خط روند Trend Line

خط روند Trend Line

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : trend line یا سیر روند چیست؟

با سلام
دوستانی که در حیطه آمار و مهندسی صنایع فعالیت میکنن به خوبی با مباحث پیش بینی و forecast آشنایی دارند ، معمولا بنا بر روشی که در پیش بینی مورد استفاده قرار میدیم نیاز داریم تا از نمودار های مربوطه هم استفاده کنیم ، یکی از امکاناتی که باعث میشه ما از داده های موجود و نموداری که رسم کردم به نتیجه گیری و کشف دانش بپردازیم مبحث trend line هست که به معرفی این ابزار می پردازیم:

Trend Line يا سير روند؛ نمايشی گرافيگی از روند سری داده‌هاست، مثل خط شيب‌داری كه افزايش فروش را طی چند ماه نشون میده. سير روند كه اغلب برای مطالعه مشكلات پيش‌بينی استفاده میشه «تجزيه و تحليل براساس رگرسيون» بهش میگن.

از سير روند در منحنی‌های Area - Bar - Column - Line و XY استفاده می‌شه. برای اضافه‌كردن سير روند به نمودار مورد نظر از تب chart tools گزينه‌ی Trendline را انتخاب كنيد. اما به خاطر داشته باشيد كه در نمودارهای 3d - Radar - Pie - Doughnut و Buuble نمی‌شه از سير روند استفاده كنيد

Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b كه m شيب خط و b عدد ثابت (همان عرض از مبدا خودمان) است.

Logarithmic / لگاريتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b كه c و b اعداد ثابت هستند.

Polynomial / قطبی؛ با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+. +cnxnكه در آن c عدد ثابت است.

Powre / توانی؛ با فرمول Y=C.xb كه b و c اعداد ثابت هستند.
- نكته: هنگامی كه داده‌ها شامل اعداد منفی يا صفر باشند قابل استفاده نيست!

Emponential / توصيفی؛ با فرمول Y=C.ebx كه b و c اعداد ثابت و e مبنای لگاريتم نپرين است(e=2.71).
- نكته: هنگامی كه داده‌ها شامل اعداد منفی يا صفر باشند قابل استفاده نيست!

Moving Average / ميانگين متحرك که تو درس کنترل موجودی دوستان صنایعی به وفور ازش استفاده میکنن؛ با فرمول Ft=(At+At-1+. +At-n+1)/n
- نكته: تعداد نقاط در اين سير روند برابر است با تعداد داده‌ها منهای نقطه‌ای كه معين می‌كنيد. به‌طور مثال، در مقايسه 12 ماهه، شروع منحنی از ابتدای ماه دومه، ولی اگر عدد 5 رو انتخاب كنيد منحنی از ماه 5 رسم خواهد شد.

برای اینکه کنترل بیشتری بر روی trend line داشته باشید از منوی فروریزی که باز میشه more trend line options رو انتخاب کنید
. در پنجره forecast با انتخاب forward آینده وگزینه Backward گذشته را پیش بینی میکنیم.
دو گزینه پرکابردی که در تحلیل پیش بینی و همچنین براورد صحت اون به ما کمک میکنه دو گزینه display equation on chart و display R-squared value on chart هستند که اولی تابع y رو بر حسب x نمایش میده(فرمول رگرسیون) و دومی مقدار r^2 رو در رگرسیون (میزان تطبیق پیش بینی با واقعیت )به ما نمایش خواهد داد

سایر دوستان اگر فک میکنن جایی اشتباه شده یا مطلبی اضافه میشه کرد دریغ نکنن

ترفندهای کامپیوتری

حل مشکلات هنگ کردن و غیرفعال شدن نرم‌افزار اندنوت در ورد

حل مشکلات فهرست خودکار در ورد

حل مشکلات درج پاورقی در ورد ۲۰۱۳

تعویض جای ارقام صحیح و اعشاری یک عدد در ورد

روش‌های خروج از حساب کاربری Gmail

مرتب سازی در اکسل

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی و بالعکس در ورد + ماکرو

جستجو و جایگزینی پیشرفته در نرم‌افزار ورد

استخراج داده‌های یک نمودار و استفاده از آن در اکسل

فارسی کردن اعداد در نمودارهای اکسل + ماکرو

جستجو

حضرت علی (ع): «زَکوةُ العِلمِ نَشرُهُ؛ زکات علم نشر آن است».
وبلاگ "ترفندها" (سایت پی‌سی‌ترفند) برای عمل به این حدیث شریف و با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های مرتبط با رایانه در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱ ایجاد شده است. به امید آنکه مفید واقع شود.
🔵 کانال‌ پی‌سی‌ترفند در تلگرام:
telegram.me/pctarfand_ir
🔵 ارتباط با ادمین:
telegram.me/pctarfand_admin

خلاصه آمار

تبليغات

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل به همراه توابع کاربردی

اکثر کاربران نرم‌افزار اکسل برای یک بار هم که شده با برازش منحنی برای داده‌های x و y یا Trend Line برخورد داشته‌اند. در واقع Trend Line به شما کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده‌ها، بتوانید تا حدودی وضعیت داده‌ها را پیش‌بینی (Forecasting) کنید. در ادامه مطلب با پی‌سی‌ترفند همراه شوید تا علاوه بر جزئیات Trend Line، با توابع کاربردی اکسل برای برازش منحنی نیز آشنا گردید.

از Trend Line فقط می‌توان در منحنی‌های Area ، Bar ، Column ، Line و XY استفاده کرد. به خاطر داشته باشید که نمی‌توانید در نمودارهای 3D ،Radar ،Pie ،Doughnut و Bubble از Trend Line استفاده کنید.

برای اضافه‌ کردن Trend Line، مطابق شکل زیر، پس از راست کلیک کردن روی منحنی داده‌ها، گزینه‌ی Add Trendline را انتخاب کنید تا پنجره Format Trendline باز شود.

در پنجره Format Trendline (مطابق شکل زیر)،

در قسمت راست پنجره Format Trendline یعنی قسمت Trendline Options، بخش‌های زیر وجود دارد:

بخش اول: بخش Trend/Regression Type انواع Trendline‌ها را نشان می‌دهد که به شرح زیر است:

- Exponential / نمایی؛ با فرمول Y=C.e bx که b و c اعداد ثابت هستند.

* نکته: هنگامی که داده‌های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند، قابل استفاده نیست!

- Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b که m شیب خط و b عدد ثابت (عرض از مبدا) است.

- Logarithmic / لگاریتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b که c و b اعداد ثابت هستند.

* نکته: هنگامی که داده‌های x شامل اعداد منفی یا صفر باشند، خطا ظاهر می‌شود!

- Polynomial / چند جمله‌ای؛ با فرمول Y=b+c₁x+c₂x 2 +c₃x 3 +. +c_nx n که در آن c عدد ثابت است.

- Power / توانی؛ با فرمول Y=C.x b که b و c اعداد ثابت هستند.

* نکته: هنگامی که داده‌های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!

- Moving Average / میانگین متحرک؛ با فرمول F_t=(A_t+A_t-1+. +A_t-n+1)/n

بخش دوم، بخش TrendLine Name می‌باشد.

بخش سوم، بخش Forecast یا پیش‌بینی می‌باشد که بر اساس نوع معادلات انتخابی در بخش اول، yهای قبل و یا بعد متناظر با xهای داده شده را پیش بینی می‌کند.

Set Intercept هم برای تعیین عرض از مبداء دلخواه می‌باشد.

با تیک زدن دو گزینه آخر یعنی Display Equation on chart و Display R-squared value on chart، به ترتیب معادله و ضریب رگرسیون (R 2 ) متناظر با نوع Trendline انتخاب شده، روی نمودار نمایش داده می‌شود. در رگرسیون خطی ضریب رگرسیون مجذور ضریب همبستگی (R) است.

* نکته: چنانچه می‌خواهید از معادله‌ی پیشنهادی اکسل جهت درون‌یابی یا برون‌یابی استفاده کنید باید به دو نکته زیر توجه کنید:

۱- معادله‌ای مناسب است که ضریب رگرسیون آن نزدیک به یک باشد مثلا 0.99.

۲- اکسل بصورت پیش فرض، ضرایب معادله‌ را تا ۲ رقم اعشار نمایش می‌دهد. برای اینکه بتوانید با استفاده از معادله، y متناظر با یک x را محاسبه کنید برای دقت بیشتر باید از معادله‌ای استفاده کنید که تعداد ارقام اعشاری بیشتری داشته باشد. برای این کار مطابق شکل زیر روی معادله خط، راست کلیک کنید و گزینه Format trendline label را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده زیر در قسمت Category گزینه Number را انتخاب و در قسمت Decimal places تعداد ارقام بعد از ممیز را افزایش دهید. دکمه Close را بزنید و از معادله جدید استفاده کنید.

علاوه بر استفاده گرافیکی از ابزار Trend Line، می‌توان از توابع اکسل نیز اطلاعات مفیدی بدون رسم نمودار به دست آورد.
۱- تابع Slope: محاسبه شیب رگرسیون خطی.

برای مثال زیر شیب خط تقریبا 2.15 می‌باشد.

۲- تابع Intercept: محاسبه عرض از مبدا رگرسیون خطی. که برای مثال بالا تقریبا 0.47- می باشد.

یعنی در واقع معادله رگرسیون خطی این مثال برابر است با: y = 2.15*x -0.47

۳- تابع Forecast: برای پیش‌بینی y متناظر با یک x جدید بر مبنای رگرسیون خطی.

۴- تابع GROWTH: برای پیش بینی y متناظر با یک x جدید بر مبنای رگرسیون نمائی.

=GROWTH(Known Y Values, Known X Values, New X Values, Const )
=GROWTH( B2:B6 , A2:A6 ,15,TRUE) = 48.68

عبارت Const در تابع GROWTH، دارای دو حالت True (محاسبه b) و False (مقدار 1 برای b) می‌باشد.

نسخه کامل‌تر معرفی توابع را می‌توانید در این مطلب مشاهده کنید که در آن توابع کاربردی دیگری نظیر LINEST ،Trend، RSQ و CORREL و . ارائه شده است.

راهنمای جامع برای آشنایی با الگوی پرچم

الگوهای نمودار(chart pattern) یک مولفه مهم در تجزیه و تحلیل فنی (technical analysis) است. هر الگوی نمودار کلاسیک چشم انداز منحصر به فردی را در مورد حرکت بالقوه قیمت به معامله‌گر ارائه می‌دهد. به طور کلی، الگوهای نمودار را می‌توان بر اساس حرکت بالقوه قیمت آن‌ها و دوام‌دار یا وارون بودن آن‌ها طبقه بندی کرد. امروز ما در مورد شکل گیری یک نمودار به احتمال زیاد ادامه‌دار معروف به الگوی پرچم بحث خواهیم کرد. مطالب زیر به شما یاد می‌دهد که چگونه الگوی پرچم نزولی و صعودی را شناسایی و با آن معامله کنید.

فهرست عناوین مقاله :

الگوی پرچم را در نمودار قیمت شناسایی کنید.

الگوی پرچم (flag pattern)که به دلیل شباهت آن به پرچم و میله پرچم، نامگذاری شده، یک نمودار پیوسته است. گرچه محبوبیت آن کمتر از الگو مثلث (triangle pattern)و گوه (wedge pattern)است، اما معامله‌گران پرچم‌ها را به عنوان یکی از الگوهای نمودار عملکرد قیمت بسیار قابل اعتماد می‌دانند.

پرچم یک نمودار نسبتاً پرشیب است که پس از یک روند شیب‌دار به شکل یک کانال کوچک ظاهر می‌شود، که در جهت مخالف شیب اولیه توسعه می‌یابد. پس از روند صعودی، شیب رو به پایین دارد. پس از روند نزولی، شیب صعودی دارد. روند قبل از کانال برای شکل‌گیری الگو بسیار مهم است. یک “پرچم” (flag) متشکل از یک حرکت انفجاری قیمت سهام است که یک خط تقریبا عمودی را تشکیل می‌دهد. این به عنوان “میله پرچم” (flagpole) شناخته می‌شود.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

پس از تشکیل میله پرچم، معامله‌گران نزولی (صعودی) که مشتاق سودهای فوری‌اند، شروع به فروش (خرید) سهام خود می‌کنند. با این وجود، این باعث کاهش (افزایش) سریع قیمت نمی‌شود، زیرا معامله‌گران صعودی (نزولی) که خرید و فروش خود را آغاز می‌کنند، امیدوارند از افزایش(کاهش) قیمت در آینده بهره ببرند. شیب کانال روند نزولی (صعودی) شبیه دو خط موازی رو به پایین (شیب رو به بالا) است که به نمودار شکل یک پرچم می‌دهد و از این رو نام آن را الگوی پرچم نهاده‌اند.

وقتی خط روند مقاومت (trend line resistance) روی پرچم قطع شود، باعث حرکت بعدی روند می‌شود و قیمت در امتداد میله پرچم به پیش می‌رود. آنچه پرچم را از شکست به بالا یا شکست به پایین معمول متمایز می‌کند، شکل‌گیری قطب است که تقریباً یک حرکت قیمتی اولیه عمودی و سهموی را نشان می‌دهد.

الگوهای پرچم می‌توانند صعودی یا نزولی باشند:

• یک پرچم صعودی به عنوان پرچم گاو نر (Bull Flag)شناخته می‌شود.
• یک پرچم نزولی معروف به پرچم خرس(bear flag) است.

شکست در هر دو جهت اتفاق می‌افتد اما تقریباً همه پرچم‌ها الگوهایی پیوسته دارند.

این بدان معناست که انتظار می‌رود پرچم‌ها در یک روند صعودی، صعودی و در یک روند نزولی به صورت نزولی شکسته شوند.

استراتژی تجارت کلاسیک

استراتژی کلاسیک بیان می‌کند که وقتی الگوی”پرچم” به طور کامل تکمیل شود و مرز کانال آن با عملکرد قیمت قطع شود، قیمت باید مسافتی برابر با ارتفاع “میله پرچم” را پوشش دهد.

• هنگامی که قیمت از مرز کانال عبور می‌کند، در نقطه (۱) وارد بازار شوید.
• سود هدف معاملات برابر است با ارتفاع “میله پرچم” (H).
• توقف سفارش در سطح اصلاح بالا روی خط مقاومت، در نقطه(۲) تنظیم می‌شود.

دلایل پشت الگوی نمودار پرچم

ظهور “پرچم” در نمودار با مقدم شدن یک تکانه (۱) است، اما نمی‌توان در مورد وقوع “پرچم” صحبت کرد اگر فقط تکانه(حرکت انفجاری در عملکرد قیمت) دیده شود. شکل‌گیری الگو زمانی شروع می‌شود که قیمت از دنباله‌روی تکانه باز ایستد و وارد مرحله اصلاح قیمت در نقطه(۲) شود. دلیلی که باعث توقف قیمت شده، ممکن است بسته شدن فعالانه موقعیت‌های سودآور باز شده قبل از وقوع تکانه و تمایل بازیکنان اصلی برای اضافه کردن به موقعیت‌های خود با هزینه کاهش تراکم سفارشات در نقاط (۳،۴) باشد.

وقتی موقعیت‌های ۳ و ۴ به نمودار افزوده شوند یا قیمت به میزان کافی اصلاح شود(حدود یک سوم از ارتفاع”میله پرچم”)، تکانه (۵) به سمت ادامه روند آغاز به حرکت می‌کند.

استراتژی‌های جایگزین برای الگوی “پرچم”

“پرچم” اغلب به عنوان “مثلث” در نمودار دیده نمی‌شود، اما در اینجا الگوی زیاد غیرمعمولی نیست. این الگو همیشه در بازار امروز عالی به نظر نمی‌رسد، بنابراین می‌توان مدل قیمت را به صورت زیر ساده کرد: ضربه -> بازگشت اندک (۳/۱ اندازه ضربه) -> ادامه روند ضربه.

استراتژی فارکس “Flag” + “ABC”.

کانالی که “پرچم” را تشکیل می‌دهد، اغلب الگوی “ABC” را نشان می‌دهد. استراتژی ارائه شده شامل استفاده از الگوی “ABC” برای ورود و خروج دقیق‌تر است. ورود در سطحی که قیمت دورترین مکان محلی(C) نسبت به شروع نقطه اصلاح قیمت (X) را قبلاً به روز کرده باشد و همچنان در داخل کانال در حرکت باشد (“منطقه شیرین” در سمت راست نمودار است) را می‌توان ورود موفقیت‌آمیز در بازار دانست.

• در هر نقطه از “منطقه شیرین” وارد بازار شوید (۱)
• هدف معاملاتی (Take Profit، TP) در سطح اولین نقطه محوری الگو (X) تعیین می‌شود. همچنین پایین‌ترین نقطه محلیِ قبلی یا نزدیکترین سطح دور گردشده پست‌تر از نقطه(X) می‌تواند به عنوان هدف معاملاتی تعیین شود.
• توقف سفارش (توقف ضرر) در خارج از محدوده کانال تنظیم می‌شود، اما فراتراز آغاز “میله پرچم” نیست.

سخن پایانی و ارائه چند مثال در شکل

ورود به بازار در استراتژی “منطقه شیرین (sweet zone)”

قانون ورود به بازار

اگر الگوی “ABC” مشخص و سیگنال خرید / فروش وجود نداشته باشد، می‌توانید در نقاط نزدیک به مرز کانال (در “منطقه شیرین”) در جهت ادامه روند به بازار وارد شوید. هدف معاملاتی و توقف سفارشات همان استراتژی قبلی است. ما به شما توصیه می‌کنیم با استفاده از یک استراتژی کلاسیک وارد بازار نشوید، زیرا به دلیل تأخیر آن سودآور نیست. در این صورت، یک علامت خوب برای تحقق موفقیت آمیز الگو، وجود نقاط پر تراکم در هنگام شکست مرز کانال است، یعنی در نقطه ورود کلاسیک.

انواع الگو پرچم

“پرچم” و “پرچم معکوس” الگوهای همسان، اما چند جهته هستند. آنها با استراتژی‌های مشابه با توضیحات بالا معامله می‌شوند.

مثال‌هایی از معامله با الگوی پرچم در فارکس

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

خط روند

خط روند یک الگوی نمودار است که به عنوان یک سری از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت‌ها تعریف می‌شود که آن با پیوستن دو یا چند نقطه قیمت به هم به وسیله یک خط مستقیم ساخته می‌شود. هدف از یک خط روند شناسایی تاریخچه روند حرکت قیمت‌ها و نشان دادن سطح حمایت و مقاومت

(Support and resistance levels) است. در تجزیه و تحلیل فنی(technical analysis)، خط روند یکی از اجزای اساسی سایر الگوهای نمودار مانند کانال‌های روند، گوه‌ها، پرچم‌ها و مثلث‌ها است.

برای شناسایی و تأیید روندها و برای پیش‌بینی سطح حمایت و مقاومت از خطوط ترند استفاده می‌شود.

خطوط ترند می‌توانند از بالاترین سطح (مقاومت) یا پایین‌ترین سطح (پشتیبانی) تشکیل شوند.

برای ایجاد یک خط روند، به سادگی یا بالاترین قیمت‌ها یا پایین‌ترین قیمت‌ها را در نمودار قیمت متصل کنید. خط حاصل خط روند است. خط روند معمولاً برای شناسایی مناطق شیب‌دار پشتیبانی و مقاومت رو به جلو توسعه می‌یابد. خطوط ترند به معنای واقعی کلمه، نمایشی بصری از سطح حمایت و مقاومت هستند.

برای ترسیم خط روند فقط دو نقطه لازم است، اما هرچه نقاط بیشتری برای ساخت خط استفاده شود، خط روند قویتر می‌شود. مثلا در الگوی پرچم در نقاط شکستگی، هرچه تعداد نقاط نمودار بیشتر باشد الگوی قوی‌تری به وجود می‌آید.

انواع خطوط ترند

دو نوع روند وجود دارد: صعودی و نزولی.

خط روند صعودی

یک خط روند صعودی یا خط روند بالارونده با اتصال دره‌ها تشکیل می‌شود، جایی که قیمت جدیدترین دره بالاتر از قیمت دره پایینی قبلی است. یک خط روند صعودی در جهت زمان گسترش می‌یابد و می‌توان آن را به عنوان سطح پشتیبانی در نظر گرفت. خطوط با شیب مثبت که از عملکرد قیمت پشتیبانی می‌کنند نشان می‌دهد که تقاضا (خریداران بیشتری از فروشندگان) در حال افزایش است. تا زمانی که عملکرد قیمت بالاتر از این خط باقی بماند، روند صعودی داریم.

خط روند نزولی

خط روند نزولی یا خط روند پایین‌رونده دقیقاً برعکس خط روند صعودی است. این خط با اتصال قله‌ها تشکیل می‌شود، جایی که قله اخیر کمتر از قله قبلی است. یک خط روند نزولی در زمان گسترش می‌یابد و می‌توان آن را به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفت. خطوط با شیب منفی که در برابر قیمت مقاومت می‌کنند، نشان می‌دهد که عرضه (فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران) در حال افزایش است. تا زمانی که عملکرد قیمت ازاین سطح تجاوز نکند، روند نزولی داریم.

شکست خط روند

رویکرد معمول خطوط روند معاملاتی این است که حمایت از قیمت از خط روند صعودی و مقاومت در برابر قیمت از خط روند نزولی باشد. قیمت معمولاً چندین بار یک خط روند شیب دار را شروع می‌کند تا به خط بعدی برسد و دوباره این حرکت را تکرار می‌کند تا به خط قبلی برسد، تا زمانی که شکسته شود(نگاه کنید به مثال‌های الگوی پرچم.). وقتی یک خط روند به ویژه با حجم زیاد، شکسته شود اینرسی حرکت، قیمت را به میزان قابل توجهی بالا/ پایین‌تر از خط روند شکسته و هدایت خواهد کرد. این اتفاق نشان‌دهنده تغییر روند است.

تاجران در مورد فاصله نقاط متصل قیمت‌ها از یکدیگر و اینکه آیا خط روند باید به فتیله یا بدنه شمع(candlestick’s wick or body) متصل شود، نظرات مختلفی دارند. صرف نظر از رویکرد شما در ساخت خطوط روند، بدانید که همه خطوط روند در نهایت شکسته می‌شوند و از بین می‌روند.

کانال روند (Trend Channel)

کانال روند مجموعه‌ای از خطوط موازی روند (parallel trend lines)است که توسط عملکرد کمینه‌ها و بیشینه‌های قیمت دارایی تعریف می‌شود. هنگامی که قیمت بین دو خط روند موازی در حال حرکت صعودی و نزولی باشد، یک کانال روند رخ می‌دهد که در بعضی مواقع کانال قیمت نیز نامیده می‌شود. می‌توان کانال‌ روندهای معاملاتی را بر روی نمودارها رسم کرد تا روند صعودی و نزولی شاخص را نشان دهند.

در یک روند صعود(bullish trend)، خط روند (trend line) زیر دره‌های عملکرد قیمت ترسیم می‌شود، درحالی که خط روند کانال(trend channel line) در بالای قله‌های حرکت قیمت قرار دارد.

در یک روند نزولی(bearish trend)، خط روند در بیشینه‌های نمودار رسم می‌شود، در حالی که خط روند کانال پایین‌ترین قیمت‌ها را به هم متصل می‌کند. مثلا در الگوی پرچم صعودی خط روند در بالا و خط کانال در پایین آن قابل مشاهده است.

به طور کلی، خطوط روند به عنوان سیگنال‌های ورودی استفاده می‌شوند زیرا در یک روند صعودی نقش یک سطح حمایت و در یک روند نزولی نقش یک سطح مقاومت را ایفا می‌کنند.

یک سیگنال ورودی هنگامی داده می‌شود که قیمت دارایی، خط روند را به عنوان معیار در نظر بگیرد بدون آنکه از آن تجاوز کند. در این حالت معادلات در راستای روند حرکت می‌کنند و حد ضرر در پایین خط روند قرار می‌گیرد. می‌توان از خط روند مقابل به عنوان یک قیمت هدف که در آن سود به دست می‌آید، استفاده کرد.

به عنوان مثال ، در یک کانال صعودی، معامله‌گران ممکن است از معیار خط روند پایینی برای ورود به تجارت استفاده کنند. یک موقعیت گسترده با حد ضرری (stop loss) که دقیقاً در زیر خط روند پایین قرار می‌گیرد به وجود می‌آید. خط روند بالایی می‌تواند به عنوان هدف سود ( profit target) استفاده شود.

خطوط کانال ترند اغلب سیگنال‌های ورودی مقابل خطوط روند ایجاد می‌کنند‌، زیرا در روند صعودی در نقش سطح مقاومت و در روند نزولی به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کنند.

به عنوان مثال، در یک کانال صعودی، معامله‌گران پرتکاپو ممکن است از معیار خط روند بالایی به عنوان نقطه ورود به معاملات به جای روند(روند تقابلی) استفاده کنند. در یک موقعیت کوتاه با حد ضرری که دقیقاً بالای خط روند بالایی قرار می‌گیرد وارد می‌شوند و خط روند پایینی می‌تواند به عنوان هدف سود استفاده شود(برای مشاهده دقیق‌تر این موضوع مراجعه شود به الگوهای پرچم نزولی و صعودی).

کانال‌های ترند می‌توانند مثلثی شوند(trend channels can become triangle)

هنگامی که شیب خطوط روند و کانال روند از توازی به همگرایی تبدیل می‌شود، کانال روند یک مثلث نزولی تشکیل می‌دهد.

هنگامی که شیب خطوط روند و کانال روند از توازی به واگرایی تبدیل می‌شود، کانال روند مثلث صعودی را تشکیل می‌دهد.

انواع کانال‌ها(types of channels)

خطوط موازی کانال‌های روند را تشکیل می‌دهند، همانطور که به عنوان روند می‌تواند صعودی، نزولی یا به پهلو (دامنه ثابت) باشد.

• کانال صعودی (حد بالا و پایین فزاینده)
• کانال نزولی (حد بالا و پایین کاهنده)
• کانال به پهلو یا افقی (دامنه ثابت)

کانال صعودی (descending channel)

کانال صعودی یک الگو در نمودار معاملاتی است که از دو خط روند صعودی در قله‌ها و دره‌های عملکرد قیمت ترسیم شده و نشان دهنده سطوح مقاومت و پشتیبانی است. کانال صعودی همچنین به عنوان “کانال فزاینده” و “کانال بالارونده” شناخته می‌شود. خط پایین که ابتدا مشخص می‌شود در امتداد کمینه‌ها قرار دارد و خط روند را مشخص می‌کند. خط بالا (همان “خط کانال”) به موازات خط روند مشخص شده و در امتداد بیشینه‌ها قرار دارد.

این یک الگوی نمودار صعودی است که توسط یک خط روند حمایت که پایین‌ترین ارتفاع‌ها را و یک سطح مقاومت مورب که بالاترین ارتفاع‌ها را متصل می‌کند، تعریف شده است.

هنگامی که در کانال خط روند Trend Line هستید، انتظار می‌رود قیمت‌ها از مرزهای بالا و پایین فراتر نروند. هرچه چنین رفت و برگشتی بیشتر اتفاق بیفتد، الگو قابل اطمینان‌تر است. یک کانال صعودی شبیه شکل مستطیل به نظر می‌رسد، اما تفاوت در این است که یک کانال صعودی(نگاه کنید به الگوی پرچم نزولی) شیب‌دار رو به بالا است.

کانال صعودی دقیقاً مخالف کانال نزولی است.

هنگامی که قیمت در حدود خط روند پایین است، به دنبال فرصت‌های گسترده بهره باشید، اگرچه معامله گران باتجربه می‌توانند در هر دو خط روند، زیاد و یا کم معامله کنند و به دنبال فراز و فرود خط روند هستند.

راه دیگر برای معامله در این الگو صبر کردن برای شکسته شدن قیمت در هر دو خط روند بالا و پایین و عبور از آن‌ها است. شکست در بالای خط روند بالایی سیگنال خرید قوی ایجاد می‌کند، در حالی که شکست در زیر خط روند پایین سیگنال فروش قوی ایجاد می‌کند. هنگامی که قیمت از خط روند عبور می‌کند (خط پایین)خط روند Trend Line ، ممکن است نشان دهنده تغییر قابل توجه در روند باشد.در مقابل، عبور از خط کانال (خط بالا)، نشان دهنده تسریع روند موجود است.

به خاطر داشته باشید که دقیقاً مانند سایر الگوها، کانال‌ها نیز ممکن است مستعد شکستگی زودرس یا غلط باشند، به این معنی که قیمت ممکن است دوباره به کانال عقب نشینی کند. کانال‌های صعودی به دلیل توانایی پیش بینی تغییرات کلی روند مفید هستند. آن‌ها مانند کانال‌های نزولی ابزاری برای تعیین ادامه روند قیمت هستند. تا زمانی که قیمت‌ها در کانال صعودی (برای مثال کانال پرچم نزولی) باقی بمانند، می‌توان روند صعودی قیمت را ادامه داد.

استراتژی دیگر استفاده از یک کانال صعودی این است که مشخص کنید در کجا افت قیمت باعث نرسیدن به خط بالایی می‌شود. عدم دستیابی به آن اغلب نشان دهنده فرسودگی روند است. این می‌تواند یک هشدار اولیه برای معکوس شدن روند باشد. شکسته شدن خط روند (خط پایین) ممکن است بیشتر اتفاق بیفتد.

کانال‌های صعودی غالباً در خط روند Trend Line یک روند نزولی کلی قیمت ظاهر می‌شوند و نشان دهنده ادامه روند (continuation of the trend) هستند یا معکوس روند ( reversal of the trend).

جهت شکست تعیین می‌کند که آیا این یک روند ادامه‌دار است یا یک روند وارونه.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

• صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
• نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

• از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
• خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
• برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را به هم متصل نمود .
• هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
• برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی دیگر خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

خط روند در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ به همراه ویدئو

ساعد نیوز: خط روند(Trend Line) یکی خط روند Trend Line از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

خط روند

خط روند(Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.
خط روند روش نموداری است که در آن یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می شود. رسم یک خط روند به سادگی کشیدن یک خط مستقیم است که با متصل کردن مینیمم ها یا ماکزیمم ها می توان جهت روند کلی بازار یا سهام را نشان داد. گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می شوند که نوسان های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهند که قیمت به کدام سمت می رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، روند نزولی و صعودی به تفکیک مشخص شده است:

طریقه رسم خطوط روند

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:
۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
۳- شدت خط روند Trend Line کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.
۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.
نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.
اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو:

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:

هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.
در تصویر زیر که مربوط به سهم خساپا می باشد می توانید یک شکست معتبر را مشاهده کنید.

خرید و فروش با خط روند

هرگاه که خط روند صعودی پیدا کردیم می توانیم در ابتدای روند اقدام به خرید کنیم و در زمان نقض شدن خط روند اقدام به فروش سهام خود کنیم .

خط روند و سایر اندیکاتورها

شما می توانید خط روند را بر روی اندیکاتورهایی مثل RSI ترسیم کند و از خاصیت آن استفاده کنید ؛ در آینده در مورد اندیکاتورها نیز صحبت خواهیم کرد .