شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI)

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI

در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا ۲۰ روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد ۱۰۰+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و ۱۰۰- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) از دوره ۲۰ روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی ۲۰ روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره ۲۰ روزه، ۲۰ مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد ۲۰ تقسیم کنید.

مطابق رابطه ۱، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار گیرند، از مقدار ثابت ۰.۰۱۵ در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل ۱ مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره ۱۰ روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا ۴۰ روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرند.

شکل ۱- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی ۱۰ و ۴۰ روزه

کاربردهای اندیکاتور CCI

تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای ۱۰۰+ و پایین ۱۰۰- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از ۱۰۰+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۱۰۰- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد ۱۰۰+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر ۱۰۰-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل ۲ برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند ۹۷، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل ۲، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل ۲- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از ۱۰۰- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از ۱۰۰- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور ۹۷ اندیکاتور CCI بالای ۱۰۰+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای ۱۰۰- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل ۳ – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل ۴ در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از ۱۰۰- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل ۴- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل ۵ در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از ۱۳۵ تومان تا ۱۶۲ تومان (۲۰ درصد) شده است. همچنین در شکل ۶ در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از ۱۲۸۷ تومان تا ۵۴۸ تومان (۵۷.۵ درصد) شده است.

شکل ۵- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل ۶- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل ۷ پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

بهره مندی از سود 50% ماهانه با استفاده از شاخص CCI در استراتژی معاملاتی

یکی از جنبه های کلیدی معاملات موفق، داشتن یک استراتژی موثر است اما با این حال، توسعه یک سیستم موفق در بازارهای مالی کار ساده ای نیست و تنها معامله گران با تجربه و آگاه در زمینه آنالیز تکنیکال و فاندامنتال می توانند این کار را انجام دهند.
معامله گران تازه وارد معمولاً به استراتژی های آماده ای که توضیحات مربوط به آن در منابع فارکس موجود است، رجوع می کنند.
باید گفت که اکثر سیستم های معاملاتی موجود، کارایی لازم را ندارند.

در این مقاله ما سعی کرده ایم تا به بررسی جزئیات استراتژی های موثر بپردازیم.
این روش به شما کمک می کند که از روز اول بتوانید درآمد داشته باشید.
ویژگی این استراتژی این است که می توان از آن برای معاملات روزانه و ثبت سفارش در بازه های زمانی بلند مدت استفاده کرد.
در بحث استراتژی ها، می توان به اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) به عنوان یک اندیکاتور نوسان ساز، اشاره کرد.
الگوریتم محاسباتی سیگنال های معاملاتی این اندیکاتور متفاوت از سایر نوسان ساز ها است.
CCI را در عمل نه تنها می توان به عنوان یک ابزار تحلیلی جامع به کار برد بلکه می توان با تنظیمات صحیح، آن را به یک استراتژی معاملاتی مستقل و کامل تبدیل کرد.

قبل از توضیح سیستم و قوانین معاملاتی این اندیکاتور، به شما پیشنهاد می دهیم تا درباره نوسان گر CCI و الگوریتم محاسبات مناطق اشباع خرید و فروش اطلاعات جامعی بدست بیاورید.

شاخص کانال کالا چیست؟

CCI یک نوسان ساز سفارشی است که در مجموعه ابزارهای تحلیلی استاندارد بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی ، از جمله MetaTrader گنجانده شده است.
این اندیکاتور یک خط منحنی کلاسیک است که در پنجره زیر نمودار قیمت ساخته شده است.
علاوه بر خط CCI، دو سطح با ارزش استاندارد 100( ناحیه اشباع خرید) (منطقه خرید بیش از حد) و 100- (ناحیه اشباع فروش) توسط این اندیکاتور ارائه می شود.

همان طور که در بالا اشاره کردیم، الگوریتم اندیکاتور CCI برای شناسایی منطقه اشباع خرید و فروش نسبت به اندیکاتورهای دیگر، متفاوت است.
CCI در ابتدا برای کار با نمودارهایی طراحی شده بود که قیمت دارایی های کالا را شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) نشان می دهد.
نحوه مشخص شدن ارزش کالا با سایر نمادهای مالی در چرخه متفاوت است.

به عنوان مثال، قیمت نفت تقریباً همیشه در دوره های سرد سال افزایش و در گرما کاهش می یابد.
هنگام معامله کالاها، CCI برای شناسایی بهترین نقطه جهت باز کردن یک سفارش معاملاتی استفاده می شود.
به زبان ساده، شاخص کانال کالا مقدار ارزش فعلی دارایی را نسبت به میانگین دوره زمانی مشخص شده در تنظیمات تعیین می کند.

پارامترهای ورودی استاندارد، یک دوره 14 تایی ( بازه زمانی 1 – 14 ساعت ،1 – 14 روز و غیره) ارائه می دهند.
اگر خط اندیکاتور بالاتر از سطح اشباع خرید باشد، نشان دهنده این است که قیمت دارایی نسبت به سطح میانگین بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است و مقادیر کم این اندیکاتور نشان دهنده توجه کم به ارزش واقعی کالا و افزایش قیمت آن در ادامه معاملات است.
چنین الگوریتمی به اندیکاتور اجازه می دهد تا سیگنال های مناسبی را برای معاملات تولید کند.

چرا استفاده از اندیکاتور CCI با وجود صحت و دقت نتایج آن رایج نیست؟

موضوع این است که این اندیکاتور برای بازار کالاها طراحی شده است که تفاوت زیادی با بازارهای فرابورس دارد.
نوسان دارایی ها در بازار فارکس بیشتر است.

به علاوه، باید گفت که عوامل بسیار زیادی در تخمین ارزش پول ملی نقش دارند.
به همین دلیل، استفاده از CCI با پارامترهای ورودی استاندارد در زمان معامله با جفت ارزها کاملاً متفاوت است اما با ایجاد تنظیمات جدید می توان این اندیکاتور را براساس نیاز خود اصلاح کرد.

تنظیمات CCI برای معاملات فارکس

یکی از ویژگی های بارز بازارهای فرابورس در مقایسه با بازار سهام و کالاها، تسلط شلوغی بازار بر قیمت ها به ویژه در بازه های زمانی کوتاه مدت است.
بنابراین، برای عملکرد مناسب این اندیکاتور، باید بازه های زمانی کار با آن را افزایش دهید.
با توجه به آزمایش های انجام شده در این زمینه می توان گفت که برای کار با جفت ارزها در بازه های 1 ساعته، دوره بهینه آن 20 در نظر گرفته می شود

به دلیل نوسانات زیاد بازار ارز، به سختی می توان مقادیر مناسبی را برای سطح اشباع خرید و فروش در نظر گرفت.
توصیه می شود در منوی Levels، مقادیر را به ترتیب روی 200 و -200 تنظیم کنید:

توصیه می کنیم که برای درک راحت تر، پهنای منحنی نوسان ساز را در منوی Colors اندکی افزایش دهید، البته این موضوع کاملاً شخصی است و بر عملکرد صحیح شاخص تأثیر نمی گذارد.
پس از وارد کردن پارامترهای ورودی CCI، روی OK کلیک کنید و به این ترتیب، اندیکاتوری را با ویژگی های جدید در پنجره ترمینال مشاهده کنید:

خط CCI که از یکی از سطوح عبور می کند، عملکرد این ابزار را محدود نمی کند.
از آنجا که CCI یک نوسان ساز است، می توان از آن برای تشخیص واگرایی به منظور تأیید صحت پیش بینی معاملات استفاده کرد.
برای انجام این کار، باید سطح صفر را نیز در پنجره نشانگر تنظیم کنید.

چنین سیگنال هایی به ندرت شکل می گیرند.
به معامله گران تازه وارد پیشنهاد می دهیم که هنگام کار با سرمایه واقعی از واگرایی استفاده نکنند و تنها با تکیه بر سیگنال شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) های کلاسیک موجود پیش بروند:

• در صورت دیدن تقاطع سطح 200 از پایین به بالا، سفارش خرید باز کنید.
• اگر خط CCI از سطح 200 از بالا به پایین عبور می کند، نشان دهنده تغییر احتمالی در روند صعودی به سمت نزولی است و تنها باید سفارش فروش را ثبت کنید.

اندیکاتور CCI موثر فارکس

برای تصمیم گیری در مورد معاملات، تنها از یک نوع سیگنال CCI که از سطوح اشباع خرید و فروش عبور می کند استفاده می شود.
در واقع، به کارگیری شاخص های اضافی برای فیلتر سیگنال کاذب ضروری نیست، اما در نظر گرفتن یک میانگین متحرک ساده در بازه 20 امری قابل قبول است.
در این شرایط، تایید صحت سفارش فروش به وسیله تشکیل المان های قیمت در زیر اندیکاتور ترند حاصل می شود.
اگر نمودار در بالای نمودار متحرک ساخته شده باشد، این تأییدی برای باز کردن تراکنش خرید خواهد بود.
اگر نمودار در بالای یک اندیکاتور متحرک ساخته شود، نشان دهنده تأییدی برای تراکنش های خرید است.

ویژگیهای کلی استراتژی

جفت ارزهای مناسب برای معامله با اندیکاتور CCI عبارت اند از:

• EUR / USD , GBP / USD, AUD / USD.
• بازه های زمانی H1 یا H4
• در بازه های زمانی روزانه، استاپ لاس خود را 10 تا 12 پله بالاتر از سطح معمول قرار دهید.
• سطح کسب سود می تواند ثابت باشد و حداکثر 30 درصد از نوسانات روزانه دارایی شما را هنگام کار با دوره H1 و تا 100٪ را در زمان آنالیز نمودارهای H4 تشکیل دهد.
• یک سیگنال برای بستن معاملات همراه با نتایج ثابت در واقع به معنای تشکیل سیگنال مخالف در پنجره نوسان ساز است. معامله شما نباید از 5% بیشتر باشد
• بهتر است تنها معامله گران ماهر از روش مارتینگل برای بهینه سازی ضررهای خود استفاده کنند.
• محدودیتی در زمان های معاملاتی وجود ندارد

در زمان آزمایش استراتژی CCI، می توانید به موفقیت 80% نیز دست پیدا کنید، همچنین باید گفت که پتانسیل سود هر سفارش با توجه به ضررهای احتمالی در محدوده 3: 1 تا 4: 1 متغیر است.
برای باز کردن سفارش خرید، باید منتظر بمانید تا خط CCI از سطح 200 از پایین به بالا عبور کند.
در نظر گرفتن سفارشات فروش باید در تقاطع منحنی نوسان ساز سطح 200 از بالا به پایین باشد.
بسیار مهم است که هنگام انتقال اندیکاتور به نمودار قیمت، پارامترهای ورودی قبلی را در نظر بگیرید.

به معامله گران تازه وارد توصیه می کنیم که این بازه زمانی خاص را در نظر بگیرند زیرا در این بازه، اولین سفارش خرید انتظارات را برآورده کرده و توانسته معامله گر را به سود برساند.
اکنون باید به دومین سیگنال معاملاتی که به وضوح اشتباه و دروغ است، توجه کنید.
بعد از باز شدن معامله، نمودار در جهت صعودی حرکت می کند اما توجه داشته باشید که خط CCI نشان دهنده واگرایی است (نمودار در حال حرکت به سمت بالا و منحنی در حال حرکت به سمت پایین است) و وارونه شدن سریع روند در سطح جهانی را نشان‌می دهد.

سیگنال های مشابه در بازه زمانی H4 و بالاتر را نمی توان نادیده گرفت.
همچنین در لحظه ای که نوسان ساز به سطح اشباع فروش برسد، ارزش فعلی دارایی به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت زمان افتتاح معامله بوده است و در نتیجه ، سفارش با سود قابل توجهی بسته شد.
برای داشتن یک معامله موفق با استفاده از روش دوم، نیازی به دستورات حفظ ایمنی معاملات ندارید بلکه باید با تکنیک هایی مانند قفل و میانگین گیری جایگزین شوند.
موفق شدن در معاملات با استفاده از این استراتژی، مستلزم آن است که معامله گر با دانش و تجربه مناسبی به این عرصه وارد شود.
بنابراین، هنگام معامله با وجوه واقعی به مبتدیان توصیه می شود که با آنالیز نمودارهای H1 سفارشات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت محدود کنند.

شما می توانید از اندیکاتور CCI به عنوان یک ابزار معاملاتی مناسب در معاملات خود استفاده کنید.
برای انجام این کار تنها کافی است تنظیمات صحیح را مشخص کنید.
توجه داشته باشید که برای استفاده از این استراتژی، به قوانین مربوط به مدیریت سرمایه (ریسک 2% برای هر معامله) و همچنین پاسخ به موقع به سیگنال های نوسان ساز توجه کنید.

اندیکاتور CCI چیست؟ آموزش اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI

شاخص کانال کالا یا (Commodity Channel Index (CCI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. CCI یک اسیلاتور مومنتوم شناخته‌شده و پرکاربرد است که در بین معامله‌گران از محبوبیت بالایی برخوردار است. CCI از ابتدا برای تشخیص روند قیمت‌ها توسعه داده شد، اما امروزه طیف کاربرد آن بسیار گسترده‌تر است. در این مقاله، به آموزش اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت و با ارائه نکات فنی و مهارت‌های لازم، به شما در استفاده موثر از این اندیکاتور کمک خواهیم نمود.

اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ توسط شخصی به نام دونالد لمبرت (Donald Lambert) توسعه یافت. CCI برای اولین بار در مجله فیوچرز (Futures) که در آن زمان، کامادیتیز (Commodities) نام داشت معرفی شد. از این اندیکاتور نیز مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورها، برای تعیین مناطق اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و زمان‌های وقوع وارونگی قیمت استفاده می‌شود.

مبانی اولیه اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا یا CCI برای انجام محاسبات خود، تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را با میانگین کلی تغییرات قیمت این دارایی مقایسه می‌کند. نتیجه این محاسبات یک مقدار عددیست که می‌تواند دارای ارزش مثبت یا منفی باشد.

CCI منفی به این معنیست که قیمت دارایی، پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد. همچنین CCI مثبت بیانگر این است که قیمت دارایی در این زمان، بالاتر از میانگین تاریخیست. نکته جالبی که در خصوص این اندیکاتور وجود دارد این است که بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، مناطق اشباع خرید و فروش در CCI از احتمال وارونگی روند خبر نمی‌دهند. بلکه وارد شدن CCI به این بازه‌ها به معنی پتانسیل بالای روند فعلی و پابرجا بودن آن است. بنابراین استفاده ما از عبارت‌های «اشباع خرید» و «اشباع فروش» به دلیل مصطلح بودن این واژگان بعنوان سیگنال در دنیای اندیکاتورهاست. اما کارکرد این دو سیگنال در CCI با اندیکاتورهایی مانند RSI و MFI متفاوت است.

با استفاده از CCI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور CCI

سیگنال‌های CCI نیز مانند غالب اندیکاتورها به دو دسته مهم «مناطق اشباع خرید و اشباع فروش» و «واگرایی» تقسیم می‌شود.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش

به طور معمول گفته می‌شود که CCI بالای ۱۰۰+ را می‌توان نشانه‌ای از قوت روند و ادامه روند صعودی دانست. عکس این موضوع نیز صادق است. معامله‌گران غالباً CCI کمتر از ۱۰۰- را نشانه‌ای برای قوت روند نزولی و ادامه‌دار بودن آن تلقی می‌کنند.

زمانی که اندیکاتور از منطقه منفی یا نزدیک به صفر شروع به حرکت می‌کند و تا بیش از ۱۰۰ پیش می‌رود، معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که قوت این حرکت صعودی به قدری زیاد است که بتواند ادامه پیدا کند. در این شرایط تریدرها منتظر یک پول‌بک (عقب‌نشینی) کوچک در قیمت می‌مانند تا از آن بعنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند.

و زمانی که CCI از منطقه مثبت یا نزدیک صفر به سمت منطقه منفی شروع به حرکت کند و تا بیش از ۱۰۰- پیش برود، تریدرها این را بعنوان نشانه‌ای برای پتانسیل بالای حرکت نزولی آغاز شده در نظر می‌گیرند. بنابراین آن‌ها از پوزیشن‌های لانگ (خرید) خود خارج می‌شوند و به پوزیشن‌های شورت (فروش) روی می‌‌آورند.

البته فراموش نکنید که بازه نوسانات CCI نامحدود است. بنابراین همین اتفاق برای دارایی‌های مختلف ممکن است در بازه‌های متفاوتی مانند ۲۰۰+ و ۱۵۰- یا ۳۲۵+ و ۳۵۰- رخ دهد. هرچه یک دارایی پرنوسان‌تر باشد، این بازه گسترده‌تر است. تریدرها برای کشف این بازه‌ها به سابقه تاریخی دارایی‌ها مراجعه کرده و تغییرات قیمت آن‌ها در مقادیر مختلف CCI را بررسی می‌کنند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال اشباع خرید و سیگنال اشباع فروش در CCI را مشاهده می‌کنید.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور CCI

واگرایی

مانند بسیاری از اندیکاتورهای شناخته‌شده، واگرایی در اندیکاتور CCI نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی قیمت است. واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف باشد. برای مثال اگر نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد، اصطلاحاً می‌گوییم یک واگرایی رخ داده است. در این شرایط، بسیار معمول است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ بدهد و قیمت از حالت صعودی به نزولی تغییر کند. واگرایی در غالب اندیکاتورها از جمله RSI و MFI نشانه‌ای برای وارونگی قیمت تلقی می‌شود، و CCI نیز از این قاعده مستثنی نیست.

واگرایی دارای دو نوع صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) است.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در حالت نزولی و نمودار اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشته باشد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. این شرایط حاکی از آن است که روند نزولی قیمت دوام چندانی نخواهد داشت و به زودی حرکت صعودی آن آغاز خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی صعودی را مشاهده می‌کنید:

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI

واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

واگرایی نزولی یا خرسی به شرایطی اشاره دارد که نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی بوده، و بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر باشد. این شرایط این سیگنال را می‌دهد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر روند از حالت صعودی به نزولی باشیم.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی نزولی را مشاهده می‌کنید:

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

واگرایی‌های نزولی عموماً فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور CCI

هر اندیکاتوری برای دست‌یابی به یک نتیجه قابل‌اعتماد که بتوان از آن برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده کرد، فرمول منحصر بفرد خود را به‌کار می‌گیرد. آگاهی از این فرمول‌ها برای استفاده از اندیکاتورها الزامی نیست. بدون اطلاع از این فرمول‌ها نیز می‌توان به خوبی اندیکاتورها را به کار برد و تریدهای موفق انجام داد. اما درک محاسبات ریاضی اندیکاتورها خالی از لطف نیست. آگاهی از این محاسبات دید بازتری را به شما هدیه می‌کند و باعث می‌شود با منطق پایه آن‌ها آشنا شوید. بسیاری از کاربران حرفه‌ای اندیکاتورها با مطالعه همین فرمول‌ها، آن‌ها را به شیوه دلخواه خود تغییر می‌دهند. و یا با ادغام فرمول‌های مختلف، به فرمول منحصر بفرد خود برای ترید دست پیدا می‌کنند.

فرمول استفاده شده در اندیکاتور CCI به شرح زیر است:

(CCI = (Typical Price – MA) / (0.015 X Mean Deviation

که در این فرمول، Typical Price به قیمت میانگین، MA به میانگین متحرک و Mean Deviation به انحراف از معیار (فاصله قیمت از قیمت میانگین) اشاره دارد. ۰.۰۱۵ در این فرمول نیز عدد ثابتیست که باعث می‌شود غالب مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار بگیرند.

جمع‌بندی

شاخص کانال کالا یا همان CCI بیش از ۳۰ سال است که مورد استفاده معامله‌گران قرار دارد. همین امر می‌تواند حاکی از ارزش و اهمیت این اندیکاتور بعنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال باشد. اهمیت مومنتوم (جهت و شتاب حرکت بازار) در تحلیل بازار و تعیین رفتار آینده آن بارها و بارها به همگان اثبات شده است. بنابراین خواه از این اندیکاتور برای تأیید ترندها استفاده می‌کنید یا برای تعیین آینده بازار، قدرت تحلیل مومنتوم آن را دست کم نگیرید. البته همانند سایر اندیکاتورها، بهتر است CCI را در ترکیب با دیگر اندیکاتورها به کار بگیرید تا به تنهایی. کارایی اندیکاتورها زمانی که با یکدیگر ادغام می‌شوند بسیار بیشتر از زمانیست که به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور CCI چیست؟ آموزش اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا یا (Commodity Channel Index) یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال میباشد. اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مومنتوم برجسته و پرکاربرد میباشد که در میان معامله‌گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. CCI از آغاز جهت تشخیص حرکت قیمت‌ها توسعه داده گردید، ولی اکنون طیف کاربرد آن خیلی گسترده‌تر خواهد بود. طی این مطلب ، به آموزش اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت و با فراهم کردن نکات فنی و مهارت‌های مورد نیاز ، به شما در بهره مطلوب از این اندیکاتور کمک خواهیم کرد.

اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ بوسیله شخصی به اسم دونالد لمبرت (Donald Lambert) توسعه پیدا کرد. اندیکاتور CCI برای نخستین بار در مجله فیوچرز (Futures) که در آن دوران ، کامادیتیز (Commodities) نام داشت معرفی گردید. از این اندیکاتور نیز مثل خیلی دیگر از اندیکاتورها، جهت تعیین ناحیه های شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و هنگام های وقوع وارونگی قیمت استفاده میگردد.

مبانی اولیه اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا یا اندیکاتور CCI جهت انجام محاسبات خود، روند های قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی بخصوص را با میانگین کلی تغییرات قیمت این دارایی مقایسه خواهد کرد. نتیجه این محاسبات یک مقدار عددیست که قادر است دارای ارزش مثبت یا منفی باشد.

CCI منفی به این معنی خواهد بود که قیمت دارایی، پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار گرفته است. همچنین CCI مثبت نشانگر این میباشد که قیمت دارایی در این دوران ، بالاتر از میانگین تارخی است. نکته جالب توجهی که در مورد این اندیکاتور وجود دارد این است که بر خلاف خیلی از اندیکاتورها، مناطق اشباع خرید و فروش در CCI از احتمال وارونگی روند خبر نخواهند داد.

بلکه وارد شدن CCI به این بازه‌ها به معنای پتانسیل بالای روند کنونی و پابرجا بودن آن خواهد بود. لذا استفاده ما از عبارت‌های «اشباع خرید» و «اشباع فروش» به سبب مصطلح بودن این واژگان بعنوان سیگنال در دنیای اندیکاتورها میباشد. ولی عملکرد این دو سیگنال در اندیکاتور CCI با اندیکاتورهایی نظیر RSI و MFI متفاوت خواهد بود.

با استفاده از CCI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور CCI

سیگنال‌های اندیکاتور CCI هم نظیر بیشتر اندیکاتورها به دو دسته اصلی «مناطق اشباع خرید و اشباع فروش» و «واگرایی» تقسیم خواهند شد.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش

به شکل معمول گفته میگردد که اندیکاتور CCI بالای ۱۰۰+ را می‌توان بیانگر قدرت روند و ادامه فرایند صعودی بدانیم. عکس این موضوع نیز صادق خواهد بود. معامله‌گران اغلب CCI کمتر از ۱۰۰- را نشانه‌ای جهت قوت روند نزولی و ادامه‌دار بودن آن تلقی خواهند کرد.

هنگامی که اندیکاتور CCI از ناحیه منفی یا نزدیک به صفر آغاز به حرکت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) می‌کند و تا بیشتر از ۱۰۰ پیش خواهد رفت، معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که قدرت این حرکت صعودی به اندازه زیاد میباشد که قادر باشد ادامه پیدا کند. در این وضعیت تریدرها منتظر یک پول‌بک (عقب‌نشینی) کوچک در قیمت می‌مانند تا از آن بعنوان موقعیتی جهت خرید استفاده نمایند.

و زمانی که اندیکاتور CCI از منطقه مثبت یا نزدیک صفر به طرف منطقه منفی اغاز به حرکت کند و تا بیشتر از ۱۰۰- پیش برود، تریدرها این را بعنوان نشانه‌ای جهت پتانسیل بالای حرکت ریزشی شروع شده در نظر می‌گیرند. بنابراین آن‌ها از پوزیشن‌های لانگ (خرید) خود خارج شده و به پوزیشن‌های شورت (فروش) وارد میگردند.

البته به خاطر داشته باشید که بازه نوسانات شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) اندیکاتور CCI نامحدود خواهد بود. بنابراین همین اتفاق جهت دارایی‌های مختلف امکان دارد در بازه‌های گوناگونی نظیر ۲۰۰+ و ۱۵۰- یا ۳۲۵+ و ۳۵۰- بیفتد. هرچه یک دارایی پرنوسان‌تر باشد، این بازه گسترده‌تر خواهد بود. تریدرها جهت کشف این بازه‌ها به سابقه تاریخی دارایی‌ها مراجعه میکنند و تغییرات قیمت آن‌ها در مقادیر متنوع CCI را بررسی خواهند کرد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال اشباع خرید و سیگنال اشباع فروش در اندیکاتور CCI را میبینید.

واگرایی

مثل خیلی از اندیکاتورهای برجسته، واگرایی در اندیکاتور CCI نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی قیمت خواهد بود. واگرایی به وضعیتی گفته میگردد که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف عمل کند. برای نمونه اگر نمودار قیمت در وضعیت صعودی شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) و نمودار اندیکاتور در وضعیت نزولی قرار گرفته باشد، اصطلاحاً گفته میوشد یک واگرایی رخ داده است. در این موقعیت ، بسیار عادی است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ دهد و قیمت از وضعیت صعودی به نزولی تغییر نماید. واگرایی در بیشتر اندیکاتورها از قبیل RSI و MFI نشانه‌ای جهت وارونگی قیمت تلقی میگردد، و اندیکاتور CCI نیز از این قانون مستثنی نخواهد بود.

واگرایی دارای دو وضعیت صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) خواهد بود.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در وضعیت نزولی و نمودار اندیکاتور در وضعیت صعودی قرار بگیرد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر برود. این موقعیت حاکی از آن میباشد که روند نزولی قیمت دوام زیادی ندارد و به زودی حرکت صعودی آن شروع خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی صعودی را میبینید:

واگرایی‌های صعودی موقعیت های مناسبی جهت خرید خواهند بود.

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

واگرایی نزولی یا خرسی به موقعیتی اشاره دارد که نمودار قیمت در وضعیت صعودی و نمودار اندیکاتور در وضعیت نزولی باشد، و بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر بماند. این موقعیت این سیگنال را می‌دهد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر حرکت از وضعیت صعودی به نزولی بمانیم.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی نزولی را میبینید:

واگرایی‌های نزولی اغلب موقعیت های مناسبی حهت فروش خواهند بود.

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور CCI

هر اندیکاتوری جهت دست‌یابی به یک نتیجه قابل قبول که بتوان از آن جهت پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده کرد، فرمول مخصوص خود را به‌کار خواهد گرفت. آگاهی از این فرمول‌ها جهت بهره از اندیکاتورها الزامی نخواهد بود. بدون اطلاع از این فرمول‌ها نیز می‌توان به نحو احسنت اندیکاتورها را به کار گرفت و تریدهای موفق انجام داد.

ولی فهم محاسبات ریاضی اندیکاتورها خالی از لطف نخواهد بود. آگاهی از این محاسبات دید بازتری را به شما هدیه خواهد داد و موجب می‌شود با منطق پایه آن‌ها آشنا گردید. خیلی از کاربران حرفه‌ای اندیکاتورها با مطالعه همین فرمول‌ها، آن‌ها را به روش دلخواه خود ویرایش میکنند. و یا با ادغام فرمول‌های گوناگون ، به فرمول مخصوص خود جهت ترید دست پیدا خواهند کرد.

فرمول استفاده شده در اندیکاتور CCI به شکل زیر میباشد:

(CCI = (Typical Price – MA) / (0.015 X Mean Deviation

که در این فرمول، Typical Price به قیمت میانگین، MA به میانگین متحرک و Mean Deviation به انحراف از معیار (فاصله قیمت از قیمت میانگین) اشاره دارد. ۰.۰۱۵ در این فرمول نیز عدد ثابتیست که موجب می‌شود بیشتر مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار گرفته باشند.

جمع‌بندی

شاخص کانال کالا یا همان اندیکاتور CCI بیشتر از ۳۰ سال میباشد که مورد بهره معامله‌گران قرار گرفته است. همین امر قادر است حاکی از ارزش و اهمیت این اندیکاتور به صورت ابزاری جهت تحلیل تکنیکال باشد. اهمیت مومنتوم (جهت و شتاب حرکت بازار) در تحلیل بازار و تعیین رفتار آینده آن بارها و بارها به همگان اثبات شده است. بذا خواه از این اندیکاتور جهت تأیید ترندها استفاده خواهید کرد یا جهت تعیین آینده بازار، قدرت تحلیل مومنتوم آن را دست کم نگیرید.

البته مثل دیگراندیکاتورها، بهتر است اندیکاتور CCI را در ترکیب با دیگر اندیکاتورها به کار بگیرید تا به تنهایی. کارایی اندیکاتورها هنگامی که با یکدیگر ادغام گردند خیلی بیشتر از هنگامیست که به تنهایی مورد بهره قرار بگیرند.

اندیکاتور CCI چیست

اندیکاتور cci یکی از اندیکاتورهای مطرح تحلیل تکنیکال می باشد، که در این مقاله می توانید در مورد آن مطالعه کنید. در دنیای بزرگ و گسترده ی اقتصاد، استفاده از ابزارهای تکنیکال برای بررسی و آگاهی از تغییرات پیش رو در بازار می تواند کمک بسیار زیادی به ما در تصمیم گیری می کند.

این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده صحیح و به موقع از این ابزارها می تواند عامل موفقیت شما شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) شود. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده نامناسب و نادرست از این ابزارها می تواند برای شما و سرمایه ی شما گران تمام شود.

اندیکاتورها در چند سال اخیر توانسته اند به یکی از ابزارهای مناسب و کاربردی برای تراکنش ها و معاملات تجاری تبدیل شوند. ازمیان خیل عظیمی از اندیکاتورها، در این مقاله قصد بررسی اندیکاتور cci را داریم. اطلاعاتی مانند تعریف کلی اندیکاتور cci و کارایی آن را می توانید در این مقاله مطالعه کنید.

اندیکاتور cci:

cci از واژه ی commodity channel index که به معنای شاخص کانال کالا می باشد، تشکیل شده است. در واقع هدف اصلی اندیکاتور cci استفاده از آن در بازارهای مهم و بزرگی هم چون بورس و کالا است. عملکرد اندیکاتور cci به گونه ای بوده است که از ان در بازارهای بورس اوراق بهادار نیز استفاده می شود.

این اندیکاتور از گروه اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان نماها است و در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اندیکاتور cci مانند دیگر اندیکاتورها شاخص دارد و خط میانی آن 0 می باشد. حد پایین اندیکاتور cci عدد منفی 100 و حد بالای آن 100 تعیین شده است. اکثر نوسانات این اندیکاتور در میانه ی این اعداد است. در صورتی که نوسانات خارج از این محدوده ها باشد می توان به این نتیجه رسید که بازار اشباع از خرید و فروش است.