میانگین متحرک چیست و انواع آن

میانگین متحرک نمایی

آشنایی با میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

تعیین جهت و روند بازار (صعودی یا نزولی بودن)، از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. آن‌ها به دنبال ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ها بتوانند جهت و قدرت روند را واضح و دقیق تشخیص دهند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) اشاره کرد که با ظاهر شدن در نقش حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های بسیار خوبی را برای تصمیم‌گیری در اختیار این افراد قرار ‌دهند. از آنجایی‌که بسیاری از خریدها، فروش‌ها و یا فعال‌سازی حدود سود و زیان بر اساس همین میانگین‌های متحرک صورت می‌پذیرد، تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی توجه ویژه‌ای به آن‌ها دارند و از انواع مختلف این میانگین‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

👈🔗 پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب، مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) که مخفف عبارت Simple Moving Average می‌باشد که به آن «میانگین متحرک حسابی» نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره‌ی زمانی مشخص به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. در واقع میانگین متحرک چیست و انواع آن میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند قیمت داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. اساساً یک میانگین متحرک ساده با اضافه کردن آخرین قیمت دوره‌ی زمانی X و سپس تقسیم آن بر X محاسبه خواهد شد.

شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

برای شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور SMA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از چندین خط با رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌ است که این خط‌ها میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت می‌باشند. اگر روی هر کدام از این نمودارها کلیک کنید می‌توانید در بخش Style رنگ‌ها را مشاهده کنید و در بخش Input هم می‌توانید داده‌های ورودی قیمت را برای اندیکاتور تنظیم نمایید. در این بخش:

• Close: قیمت بسته شدن کندل
• Open : قیمت باز شدن کندل
• High : بیش‌ترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Low : کمترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Hl2 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد تقسیم بر ۲
• Hlc3 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۳
• Ohlc4 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت باز شدن (O) و بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۴

فرمول میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال کافی است تا جمع تعدادی از قیمت‌های روزهای اخیر را بر اساس بازه‌ی زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه به دست آورید. برای مثال در یک SMA با دوره‌ی زمانی ۵ روزه، تنها باید جمع اطلاعات قیمت‌های پایانی ۵ روزه را بر ۵ تقسیم کنید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

نکته: دقت داشته باشید که در میانگین‌های متحرک اطلاعات دائماً در حال به‌روزرسانی هستند؛ زماني‌که اطلاعات جدید در دسترس باشند، اطلاعات قدیمی حذف خواهند شد. چنانچه میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال بر اساس بازه‌ی زمانی کوتاه مدت باشد، متغیرتر و زودگذرترخواهد بود، اما بیشتر دیتای اصلی را دنبال خواهد کرد. حال چنانچه برای محاسبه‌ی SMA، بازه‌ی زمانی بلندمدت را انتخاب کنید، میانگین متحرک روان‌تر و کم‌ تحرک‌تری را خواهید داشت.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

به طور کلی میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند. اما لزوماً نمی‌توان گفت که کدام یک بر دیگری برتری دارد. همه چیز بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی تریدر از میانگین‌های متحرک دارد. ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر از دیگری عمل کند؛ در هر کدام از بازارهای مالی ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تری نسبت به دیگری باشند. البته بدون توجه به نوع MA، انتخاب بازه‌ی زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. بهره‌گیری از نظرات تحلیلگران باتجربه و همچنین استفاده از روش آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به تحلیل‌گران کمک کند. اما در کل، پاسخ‌گویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. گفتیم که میانگین‌های متحرک ساده و نمایی از اصلی‌ترین انواع میانگین‌های متحرک به شمار می‌آیند که در حال حاضر توسط بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دقت داشته باشید که این اندیکاتورها علاوه بر اینکه می‌توانند نقش حمایتی و مقاومتی داشته باشند، امکان دریافت سیگنال‌های خوب به‌منظور خرید و فروش را نیز برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فراهم خواهند آورد. بنابراین با یادگیری این ابزارهای ساده و کاربردی می‌توانید تصمیمات بهتری برای ورود و خروج به موقع از سهام مختلف داشته باشید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق بسازد.

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی میانگین متحرک چیست و انواع آن قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و میانگین متحرک چیست و انواع آن ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMA_t مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، V_t قیمت امروز، EMA_y مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک میانگین متحرک چیست و انواع آن روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در میانگین متحرک چیست و انواع آن بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر میانگین متحرک چیست و انواع آن میانگین متحرک چیست و انواع آن در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف میانگین متحرک چیست و انواع آن هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد میانگین متحرک چیست و انواع آن ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می میانگین متحرک چیست و انواع آن کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

میانگین متحرک چیست و انواع آن

معرفی میانگین متحرک : میانگین متحرک به زبان انگلیسی Moving Average است. میانگین متحرک یکی از شاخص های اصلی و مهم در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک، میانگین نرخ یک جفت ارز را در دوره زمانی معین شده نشان می دهد. برای مثال، اگر شما میانگین متحرک 20 روزه را محاسبه کنید، درحقیقت نرخ بسته شدن 20 روزقبل را باهم جمع و برعدد 20 تقسیم کرده، عدد حاصل میانگین متحرک ساده نامیده می شود. این اندیکاتور نوسانات اضافی را در نمودار قیمتی را حذف می کند تا تریدر بتواند دیده بهتری نسبت به نمودار قیمت داشته باشد. با مقایسه این 4 میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی ازآنها و عملکردشان به ما می دهند. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین کاربرد زیادی دارد. این اعداد نسبت های مهم فیبوناچی می باشد که عبارتند از : 200 , 144 , 55 , 50 , 21 , 13 , 8 , 5 . تنظیمات میانگین متحرک : هرچقدر چارچوب زمانی کوچکتر باشد،میزان حساسیت و واکنش شاخص به تغییرات قیمت بازار بیشتر می شود. درچارچوب زمانی بزرگتر، میانگین متحرک خط نرم تری را می سازد. معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند که هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، تحقیق و بررسی وضعیت نرخ معتبرتر خواهد بود. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب می شود و دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار می‌باشد. میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند بازار محسوب می شود یعنی وقتی که روند بازار شکل می گیرد یکی از روش هایی که عموماً به عنوان ساپورت و رزیستنس می‌توان استفاده کرد میانگین های متحرک است و هدف از بکارگیری این ابزار یافتن اخطارهای شروع روند بازار و پایان روند بازار است. میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیکتری به قیمت های روزانه دارد. در جفت ارزهای که از ثبات بیشتری برخوردار هستند میانگین های متحرک کوتاه مدت مفیدتر هستند درحالی که به نظر می آید در سایر مواقع استفاده از میانگین های طولانی تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک انواع مختلفی دارند. متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از : میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک خطی وزنی (WMA) . دراینجا می خواهیم این 3 نوع میانگین متحرک را توضیح دهیم اما قبل از این باید بدانید این توضیحات برای این ارائه شده شما درک عمیق تری نسبت به تفاوت مفهوم این 3 نوع میانگین متحرک داشته باشید وگرنه هیچ نیازی به محاسبات دستی نیست نرم افزارهای که برای ترید کردن موجود هست به راحتی می توانیم خوده نرم افزار رسم کند. 1- میانگین متحرک ساده (SMA): ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده است. همان طور از اسم آن پیداس میانگین است.اگر فرض کنیم برای یک دوره زمانی 10 روز می خواهیم میانگین متحرک ساده حساب کنیم معمولا می توانیم یکی از المان های کندل های قیمتی یعنی قیمت High ،قیمت Low ،قیمت Open و قیمت Close یاحتی ترکیبی از اینها برای محاسبه میانگین متحرک ساده استفاده کنیم اما از آنجایی که قیمت Close یکی از مهمترین این چهارنوع قیمت درمیانگین متحرک ساده می باشد معمولا از قیمت Close برای محاسبات میانگین متحرک ساده استفاده می شود . فرض کنیم می خواهیم میانگین متحرک ساده 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم فقط کافی است قیمت Close های 10 روز گذشته میانگین متحرک ساده رو باهم جمع کنیم بر تعداد روز ها تقسیم کنیم . به این شکل میانگین متحرک ساده بدست می آید . 2- میانگین متحرک وزنی (WMA): در میانگین متحرک وزنی تفاوتی که وجود دارد با میانگین متحرک ساده این است که می آیم به همان Close ها یک وزنی می دهیم یعنی فرض بکنید می خواهیم میانگین متحرک وزنی 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم تفاوتی که بین میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک وزنی وجود دارد این است که قیمت Close ها یک ضربی دارند یعنی قیمت Close روز اول ضربدر یک می شود بعد با قیمت Close روز دوم که ضربدر 2 شده جمع می شود به همین ترتیب تا روز 10 ام جمع می شوند سپس تقسیم بر جمع کل ضرایب می شود که برای بازه زمانی 10 روز که عنوان شد 55 می شود .با این روشی که برای محاسبه میانگین متحرک وزنی محاسبه می کنیم ،بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدیدتر داده می شود .دراین روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدید تر داده می شود.

3– میانگین متحرک نمائی(EMA): این میانگین متحرک نسبت به دوتا حالت قبلی پیچیده تر می باشد.میانگین متحرک نمایی که آن را که به صورت خلاصه EMA می نامند از جمله میانگین متحرک پرکاربرد برای تحلیل می باشد که دنبال کننده قیمت ها می باشد و می توان اظهار داشت که نوعی میانگین متحرک وزنی می باشد که به قیمت های کندل های آخری نمودار اهمیت بیشتری می دهد.از طرفی دیگر به وسیله این اندیکاتور همانند میانگین متحرک ساده می توان برای تحلیل روند قیمت در طول زمان که می توانند خاص هم باشند استفاده کرد.همچنین میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت که مرتبط تر از داده های قدیمی تر می باشد کدنویسی شده است و از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند، این شاخص نسبت به میانگین متحرک ساده سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

پریود میانگین متحرک چیست و انواع آن میانگین متحرک چیست و انواع آن زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

دراینجا می خواهیم میانگین متحرک را براساس پریود زمانی که می خواهیم استفاده بکنیم، چقدر از اطلاعات گذشته را قراراست به کارببریم و در رسم میانگین های متحرک استفاده کنیم، توضیح دهیم هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد، واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر است، و این یعنی امکان ایجاد سیگنال های خطا بیشتر می شود و بالعکس. نکته مهمی که باید درنظر بگیرید اینکه هیچ قانون و محدودیتی به خصوصی روی انتخاب پریود زمانی میانگین متحرک وجود ندارد. معامله گر می تواند براساس تجربه که خودش کسب کرد پریود زمانی مناسبی را انتخاب کند فقط موردی را که باید درنظر داشت اینکه بعضی از جفت ارزها روی بعضی ازپریودهای زمانی نتیجه بهتری دارند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

1 – تشخیص و تعیین جهت روند بازار؛ تشخیص و تعیین جهت روند بازار عموماً به 3 روش انجام می شود. الف – استفاده از جهت میانگین متحرک: یعنی اینکه نگاه کنیم میانگین متحرک ما شیب مثبتی داشته است یاخیر. اگر مثبت بود به این نتیجه برسیم که روند بازار صعودی است و اگر منفی بود یعنی روند بازار نزولی می باشد و اگر جهت خاصی ندارد یعنی روند بازار شیب خاصی ندارد و به اصطلاح می گویند بازار درحال استراحت می باشد . ب -مقایسه قیمت نسبت به میانگین متحرک : میانگین متحرک مسیر روند بازار را به خوبی نشان می دهند .عموما زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، بازار روند صعودی را نشان می دهد. ازطرفی دیگر،زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، روند بازار نزولی است. پ – مقایسه وضعیت دو یا سه میانگین متحرک نسبت به یکدیگر: میانگین متحرک ها با پریود زمانی کوتاه تر، به دلیل حساسیت بالا سیگنال های زیادی تولید می کند ولی در عین حال تعدادی از این سیگنال ها نادرست می باشند و ازطرف دیگر میانگین متحرک ها با بازه زمانی بالاتر به دلیل اینکه حساسیت کمتری دارند سیگنال های قابل اعتماد تری تولید می کند چون سیگنال های خطای کمتری دارند . سوالی که اینجا مطرح می شود این است که حساسیت میانگین متحرک را فدای دقت میانگین متحرک کنیم یا بالعکس ؟ پاسخی که می توانیم اینجا بدهیم اینکه بجای اینکه وضعیت میانگین متحرک را نسبت به کندل ها بسنجیم وضعیت میانگین متحرک را نسبت به خودش بسنجیم . به این صورت که بااستفاده از دو یا سه میانگین متحرک با پریودهای زمانی مختلف و توجه به نقاط برخورد آنها با یکدیگر نکات مثبتی پیدا کنیم . 2- حمایت و مقاومت : میانگین های متحرک را می توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. دریک روند صعودی، زمانی که میانگین متحرک ساده پایین تر ازخط روند صعودی باشد، مانند خط حمایت عمل می کند. همین امر درباره روند نزولی صدق می کند واگر میانگین متحرک ساده بالاتر ازخط روند نزولی باشد، می تواند به عنوان مقاومت درنظر گرفته شود. اگر بخواهیم صرفاً از میانگین متحرک ها استفاده کنیم هیچ وقت نمی توانیم از ابتدای روند بازار پوزیشن خود را بگیریم چون زمانی میانگین های متحرک یک روند را مشخص می کنند که روند از قبل شروع شده است. هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، خط میانگین، خط حمایت و مقاومت قوی تری را به نسبت خط میانگین کوتاه می سازد. زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک بلند مدت تر می رسد، بدان معنی است که بازگشت روند ازاین سطح قوی تر است. تریدرها می توانند زمانی که می خواهند برمبنای میانگین متحرک عمل کنند، ازالگوهای کندل استیکی نیز کمک بگیرند .برای مثال زمانی که قیمت به میانگین متحرک ساده 20 روزه می رسد و بازگشت می کند و یک الگوی پوششی نزولی هم درکندل استیک ها شکل می گیرد ناحیه مناسبی برای معامله کردن می باشد. 3- سیستم X : زمانی که یک خط میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط میانگین متحرک ساده بلند مدت برخورد می کند، از بروز تغییر در شرایط بازار خبر می دهد. معامله گران می توانند بااستفاده ازاین سیگنال ها در جهت تقاطع اقدام به معامله کنند. ازآنجایی که میانگین متحرک کوتاه مدت سریع تر به تغییرات واکنش نشان می دهد، تقاطع درخطوط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر در وضعیت بازاراست. زمانی که میانگین کوتاه مدت ازمیانگین بلند مدت عبور و روبه بالا حرکت می کند، اخطار خرید و زمانی که پس از تقاطع روبه پایین حرکت کند، اخطار فروش صادر می شود. 4 - شتاب قیمت (مومنتوم) : مومنتوم یا همان شتاب قیمت به معنای تغییرسرعت حرکت قیمت در واحد زمان می باشد. درنمودارهایی که کندل های بزرگی دارند مومنتوم زیاد است و دربازارهایی که کندل کوچک و درکنارهم داریم مومنتوم کم است. اگر بر روی چارت، قیمت درحال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی اش می باشد . اگراز دومیانگین متحرک استفاده کنیم که یکی بلند مدت و دیگری کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت برای تشخیص روند و از میانگین متحرک کوتاه مدت برای تشخیص مومنتوم استفاده می شود. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خطوط دو میانگین متحرک و تداخل این دومیانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن استفاده می کنند. درکلام آخر باید بگویم از جفت ارزهایی که حرکات تیزوشارپ ندارند، استفاده نکنید ، بلکه ازجفت ارزهایی استفاده کنید که حرکات نوسان زیادی دارند ولی تغییر ناگهانی ندارند و حرکت واضحی دارند مانند یورودلار ، دلارین ، دلار فرانک و . .

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.