گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند انواع اندیکاتور های میانگین متحرک انواع اندیکاتور های میانگین متحرک شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

  • اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
  • اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
  • اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
  • اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛

  1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
  2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
  3. تایید: اصلی ترین و مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده انواع اندیکاتور های میانگین متحرک کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع انواع اندیکاتور های میانگین متحرک ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.

میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. محاسبه ی SMAساده است: SMA از طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. به عنوان مثال حاصل یک SMA 20 روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 20 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 20 به دست می آید. در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

1+ بازه ی زمانی مشخص شده ÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 20 روزه 0.0952= 1+20 ÷2 خواهد بود. در مرحله ی آخر برای محاسبه ی EMA فعلی، از فرمول زیر استفاده می شود:

EMA روز قبل + ضریب افزاینده × [ ( EMAروز قبل – قیمت نهایی ) ]

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.

به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.

اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.

از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

  • هدف از آموزش اندیکاتور EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی آن است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم. به همین منظور لازم است بدانید در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند. از این میانگین‌ها در ساخت اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و اسیلاتور PPO استفاده می‌شود.
  • در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
  • میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
  • معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
  • معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

اثر کاهش تاخیر در اندیکاتورهای میانگین متحرک

زمانی که بازگشت‌های قیمتی رخ می‌دهند، می‌توان به وضوح اثر ناشی از کاهش تاخیر را در این اندیکاتورها مشاهده کرد. کاهش تاخیر به ورود و خروج سریع و به‌موقع می‌انجامد که سودهای بیشتر و ضررهای کمتر را به دنبال دارد اما همین کاهش تاخیر اثرات جانبی منفی هم دارد.

تفاوت بین EMA و SMA

تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند. به طور خاص EMAتوجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که SMAبه تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد. هر دو میانگین مشابه هم هستند زیرا هر دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معمولا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند.

از آنجا که EMAها توجه بیشتری به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با SMAها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییرات قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش EMAها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد که چرا EMAمیانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه یا DEMA

این اندیکاتورها در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مالووی به بازارهای مالی معرفی شدند. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. هدف از این کار حذف تاخیرهای موجود است چرا که این مسئله موجب عدم دریافت سیگنال‌های به‌موقع می‌شود. همانند سایر اعضای خانواده میانگین متحرک، DEMA نیز در تایید روندهای صعودی کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد.

در مواقع قرارگیری قیمت در محدوده‌ای بالاتر از این میانگین‌ها، می‌توانیم که روند صعودی را تشخیص دهیم. اما قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین نشان از روند نزولی دارد. Cross میان اندیکاتور EMA و نمودار قیمت نیز سیگنال تغییر قیمت را صادر می‌کند. از این ابزار می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز بهره برد که پیش‌تر در قسمت کاربردهای اندیکاتور EMA آن را آموزش دادیم.

اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج

خط اندیکاتور میانگین متحرک - Moving Average

پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

اندیکاتور Moving Average - میانگین متحرک 2 بازار نزولی در اندیکاتور MA - مووینگ اوریج

انواع Moving Average

به طور کلی ۳ نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این ۳ نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک ۱۰ روزه باید قیمت های بسته شده ۱۰ روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد ۱۰ تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این ۱۰ روز را نشان می دهد.

از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - EMA/MA

بازه های زمانی Moving Average

چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از ۲۰۰ برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می انواع اندیکاتور های میانگین متحرک دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.

انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور انواع اندیکاتور های میانگین متحرک برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

شناسایی نقاط تقاطع

یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند ۱۰ روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند ۲۰ روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور Moving average - اندیکاتور EMA

سیگنال فروش در ایندیکاتور مووینگ اوریج

اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.

اندیکاتورها

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در انواع اندیکاتور های میانگین متحرک حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و انواع اندیکاتور های میانگین متحرک درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور رایگان

نوشته‌های تازه

  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند
  • اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت
  • دانلود اندیکاتور adx cross hull Style آلارم صعود و سقوط قیمت 10 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 9 views
  • فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در کف قیمتی به کمک اسیلاتور استوکاستیک 8 views
  • دانلود اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت و کانال کشی اتوماتیک Linear Regression 7 views
  • سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از فیلتر اسیلاتور استوکاستیک stochastic FH-1 7 views
  • قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور 5 views
  • دانلود اندیکاتور altrtrend signal v2 سیگنال ورود و سیگنال خروج تشخیص تغییر روند 5 views
  • پیداکردن واگرایی ها با اندیکاتور AO Divergence 5 views
  • سیگنال گیری حرفه ای با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend 4 views
  • فیلتر سهم های کف قیمتی یک ماه گذشته HF-138 4 views
  • 1330 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 354 مطلب کل مطالب سایت
  • 1366 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا