هایی برای استراتژی اصلی خودمون از این اندیکاتور دریافت کنیم

حرف آخر
همان طور که قبلا هم تاکید شده، اندیکاتور ها فقط اجزایی هستند که می توانید توسط آن ها برای استراتژی اصلی خودتون تاییدیه بگیرید.
یک تریدر موفق هیچ گاه تمام تمرکز و تکیه اش را روی یک اندیکاتور قرار نمی دهد و تلاش می کند تا با دیدگاه های مختلف یک سهم ( یا یک دارایی ) رو تحلیل کنه تا به بهترین نتیجه برسه.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index بمنظور اندازه‌گیری قدرت روند در بازار فعلی ساخته شده است.

این اندیکاتور دقیقاً شبیه به استوکستیک (Stochastic) بوده که به برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عددی که این اندیکاتور نمایش می‌دهد هم بین 0 تا 100 می‌باشد. بطور معمول عدد 30 و یا پایین‌تر از آن به معنای اشباع فروش بوده و این احتمال وجود دارد که قیمت شروع به رشد نماید.

برخی از معامله‌گران اشباع فروش را بعنوان نشانه‌ای مبنی بر اتمام روند نزولی و فرصتی برای ورود و خرید در نظر می‌گیرند.

اعداد 70 و بالاتر از آن نیز نشانه‌ای مبنی بر اشباع خرید و کاهش سرعت روند صعودی است.

برخی از معامله‌گران اشباع خرید را نشانه‌ای برای شروع روند نزولی و یا رنج دانسته و در این محدوده سهام خود را بفروش می‌رسانند.

علاوه بر محدوه اشباع خرید و فروش، افرادی که از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند عبور از خط میانی را هم در نظر داشته و برای آن اهیمت قائل‌اند.

برای مثال حرکت از پایین و قطع کردن خط وسط (عدد 50) به سمت بالا ، نشانه‌ایست مبنی بر اینکه قدرت روند افزایش یافته است.

حرکت صعودی و قطع خط وسط هنگامی رخ می‌دهد که عدد RSI افزایش یافته، از 50 بگذرد و به سمت عدد 70 حرکت کند. این اتفاق یک نشانه برای قدرت گرفتن روند صعودی است و سیگنالی است که قدرت گرفتن سهم را نشان ‌می‌دهد.

حرکت نزولی اندیکاتور RSI و عبور از بالا به سمت پایین و زیر عدد 50 نیز نشانه‌ایست که کند شدن روند و افت قدرت آنرا نشان می‌دهد. این اتفاق سیگنالی است که به ما اخطار می‌دهد که امکان نزولی شدن روند وجود دارد.

با توجه به شکل بالا اندیکاتور RSI از 30 کمتر شده و در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این اتفاق سیگنالی است مبنی بر اتمام روند نزولی.

پس از آن در حدود عدد 24 اندیکاتور شروع به رشد کرده و سهم نیز با مقداری تاخیر روند صعودی خود را آغاز کرده است.

تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از دلایل محبوبیت RSI کاربرد آن در تشخیص روند است. اگر فکر می‌کنید که روند جدید در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به RSI داشته باشید که آیا بالاتر و یا پایین‌تر از 50 است.

در صورتی که فکر می‌کنید روند صعودی است، مطمئن شوید که عدد RSI بالاتر از 50 باشد.

در صورتی که فکر می‌کنید روند نزولی است، مطمئن شوید که عدد RSI پایین‌تر از 50 باشد.

با توجه به چارت ما فکر می‌کنیم که روند صعودی می‌باشد، بنابراین برای اطمینان بیشتر اندیکاتور RSI را هم بر روی چارت نمایش داده‌ایم. حال با توجه به اینکه عدد این اندیکاتور بالای 50 است نسبت به صعودی بودن روند اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم.

زمانی که می‌خواهیم از صعودی بودن روند اطمینان یابیم می‌توانیم صبر کنیم تا مقدار اندیکاتور به بالای 50 برسد و پس از آن برای خرید اقدام نماییم.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور برای تعبين احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی بی نظیر است.
این شاخص میزان سودهای اخیر را با میزان ضرر یک سهام مقایسه کرده و عددی بدست می دهد که بین ۰ تا ۱۰۰ است. برای این محاسبه از یک پارامتر یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتابش، دوره ۱۴ را پیشنهاد کرده است.

نحوه محاسبه

پارامتر RSI به صورت زیر محاسبه می شود:

برای ساده سازی محاسبات، RSI به چند جزء تقسیم می شود: Average Gain RS (میانگین سود) و Average Loss (میانگین زیان) که در این میان زیان ها به صورت مثبت در نظر گرفته می شود.

نخستین محاسبه میانگین سود و زیان با گرفتن میانگین دوره ۱۴ به راحتی حاصل می شود:
. نخستین میانگین سود: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴
. نخستین میانگین زیان: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴ محاسبات بعدی با توجه به سود و زیان قبلی و فعلی صورت می پذیرد:

میانگین سود: مجموع میانگین سود قبلی ضرب در ۱۳ (1-N) به اضافه سود فعلی تقسیم بر ۱۴

میانگین زیان: مجموع میانگین زیان قبلی ضرب در 13 (اندیکاتور RSI و کاربرد آن 1-N) به اضافه زیان فعلی تقسیم بر ۱۴

در شکل زیر مقایسه نمودار RS و RS و در ادامه جدول محاسبات آنها را مشاهده مینمایید:

مقایسه نمودار RS&RSI

کاربردها

این نشانگر همانند استوکاستیک برای تعیین موقعیت های اشباع خرید یا اشباع فروش به کار بود. مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی RSI بالای ۸۰ باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۲۰ باشد نشان دهنده اشباع فروش است البته در برخی منابع اعداد ۳۰ و ۷۰ را به عنوان نواحی اشباع به کار می برند که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

یکی از کاربردهای اساسی این ابزار تشخیص شکست پیش از وقوع آن است که مشابه آن را در رابطه با MACD گفته ایم. اگر در نمودار با یک روند مواجه باشید می توانید هم زمان خط روند را در RSI نیز رسم نمایید. معمولا این ابزار پیش از وقوع شکست شما را در جریان می گذارد. برای مثال به نمودار شکل ۴۸ که متعلق به سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (و سپه) می باشد توجه نمایید. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست قیمت پیش از وقوع در RSI رخ داده است.

شکست خط روند RSI پیش از شکست خط روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

از RSI همچنان می توان در تشخیص واگرایی و همگرایی نیز بهره جست. همانند آنچه که گفتیم به عنوان یک ابزار تأیید کننده، پس از شناسایی از طریق MACD بهتر عمل می کند. در اشکال ۴۹ و ۵۰ وقوع همگرایی را به ترتیب در نمودارهای روزانه سهام شرکت EBAY و ۴ ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) را مشاهده می نمایید.

نمودار روزانه سهام شرکت ebay

واگرایی قیمت و RSI در نمودار 4 ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

برخی از نکات به کارگیری این نشانگر عبارت است از:

1- مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند.

۲- در محاسبات روزانه از میانگین ۱۴ روزه استفاده می شود (۵-۷-۹-۱۴).

٣- اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید و کمتر از ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش است.(۸۰-۲۰)
۴- نوسان غلط سقف؛ اگر نتواند به قله قبلی خود برسد نشان دهنده یک روند نزول آتی قیمت است.
۵- نوسان غلط کف؛ در یک روند نزولی نتواند به کف قبلی خود برسد نشان دهنده صعود آتی قیمت است.
۶- واگرایی بین اندیکاتور و خطوط قیمت در زمان اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد اخطار بسیار جدی می باشد.
۷- اخطار : اخطار اول = اوسیلاتور به مناطق اشباع خرید و فروش برسد اخطار دوم = حرکت دوم نتواند به میزان قبلی در قله و یا کف برسد.
۸- خط ۵۰ : اغلب به عنوان خط حمایت روند نزولی) یا خط مقاومت (صعودی بوده و عبور از این خطوط به عنوان اخطار خرید و فروش می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی