فارکس اسلامی در افغانستان

استراتژی های معاملات الگوریتمی

۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - توسط مدیر سایت

آموزش معاملات الگوریتمی در بورس به صورت گام به گام و ساده و فیلم رایگان

اگر نام معاملات الگوریتمی را به تازگی با آن مواجه شده اید و به دنبال این هستید تا بدانید در حقیقت معاملات الگوریتمی بورس به چه معنا می باشند باید گفت به زبان ساده این معاملات یک سری محاسبه های عددی و ریاضی می باشند که در بازار بورس انجام می شوند. با سایت ایران بورس همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست ؟

این معاملات و محاصبه های الگوریتمی که در اصطلاح با نام الگو تریدینگ نیز شناخته می‌ شود در شیوه فعالیت خود و به زبان برنامه نویسی به همراه مجموعه ای از دستور های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌ کند.

در تعریف این گونه معاملات آمده است که این معاملات مجموعه ای از دستورالعمل‌ های تعریف شده می باشند که شیوه تعریف آن ها به گونه ای طراحی شده است که بر اساس زمان بندی و قیمت و کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد.

در حقیقت قابل به ذکر است که این گونه معاملات معاملاتی هستند که به صورت روش‌ های متنوع برنامه نویسی به منظور انجام برخی از معاملات دقیق در بورس طراحی شده اند. یکی از ویژگی های خاص این گونه معاملات و الگوریتم هه این است که در روش انجام آن ها خطا های محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهند رسید و در حقیقت میزان خطا را به میزان قابل توجهی کاهش خواهند داد.

معاملات الگوریتمی در بورس ایران به زبان و تعریف ساده در حقیقت معاملاتی می باشند که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی که مورد نظر می باشند دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌ دهد. نرم افزار معاملات الگوریتمی به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها از هوش‌ مصنوعی به منظور استفاده در این معاملات کمک گرفته شده است.

در تاریخچه این گونه الگوریتم های طراحی شده آمده است که برای اولین بار این گونه معاملات درون شرکت‌ های بزرگی مانند سیتادل و بلک‌ راک در ایالات متحده آمریکا مدیریت عمل در این زمینه مشاهده شده است. اما پس از آن کم کم این معاملات در سر تا سر جهان گسترانده شده اند و در سطح جهان قدم به قدم رواج یافته اند.

  • همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش اندیکاتور ichimoku cloud را مطالعه کنید.

معاملات الگوریتمی در ایران

در حقیقت اگر به دنبال این هستید که بدانید این گونه الگوریتم ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند باید گفت در این گونه برنامه ها توسط استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری برای ورود به سفارش های معاملاتی بدون دخالت انسان طراحی شده اند که به کمک آن ها می توانند یک معامله کاملا متفاوت با معامله ای در آن احساسات انسانی دخالت دارند انجام شود.

استفاده از این گونه معامله ها کمک می‌ کند تا بازار سرمایه به روشی کاملا اصولی تر و به شیوه و روشی که به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود انجام شود که به این صورت نتیجه آن باعث می شود تا نتایج این معاملات باعث بالا رفتن و افزایش نقدینگی در بازار شود.

در حقیقت الگوریتم طراحی شده برای این گونه معامله ها به گونه می باشد که با تشخیص به موقع بر اساس دستور العمل هایی که به آن داده شده است عمل خرید و فروش‌ های سرمایه ای و معاملات را کنترل می کند و به پیش می‌ برد.

آموزش معاملات الگوریتمی

یکی از نکاتی که باید آن را بدانید این است که این گونه معامله های الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی و راه مشخص شده‌‌ و طراحی شده برای آن ها در حقیقت چهار وظیفه مشخص و هدف اصلی را بر عهده دارند.

یکی از وظایف این گونه معاملات این است که بر اساس راه و روشی که برای آن ها در برنامه ریزی و طراحی داخلشان تعریف شده است بازار را به طور کامل رصد و بررسی کنند و همچنین سهام و محصولات مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا به کمک این بررسی بتوانند فرصت‌ های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند.

در مرحله بعد وظیفه دیگر این الگوریتم‌ ها این است که پوزیشن گیری کنند و همچنین در کنار آن پوزیشن های باز شده را مدیریت و کنترل کنند. یکی دیگر از ویژگی ها و وظایف آن ها این است که طبق برنامه ریزی که در طراحی آن ها شده است در فرایند معامله مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را بر عهده بگیرند.

انواع مختلف معامله های الگوریتمی

پس از این که دانستیم در حقیقت معاملاتی با این روش و راه چگونه می باشند باید گفت این گونه معامله ها نیز انواع و شیوه های مختلفی دارند و الگوریتم های مختلفی طراحی و ساخته شده اند که کار های متفاوتی را می توانند در خصوص معاملات بورسی انجام دهند.

نمونه ای از این گونه الگوریتم ها به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها تمامی ویژگی های معامله و خرید و فروش یعنی حتی نقطه آغاز و پایان و نماد مورد نظر از سوی تحلیل‌ گر بازار بورس در معامله انتخاب شده است و الگوریتم تنها موظف است وجه مورد نظر شخصی را که در حال معامله می باشد به سهم تبدیل کند یا بر عکس آن سهم را به وجه تبدیل کند و معامله را انجام دهد.

نمونه ی دیگری نیز از این گونه الگوریتم ها وجود دارند که در اصطلاح به آن ها الگوریتم های سیگنال دهی می گویند که نشان داده می شود که این گونه الگوریتم ها به تنهایی نه تنها بسیار سود آور و مفید خواهند بود بلکه ویژگی های دیگری را نیز شامل می شوند.

در حقیقت این گونه الگوریتم ها به تحلیل گر اطلاعات بیشتری از شرایط کنونی و جو بازار ارائه تو عرضه می‌ کنند و به او در بهبود روند تحلیل و تصمیم‌ گیری و در نتیجه معاملات مورد نظر او کمک می‌ کنند.

حاصل استفاده از این گونه الگوریتم ها این است که در نهایت برای شخص معامله گر باعث که افزایش سود دهی و در نتیجه افزایش سرمایه اولیه آن را به همراه خواهند داشت. قابل به ذکر می باشد که این الگوریتم‌ ها به گونه ای طراحی شده اند که زمانی بهترین بازده را برای تحلیل‌ گر خواهند داشت که به صورت مجموعه‌ ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزار های تحلیل از آن ها استفاده شود.

  • از شما می خواهیم بخاطر خودتان و پیشرفتتان مقاله رازهای معاملات بورسی را مطالعه کنید.

معاملات در بازار بورس ایران

از آن جایی که انجام معامله در بازار بورس و اوراق بهادار ایران امروزه بسیار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است و افراد زیادی در حامعه تمایل به این را دارند که سرمایه خود را در این بازار قرار دهند پس دانستن یک سری اصطلاحات خاص همانند معاملات الگوریتمی کارگزاری برای اشخاص قابل توجه و ضروری می باشد.

در ابتدا باید گفت شما باید بدانید در بازار بورس چگونه معامله انجام دهید و چگونه سهام خود را خرید و فروش کنید چرا که اطلاعات شما در این باره بسیار مهم می باشد و اگر شما این کار را به درستی انجام ندهید ممکن است دچار ضرر و زیان زیادی شوید.

همان طور که می دانید شما در بازار بورس و اوراق بهادار اگر سهمی را خریداری کنید جز سهام داران آن شرکت به حساب خواهید آمد و در سود و زیانی که شرکت متوجه آن خواهد شد شریک خواهید بود.

به زبان ساده تر این به آن معنا است که اگر شما سهم استراتژی های معاملات الگوریتمی شرکتی را خریداری کردید و سهام آن شرکت دچار سود شد شما نیز سود خواهید کرد و اگر سهام آن شرکت دچار ضرر و زیان شود شما نیز دچار ضرر و زیان با کاهش قیمت سهام خود خواهید شد.

در نتیجه بهترین راه این است که شما برنامه ای برای خود طراحی کنید تا در آن به راحتی طبق یک برنامه خاص و معین به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس مشغول شوید و تحت تاثیر هیجانات احتمالی بازار قرار نگیرید.

همچنین قابل به ذکر است که به همین منظور سامانه معاملات الگوریتمی طراحی شده است که شما به کمک آن ها می توانید به دور از هیجانات و احساسات انسانی نسبت به نزول و صعود سهم ها در بازار بورس تصمیم گیری مناسب را انجام دهید.

در حقیقت این گونه برنامه ها به شما یک روند خاص را نشان می دهد تا به کمک آن بتوانید یک معامله و خرید و فروش مناسبی را انجام دهید و به آن میزان سود مناسبی که می خواهید دست پیدا کنید.

این گونه برنامه ها طرحی را برای شما برنامه ریزی می کند تا مشخص شود شما در چه بازه زمانی و با چه محاسباتی به راحتی می توانید به میزان سود مورد نیاز و مورد توجه خود برسید بدون این که نگران این باشید که با تغییرات بازار دچار چه ضرر و زیانی خواهید شد.

پنل معاملات الگوریتمی

گفتنی است که به منظور شناخت بیش تر این گونه معامله ها حتی کتاب معاملات الگوریتمی پیشرفته نیز طراحی و ارائه شده است تا اگر به دنبال این هستید که بیش تر و به صورت جدی تری این گونه معاملات را مورد بررسی و شناخت قرار دهید به کمک این گونه راه ها اطلاعات کافی را در مورد آن ها کسب کنید و به دست آورید.

همان طور که در تعریف معاملات الگوریتمی در فارکس آمده است و قابل مشاهده می باشد باید گفت در حقیقت این گونه معاملات توسط یک سری ربات طراحی شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند.

از طرفی هدف اصلی استفاده از این گونه معامله های طراحی شده این است که شخصی که به دنبال سرمایه گذاری و معامله در بازار بورس می باشد راه و روشی اطمينانی تر را دنبال کند تا ضرر و زیان او به کم ترین حد ممکن خود برسد.

ربات های معامله گر در بازار های فعال مالی

اگر تا کنون در بازار های مالی متعدد در داخل کشور و یا بازار های خارجی فعالیت داشته اید، حتما نظرات دیگران را راجع به مبحث ربات های مختلف در این عرصه را شنیده اید. شاید حتی از طرف دیگران ترغیب شده اید تا ربات های مختلف در این زمینه را بخرید اما ایا می دانید این ربات ها چگونه است؟ ربات های مختلفی در این زمینه وجود دارند که مهم ترین ان ها عبارتند از ربات معامله گر سر خود فارکس، ربات دستیار ان، ربات تحلیل گر در زمینه های ارز های خارجی و دیجیتال، ربات سیگنال دهنده و ربات موقعیت یاب و … .

اما اگر حوزه کاری شما فقط به معاملات در داخل کشور محدود می شود نام دیگر ربات های این حوزه ها شنیده اید اما ایا می دانید ان ها به چه دردی می خورند؟ ما در این جا مهم ترین این ربات ها را اورده ایم:

ربات هایی که کار تحلیل بورس را بر عهده دارند، ربات های سر خطی بورس تهران، ربات های فیلتر نویس و ربات هایی که معاملات الگوریتمی را انجام می دهند. به دلیل این که حوزه کاری ما در این جا راجع به ربات های معامله گر است، اطلاعات مربوط به این دسته را در اختیارتان خواهیم گذاشت پس تا انتهای این بحث همراه ما باشید.

همان طور که می دانید افراد زیادی راجع به این ربات ها اطلاع ندارند و سودا گران نیز از این خلا استفاده می کنند و برای کلاه برداری اقدام می کنند. ان قدر این روش های کلاه برداری زیاد شده است که حتی بعضی از کمپانی ها و مجموعه های بزرگ مثل یونیک فایننس با استفاده از تبلیغات گسترده در این مورد مردم را برای شرکت در بازی های مانند پانزی ترغیب می کنند و به ان ها می گویند که سود های کلانی در انتظار انان است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این شرکت ها در ابتدای کار سود های خوبی را نیز در اختیار سرمایه گذاران می گذارند و اعتماد انان را جلب می کنند اما ایا واقعا این سودی که انان می دهند سود حاصل از ربات های معامله گر است؟ با ما همراه باشید تا بهتر این موضوع را دریابید.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اکثر کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باز هم همه ربات های معامله گر را نمی شناسند و در مورد ان ها فقط اطلاعات سطحی دارند و درکی از مفاهیم و ساز و کار های انان هنوز پیدا نکرده اند. از طرفی دیگر توهم توطئه نیز وجود دارند که عده کثیری از ان ها معتقدند که تمامی این ربات ها قصد کلاه برداری و سو استفاده از انان را دارند. اما در همین آشفته بازار کسانی هستند که با هوشمندی و توجه بسیار این ادعا ها را قبول ندارند و سعی دارند که با استفاده و به کار گیری درست از ان ها، معاملات خود را بهبود بخشند.

در ابتدا می خواهیم نکته ای را به شما عزیزان یاد اوری کنیم. اگر شما نیز در بازار بورس داخلی یا خارجی فعالیت داشته باشید، حتما برای به دست اوردن نقطه خرید یا فروش بازه های مختلفی را امتحان کرده اید و با توجه به ان ها داد و ستد خود را برنامه ریزی کرده و انجام داده اید. شاید خود شما متوجه نشوید اما همین کاری که شما در رابطه با معاملاتتان انجام می دادید، بای لیمیت و سل لیمیت نام دارد که خود به عنوان یکی از الگوریتم های پایه و معاملاتی به حساب می اید.

شما با استفاده از این الگوریتم کاربردی می توانید بدون این که به صورت فیزیکی و یا حضوری بر روی معاملاتتان نظارت داشته باشید، به صورت انلاین و خودکار موقعیت های خرید و یا فروش را در پلتفرم معاملاتی سرور کارگزاری خود ثبت کنید. ایا می دانید منظور از سرور کارگزاری چیست؟ در حقیقت سرور کارگزاری همیشه روشن و انلاین است و تعطیلی ندارد توسط برنامه ای که به ان داده شده معاملات شما را به صورت انلاین انجام می دهد.

اگر دقت کرده باشید متوجه خواهید شد شما با این کار از بسیاری از اقدامات بی نیار خواهید بود و در اصل ان ربات کار های شما را انجام خواهد داد. دلیل محبوبیت این ربات ها این است که قدرت بالایی در پردازش اطلاعات و هم چنین تحلیل داده ها دارند و به نوعی از انسان بهتر عمل می کنند و کم کم دارند جای خود را در زندگی ما پیدا می کنند. با توجه به همین موضوع متوجه خواهید شد که اهمیت این گونه از ابزار ها چقدر در بازار های مالی اعم از داخلی و خارجی لازم بوده و در بازار فارکس نیز به ان توجه ویژه ای خواهد شد.

به دلیل همین موضوع هر روزه به تعداد افراد و ارگان هایی که از این ربات ها بهره می گیرند در حال افزایش است و بانک های مختلف و صندوق های سرمایه گذاری هر روز بیش تر و بیش تر به ان وابسته می شوند. در حال حاضر بیش تر از نیمی از سرمایه گذاری در دنیای بورس و بازار های مالی از این ربات ها استفاده می کنند و حتی بازار هایی هستند که نزدیک به 90 درصد از معاملات ان ها توسط همین ربات ها صورت می گیرد.

بازار بورس و اوراق شامل چه تغییراتی می شود؟

همان طور که می دانید بازار بورس و اوراق بهادار روزانه شامل تغییرات مختلفی می شود که گاهی با افزایش و صعود سهام و گاهی با کاهش و نذول آن ها همراه می باشد. این گونه الگوریتم ها به شما کمک می کنند تا یک برنامه ریزی و روش دقیق و مناسب برای خود داشته باشید تا بدون نگرانی و توجه به هیجانات بازاری کم ترین ضرر ممکن را به دست آورید.

چرا که می دانید بسیاری از افراد بوده اند که بلافاصله تحت تاثیر هیجانات بازار قرار گرفته اند و دچار زیان زیادی نیز نسبت به سرمایه خود در بازار بورس شده اند افراد زیادی هستند که به هنگام مشاهده کردن کاهش و نزول سهام خود به سرعت به دنبال فروش سهام خود هستند و قطعا دچار ضرر قابل توجهی نیز به دلیل این بی ثباتی خواهند شد.

اما معامله هایی که توسط الگوریتم طراحی می شوند در حقیقت به دور از هر گونه هیجانات انسانی هستند و به همین دلیل نیز می باشد که به شما کمک می کند تا نتیجه بهتری در بازار سرمایه و بورس به دست آورید.

معاملات الگوریتمی مکتب خونه

همان طور مشاهده می شود امروزه افراد زیادی در جامعه هستند که به دنبال حضور در بازار بورس می باشند و می خواهید در این بازار با سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سرمایه اولیه خود را افزایش دهند.

از همین جهت نیز برخی به دنبال این هستند که از افرادی که تجربه و اطلاعات کافی را در این زمینه دارا می باشند کمک بگیرند اما برخی دیگر نیز به دنبال این هستد که بتواند خودشان اصطلاحات خاص این بازار و روش انجام معاملات خاص و تکنیک های خاص حضور موفق در این بازار را یاد بگیرند.

سایت های مختلفی نیز به همین منظور طراحی شده اند که با آموزش های مختلفی که اغلب به صورت ویدئوی نیز می باشد به صورت دقیق به شما کمک می کنند تا بتوانید این گونه اصطلاحات و آموزش ها را یاد بگیرید و از آن ها به منظور انجام معامله های درست و مناسب در بازار بورس و اوراق بهادار استفاده کنید تا میزان زیان شما به کم ترین حد ممکن خود برسد.

معاملات الگوریتمی با پایتون

قطعا شنیده اید که یکی از راه های بسیار مفید برای موفق بودن در بازار بورس و معامله در آن استفاده از الگوریتم های طراحی شده برای انجام معامله های شما می باشند.

سایت های مختلفی در این بین همچون پایتون طراحی شده اند که به شما کمک می کنند تا به صورت دقیق اطلاعات لازم به این گونه الگوریتم ها را یاد بگیرید و بتوانید از آن ها برای انجام معامله هایی مناسب و که در نهایت ضرر کم تر و سود بیش تری را برای شما در بورس همراه دارند استفاده کنید.

استراتژی های ترید چیست؟

استراتژی های ترید

امروزه با گذشت زمان و گسترش تکنولوژی روش‌های زیادی در حوضه کسب درآمد ارائه شدند که یکی از آن‌ها کسب درآمد از طریق معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. همانطور که در مقالات استراتژی های معاملات الگوریتمی نوسان گیری و کندل استیک مطالعه کردید، برای تحلیل و بررسی هر رمزارز نیازمند به یادگیری تکنیک‌های خاصی می‌باشید که در این مقاله قصد داریم شما را با استراتژی های ترید آشنا کنیم. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی است. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند و به یک معنا نیستند، تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. ترید روزانه به کوتاه‌ترین نوع معامله گفته می‌شود که کاربر در کم‌تر از یک روز یک معامله را باز می‌کند، سپس از آن خارج می‌شود،

در واقع معامله‌گر، معامله را در چند ساعت انجام می‌دهد که معمولا در این سبک سود معامله پایین می‌باشد. توصیه می‌شود برای خرید و فروش دارایی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال استفاده شود. تحلیل و بررسی این نمودارها به کاربر کمک می‌کند که روند صععودی یا نزولی یک رمزارز را بهتر بشناسد و با استفاده از آمار صحیح شروع به معامله کند.

بنابراین کاربران برای انجام هرگونه معامله در بازارهای مالی و ارز دیجیتال ابتدا باید نحوه معامله کردن و زمان مناسب را بشناسند که در ادامه به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

10 مورد از بهترین استراتژی های ترید

برای درک بهتر از معاملات و استراتژی های ترید باید ابتدا دارایی موردنظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با استفاده از استراتژی های ترید، بدون شک شانس موفقیت بیشتری در معاملات پیش‌رو خواهید داشت.

1. اسکالپینگ(Scalping)

استراتژی های ترید اسکالیپینگ

اسکالپینگ یکی از روش‌های خوب و سودآور برای معامله در بازارهای مالی است که در اصطلاح به عنوان نوسان گیری شناخته می‌شود. در این روش معامله‌گران از نوسانات لحظه‌ای بازار به سود می‌رسند. به گفته‌ی کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال با استفاده صحیح از روش اسکالپینگ، می‌توانید به سود‌های قابل توجه‌ای دست یابید. در واقع در اسکالپینگ شما با شناسایی نوسانات قیمت ارز موردنظر وارد معامله می‌شوید و به محض اینکه میزان مشخصی سود از این دارایی کسب کردید از آن خارج می‌شوید. میزان سود در این معاملات پایین است اما از آنجایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در طول یک روز معاملات زیادی را به این روش انجام می‌دهد، در مجموع سود قابل توجه‌ای دریافت می‌کند. در این معامله سود بالا مهم نیست و تنها چیزی که اهمیت دارد تعداد معاملات در یک مدت زمان کوتاه می‌باشد.

مهم‌ترین ویژگی استراتژی اسکالپینگ را می‌توان تایم فریم‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن دانست. در این حالت فرض کنید که شما برای ورود به یک معامله اشتباه تحلیل کنید، می‌توانید به محض آنکه به اشتباه خود پی بردید از این معامله خارج شوید زیرا ضرر و زیان در اسکالپینگ بسیار ناچیز است.

2. مونتوم(Momentum trading)

استراتژی های معامله مونتوم

معامله مونتوم به عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال شناحته می‌شود. در این روش شما می‌توانید تنها با سوار شدن بر موج نوسانات قیمت، به سود برسید. این روش برخلاف اسکالپینگ یک روش پر ریسک است، زیرا در هر لحظه ممکن است روند تغییر کند و موجب ضرر و زیان شما شود. یکی از مواردی که در ترید مونتوم اهمیت بسیاری دارد، حجم معاملات است. در این روش تریدرها صبر می‌کنند تا حجم معاملاتی دارایی موردنظر به میزان مشخصی برسد، سپس از آن خارج شوند. این روش برای افراد تازه‌کار و مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند بازار کار هر کسی نیست.

3. معاملات معکوس(Reverse trading)

استراتژی های پترن معکوس

در این روش معامله‌گران با پیشبینی معکوس یک رمزارز وارد معامله می‌شوند؛ فرض کنید ارز دیجیتال آکیتا طی یک بازه زمانی مشخص، روند صعودی داشته است، معامله‌گران روند آینده آن را نزولی پیشبینی می‎‌کنند و به سرعت وارد معامله می‌شوند. این روش جز یکی از پرسود‌ترین استراتژی های ترید میباشد اما در نظر داشته باشید که در صورت پیشبینی اشتباه، ممکن است ضررهای قابل توجهی را متحمل شوید. بنابراین می‌توان معاملات معکوس را یک روش پر ریسک دانست که برای استفاده از آن بهتر است قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشید.

4. فیدینگ(Fading trading)

استراتژی فیدینگ ترید

فیدینگ همانند معاملات معکوس عمل می‌کند؛ بدین شکل که معامله‌گر باید روش معکوس در بازار را پیشبینی و شناسایی کند، سپس وارد معامله شود. اکثر استراتژی های ترید مانند فیدینگ خطرناک و پر از ریسک می‌باشند، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تحلیل و بررسی را یاد بگیرید سپس اقدام به معامله کنید. درست است که این روش پر از ریسک و خطر می‌باشد، اما با استفاده صحیح و به موقع از آن، سوددهی آن به مراتب بیشتر از تریدهای روزانه است.

5. نوسان گیری روزانه

استراتژی های ترید نوسان روزانه

بدون شک بازار هر رمزارز دارای نوسانات مختلفی در ارزش قیمتی خود دارد که پس از نوسانات قیمت آن روند صعودی یا نزولی را پیش می‌گیرد. معامله‌گران در این روش پس از مشاهده با نوسانات در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد معامله می‌شوند و بر موج نوسانات ایجاد شده سوار می‌شوند. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در چند روز اخیر دچار افت 20 درصدی شد (می‌توانید در مقاله ریزش بیت کوین دلایل این افت قیمتی را مطالعه کنید) و معامله‌گران پس از مشاهده این نوسان قیمتی شروع به معامله کردند. خرید یا فروش در این زمان بستگی به نوع استراتژی ترید شما دارد.

6. محدوده نوسان(Range trading)

استراتژی های ترید محدوده نوسان

در روش محدوده نوسان، کاربران باید با الگوهای کندل استیک به طور کامل آشنا باشند زیرا در این روش معامله‌گران مدام با سطوح حمایت و مقاومت سروکار دارند. فرض کنید قیمت ارز دیجیتال گالا به سطح حمایت نزدیک شده است، معامله‌گران در این زمان وارد بازار می‌شوند و زمانی که این دارایی به سطح مقاوتی نزدیک می‌شوند، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. محدوده نوسان می‌تواند استراتژی ترید مناسبی برای مبتدیان دنیای ارز دیجیتال باشد. اما در نظر داشته باشید که یادگیری الگوهای کندل استیک در این روش یک امر ضروری است.

7. خرید در قیمت پایین و هولد کردن دارایی

روش های ترید خرید و هولد

خرید ارز در قیمت پایین و نگه داشتن آن یک استراتژی بلند مدت است. وارن بافت یکی از غول‌های ثروتمند بازار بورس است که در کتاب خود به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره زیادی کرده است. در درس های کتاب وارن بافت ذکر شده است که سرمایه‌گذاری در بلند مدت باید حداقل بیش از یک دهه سرمایه خود را هولد کنید. همانطور که گفته شد بازار ارزهای دیجیتال، دنیای پر از ریسک است و برای هر کسی مناسب نیست. ممکن است پس از هر نوسان قیمتی و پیشگیری روند نزولی، بسیاری از افراد دچار ترس و اظطراب شوند و از بازار خارج شوند، اما اینگونه نوسانات برای معامله‌گران حرفه‌ای یک فرصت عالی است.

معامله‌گران پس از مشاهده اینگونه نوسانات و افت قیمتی یک رمزارز، وارد معامله می‌شوند و پس از هولد آن در بلندمدت به سودهای قابل توجه‌ای دست می‌یابند. در نظر داشته باشید که تاکنون ارزهای دیجیتالی مخصوصا آن‌هایی که معروفیت زیادی کسب کرده‌اند همیشه در حال رشد و صعود بودند و این موضوع به محبوبیت زیاد آن‌ها در دهه اخیر بر می‌گردد. بنابراین استراتژی خرید و هولد یکی از روش‌های کم خطر با سود بالا محسوب می‌شود.

8. معاملات الگوریتمی(High frequency trading)

معاملات الگوریتمی ترید

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید معاملات الگوریتمی یا فرکانس بالا است. در این روش کل فرایند معامله توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می‌شود و معامله‌گران برای معامله با این روش نیازمند تجهیزات تخصصی می‌باشند. شما برای پیشبینی و بررسی بازار یک رمز ارز می‌توانید تمام موارد ذکر شده را باهم به کمک کامپیوتر انجام دهید. مهم‌ترین مریت این روش سرعت بالای آن است، زیرا دیگر نیازی نیست که معامله‌گران شروع به بررسی و تحلیل درباره یک دارایی کنند؛ معامله‌گران می‌توانند با استفاده از کامپیوتر تمام فرایند را در کمتر از چند دقیقه انجام دهند. معاملات الگریتمی یک روش کسب سود در کوتاه مدت است اما چون نیازی به دخالت معامله‌گر ندارد و همه کار را کامپیوتر در کم‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد، از محبوبیت قابل توجه‌ای برخوردار است.

9. آربیتراژ(Arbitrage)

استراتژی های معامله آربیتراژ

آربیتراژ یک روش آسان و راحت است؛ بدین شکل که کاربران قیمت یک رمز ارز را در چند صرافی مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از پیدایش ارزان‌ترین قیمت در یک صرافی خریداری می‌کنند، سپس دارایی خود را به صرافی دیگر با قیمت بالاتری می‌فروشند.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

10. نقاط طلایی(Golden Cross) و تقاطع مرگ(Death Cross)

استراتژی های معامله نقاط طلایی و تقاطع مرگ

یکی دیگر از روش‌های بررسی روند یک بازار، نقاط طلایی و تقاطع مرگ است. نقاط طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی از میانگین بلند مدت آن بیشتر باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت ارز دیجیتال ریپل در یکسال گذشته 8 درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در یک ماه اخیر 10 درصد رشد کرده باشد. با این زمان نقاط طلایی ریپل گفته می‌شود. در خلاف آن اگر این نتیجه برعکس باشد تقاطع مرگ اتفاق می‌افتد.

آیا معاملات الگوریتمی می تواند بازده بالاتر از شاخص بازار ایجاد کند؟

در این نوشتار قصد داریم نقاط مثبت و منفی معملات الگوریتمی را بررسی کنیم و به خواننده یک ایده بهتری بدهیم که آیا این روش جدید معاملاتی برای آنها سودمند هست یا خیر.

معاملات الگوریتمی نوعی از معاملات است که از الگوریتم های ریاضی برای خودکار کردن تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی، استفاده می کند. این نوع معاملات، قابلیت های بسیار سودمندی را ارائه می دهد که انسان ها، با آن نمی توانند رقابت کنند.

تعامل معامله گر با نرم افزار معاملات الگوریتمی

با این حال، معاملات الگوریتمی کل فرایند را خودکار و اتومات نمی کند و همچنان نیاز هست که معامله گر با نرم افزار معاملات الگوریتمی تعامل کرده تا اینکه استراتژی های معاملاتی را برای وضعیت های مختلف بازار، بهینه کند.

معاملات الگوریتمی ابزاریست که دارای پتانسیل بالایی است

همانطور که قبلا گفته شد، الگوریتم بدین معنی نیست که همه کارها را برای شما انجام می دهد بلکه ابزاریست که توانایی معامله گران را به مرحله بالاتری سوق می دهد. بسیاری از ویژگیهای مفید بوسیله خودکار کردن معاملات حاصل می شود . نرم افزار الگوریتمی، بازار را بصورت مداوم نظارت کرده و نیازی نیست که یک انسان بازار را دائما رصد کند. همچنین الگوریتم از محاسبات ریاضی بهره می برد و زمان مناسب خرید و فروش را نیز تشخیص می دهد. الگوریتم قادر است که معاملات را به دفعات زیاد، به شیوه ای انجام می دهد که هیچ انسانی قادر به انجام آن نیست.

نرم افزار معاملات الگوریتمی

با این حال، هنوز یک نرم افزار کاملا خودکار که از صفر تا صد معاملات را در دست بگیرد وجود ندارد. در صورت وجود هم بسیار پیچیده خواهد بود. نرم افزار معاملات الگوریتمی همچنان ورودی های بسیاری از طرف معامله گر نیاز دارد. این ورودی ها هم شکلی از استراتژی و مقادیر را دربرمی گیرند و همچنان نیاز هست که معامله گر به الگوریتم بگوید که چکار باید بکند. معامله گر نرم افزار را تنظیم می کند و همچنان باید برآن نظارت کند. همانگونه که بازار تغییر می کند رهنمودهای مربوطه نیز باید تغییر پیدا کند، سپس ربات معاملاتی قادر خواهد بود که تصمیمات صحیحی با استفاده از استراتژی کلی شما، حاصل کند.

ارتقاء معامله گری

بعبارت دیگر، نرم افزار معاملات الگوریتمی به معامله گر زمانی را می دهد که در مورد بازار مطالعه و تحقیق کند، اصول استراتژیک معاملاتی را توسعه داده و از برنامه معاملاتی خود را نگهداری کند. معاملات الگوریتمی به معنای معاملات بی وقفه نیست بلکه معامله گری را به سطح بالاتری ارتقاء می دهد که در آن معامله گر، مغز متفکر بوده و ربات آنرا اجرایی می کند.

کار گل با الگوریتم است

معاملات الگوریتمی مشخصه های( فیچرها) اتومات مفیدی زیادی دارد. نرم افزار همیشه در حال فعالیت هست و بر حساب معاملاتی شما نظارت می کند. اگر بازار شروع به حرکت در هر زمانی کند و فرصتی حاصل شود، نرم افزار معاملات الگوریتمی معامله خواهد کرد. بجای که اینکه یک معامله گر با یک علامت هشدار از خواب بیدار و دنبال انجام معامله باشد، الگوریتم بسادگی معامله را طبق دستور داده شده بدان انجام خواهد داد.

معامله، امری احساسی است

هر چقدر هم ما انسان ها، دنبال حذف احساساتمان در معامله باشیم، معامله امری احساسی است. احساس اغلب قضاوت ما را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری می شود که ما بعدا تاسف آنرا می خوریم. اما با نرم افزار معاملاتی الگوریتمی، این موضوعتی ندارد چراکه احساس انسانی را از معامله حذف می کند و اگر بخواهیم در قالب ریاضی صحبت کنیم، معامله گری کلا درباره روندها، معادلات و نتایج ریاضی می باشد. مثل بازی شطرنج، همیشه یک حرکت وجود دارد که بهترین شانس را دارد که برای شما منفعت داشته باشد. بسیاری از کار الگوریتمی که وارد نرم افزار می کند برمبنای تصمیمات تجاری است که با بیشترین احتمال سود برای سرمایه گذار، همراه است.

معاملات الگوریتمی و اجرای معاملات در کسری از ثانیه

معاملات مبتنی بر نرم افزار های معاملات الگوریتمی، معاملات و تصمیمات را در کسری از ثانیه اجرا می کند. این برای چند دلیل سودمند است: اول، حذف پای انسان از معامله را ممکن می کند که این خود باعث زیان کمتر مالی بعلت عدم تاخیر در اجرای معاملات است. این بدن معنی نیست که برای یک معامله، این چیز زیادی است اما همیشه معامله در زمان خودش در بلند مدت از زیان های زیاد برای سرمایه گذار، جلوگیری می کند.

انجام چندین معامله در یک لحظه

یکی دیگر از مزایای اصلی، معاملات الگوریتمی این است که چندین معامله را در یک لحظه می تواند انجام بدهد. این به یک سرمایه گذار اجازه می دهد که از پدیده ریز ساختارهای بازار که در بازار در هر لحظه از زمان ایجاد می شود، استفاده کند. همین الگوریتم ها، با استفاده از نوسانات ریز در قیمت سهام که بیشتر آنها برای انسان ها قابل رویت نیست، می توان سودهای بیشماری را حاصل کنند.

غلبه عملکرد الگوریتم ها بر انسان ها

اینکه الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی بهتر از انسان ها عمل می کنند، در اینجا مورد بحث نیست. اما این تنها موضوع زمان است که مشخص می کند معاملات الگوریتمی بصورت مداوم، بهتر از بهترین معامله گران، کارگزاران و سرمایه گذاران حرفه ای، عمل می کنند. هوش مصنوعی، بعد از سال ها تحقیق و توسعه، نهایتا قادر به شکست بهترین قهرمانان بین المللی شطرنج شده است و سوالی که اینجا مطرح است چه زمانی طول می کشد تا همین اتفاق برای معاملات الگوریتمی بیفتد.

ربات های معاملاتی

ربات های معامله گر تا به امروز می توانند در کسری از ثانیه، چندین تصمیم سرمایه گذاری مبتنی بر متغیرهای گوناگون را بدون هیچ گونه تاخیر، اشتباه و سوگیری های احساسی(که معمولا در روش های معاملاتی سنتی اتفاق می افتد) اخذ کنند.

فرصت خلق ثروت

معاملات الگوریتمی کاربرد نوآورانه، فن آوری رایانه ای در معامله گری و سرمایه گذاری است که در سالهای آتی بیشتر و بیشتر عمومیت پیدا خواهند کرد. ربات های معامله گر، یکی از توسعه های فن آورانه است و در زمان کوتاهی گسترش پیدا خواهد کرد. این فرصت برای شما هست که بیشترین استفاده را از این فرصت ماشین خلق ثروت، نمایید.

معاملات الگوریتمی چیست.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - توسط مدیر سایت

معاملات الگوریتمی چیست

⦁ عنوان اصلی محتوا: معامله گری فرامرزی

⦁ کلمه کلیدی اصلی معامله گری

⦁ کلمه کلیدی مرتبط فارکس - ربات معامله گر

⦁ خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) در این متن در خصوص معامله گری در بازارهای بین المللی که به بازار مالی فارکس مشهور هستندف پرداخته شده است و استفاده از ربات معامله گر برای انجام معاملات توصیه شده است. همچنین سایت خانی فایننس به عنوان یکی از سایتهای سازنده مورد توجه قرار گرفته و توصیه شده است.

معامله گری فرامرزی

بورس مکانی است که سهامداران با صاحبان شرکتها به یکدیگر پیوند خورده و با این ارتباط از یکدیگر حمایت می کنند. سهامداران با خرید سهام شرکتها از محصولات آنها حمایت می کنند و شرکتها نیز با پرداخت سودهای تقسیمی از سهامداران قدردانی می نمایند. این ارتباط ناگسستنی است تا زمانی که سهامدار متوجه آن شود که شرکت توان و قدرت تولید و پیشرفت را از دست داده است. این مورد باعث می شود تا حمایت سهامداران از یک شرکت کاهش یابد. اما در این میان برخی از افراد بدون توجه به قواعد معامله گری، فقط به دنبال کسب سود بوده و مفهوم حمایت از تولید فقط برای آنها یک واژه است. این در حالی است که حمایت از تولید به معنای ماندگاری بورس است. تا زمانی که بورس یک کشور توانمند نباشد، تصور معامله گری فرامرزی بی مفهوم خواهد بود. زیرا در فرای مرزها باید با متغیرهایی به شدت سخت از متغیرهای داخلی مبارزه نمود تا در معامله گری موفق شد. در فرای مرزها علاوه بر قوانین و مقررات داخل، قوانین و مقررات متعدد دیگری نیز هست که باید از آنها تبعیت نمود و مسایل بسیاری را آموخت. در این متن به معامله گری فرامرزی خواهیم پرداخت و تکنولوژی جدید که به این مقوله اشاره دارد را ارزیابی خواهیم کرد.

معامله گری در فارکس

فارکس و معامله گری

زمانی که در بازارهای بین المللی حاضر می شویم و سهامدار شرکتهای بین المللی می شویم باید با قواعد بازی مالی در بورس جهانی آشنا باشیم. این بورس، فارکس نام دارد. foreign exchange همان فارکس است که در آن تبدیل ارز بیشترین موضوعی است که با آن سر و کار داریم. در نتیجه اولین موضوعی که در بازارهای بین المللی به چشم می خورد، توجه به تغییرات ارز و مبادلات ارزها با یکدیگر است. اما معامله گری امروز با تکیه بر اصول قدیمی مانند استفاده از اصول تکنیکال و فاندامنتال نمی تواند پاسخگوی نیاز سهامداران باشد. شاید روزگاری بود که در آن اصول تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال به عنوان بهترین گزینه ها برای انتخاب سهام و معامله در بورس به شمار می رفت اما باید گفت که در حال حاضر نیز به این اصول نیاز است اما با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال بسیاری از شرایط تغییر کرده و این اصول با استفاده از برنامه نویسی های پیشرفته سرعت گرفته و سهامداران بین المللی بدون استفاده از این روش های مدرن امروزی برنامه نویسی شده، قادر به معامله در فارکس نخواهند بود. این اصول برنامه نویسی شده را ربات معامله گر نامند. این ربات ها به عنوان مغز متفکر تصمیم گیر هستند و افراد را در رسیدن به نتیجه مطلوب تر و تشکیل پرتفوی حرفه ای تر کمک می نمایند. این رابطه معامله در فارکس با این ربات را می رساند. معامله گری روش های متعددی دارد و حضور در هر بازاری نیاز به دانش مورد نیاز آن بازار دارد. در دنیای امروز بورس، این دانش در ربات معامله گر نهفته است. برای آشنایی با این نوع ربات ها می توان به سایت www.khanifinance.com مراجعه نمایید. در این سایت بسیاری از نکات مرتبط به ربات های معامله گر ارائه شده و حتی ساخت این ربات ها و کارکردهای آنها در بورس و فارکس مطرح شده است. از سوی دیگر کارگاه های متعددی نیز در نظر گرفته شده تا افراد علاقه مند بتوانند با حضور در این کارگاه ها در بورس بهتر ظاهر شده و بازدهی پرتفوی خود را بالا ببرند. از سوی دیگر در این سایت ویدئوهای آموزشی متعددی نیز در اختیار علاقه مندان استراتژی های معاملات الگوریتمی قرار گرفته تا با مفاهیم مرتبط با بورس بیشتر آشنا شوند. با خانی فایننس همراه باشید.

فارکس و معامله گری

کارکردهای ربات معامله گر

یکی از کارکردهای ربات معامله گر در خصوص تحلیل سبد سهام یا همان پرتفوی است. در این خصوص زمانی که تصمیم گیری مورد نیاز باشد، استفاده از این ربات می تواند بسیار مفید باشد. از سوی دیگر برای کسانی که مبتدی هستند ربات معامله گر مفیدتر خواهد بود. زیرا افراد مبتدی فنون معامله گری را به خوبی نمی دانند و این ربات می تواند پیش استراتژی های معاملات الگوریتمی نیازها و حتی نکات مهمتر را برای آنها محقق سازد.

یکی از کارهایی که در معامله گری به آن نیاز مبرم داریم، داده و اطلاعات دقیق است. کشف اطلاعات از طریق سایتهای مختلف به خصوص سایتهایی که به بورس داخل و بورس های بین المللی ارتباط دارند، امکان پذیر است اما این موضوع نمی تواند راحت باشد. زیرا انواع جستجوها و کشف اطلاعات بسیار زمان بر است. یکی از راه هایی که بتوان این مشکل را مرتفع نمود، استفاده از این ربات است. با استفاده از برنامه استراتژی های معاملات الگوریتمی نویسی های ویژه و اتصال نرم افزاری این برنامه ها به سایتهای مرجع می توان اطلاعات به روز را از این طریق دریافت نمود و با ایجاد بخش محاسباتی، اطلاعات کشف را به یک گزارش مهم جهت تصمیم سازی تبدیل کرد. ربات معامله گر به یقین به اندازه ذهن و دانش آدمی قدرتمند نیست اما از سوی دیگر، انسان نیز تا زمانی که ذهند و مغز خود را برای تحلیل مهیا نسازد، قادر نخواهد بود به بهترین تصمیم نزدیک شود. در نتیجه با استفاده از ابزاری مانند ربات معامله گر می توان تصمیم بهتری ایجاد کرد. عموما ربات های معامله گر به عنوان یک اکسپرت یا خروجی در نرم افزارهای متعدد مالی مرتبط با بورس مورد استفاده قرار می گیرند. البته مب توان از ربات ها در بخش اطلاع رسانی و خبری و یا گزارش دهی نیز استفاده نمود.

آشنایی با معاملات الگوریتمی

تا به‌حال نام معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه افتاد هنوز رایانه‌ها به شکل امروزی در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند و معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد. برای خرید و فروش یک سهم باید با ماشین یا اتوبوس به خیابان حافظ رفته و تازه قیمت روز سهم خود را روی تابلو می‌دیدید و فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردید. اما امروز به لطف دنیای مجازی و اینترنت، پشت لپ‌تاپ شخصی خود نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت کارگزاری می‌بینیم و معامله می‌کنیم.

نحوه معاملات نیز در گذر زمان تغییرات زیادی کرده‌اند. به‌عنوان مثال این که حجم سرمایه شما چقدر باشد، در نحوه معاملات شما تاثیر مستقیم دارد. از طرفی با بزرگ‌تر شدن بازار و افزایش تعداد سهم‌ها، ذهن انسان به‌دلیل محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند همه بازار را همزمان زیر نظر بگیرد. از این رو تکنولوژی هوش مصنوعی و الگو تریدینگ نیز وارد معاملات در بازارهای مالی شد. آیا شما هم دوست داشتید که یک ربات جای شما می‌نشست و بازار را زیر نظر می‌گرفت و جای شما تصمیم می‌گرفت و معامله می‌کرد؟ امروز می‌خواهیم کمی راجع به همین موضوع صحبت کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟ تاثیر هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی چیست؟ آیا فرق اتوتریدینگ و الگو تریدینگ را می‌دانید؟ مزایا و معایب استفاده از این نوع معاملات چیست؟ انواع الگوریتم‌ها کدامند؟ اگر می‌خواهید به جواب سوالات فوق برسید، تا آخر این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

تعریف معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک ابزار برای معامله در بازارهای سرمایه است. بر این اساس شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده، موقعیت‌های مناسب در بازار را شناسایی و آن‌ها را شکار کنید.

خیلی‌ها معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند. در‌صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند. درواقع معاملات الگوریتمی یک ابزار معاملاتی کامل است که شما با استفاده از این ابزار می‌توانید معاملات دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهید تا خطای کار را کاهش و نتایج معاملات را بهبود بخشید.

الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و به‌صورت ترکیبی و پیچیده مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات، در بازار معامله کرد که در نهایت موجب افزایش حجم معاملات می‌شود.

معاملات الگوریتمی برای چه کسانی کاربرد دارد؟

هر شخصی می‌تواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند. از این ابزار در بازارهای بورس داخلی و خارجی نظیر بورس آمریکا، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

منتهی از این ابزار فقط به قصد گرفتن سود در بازار استفاده نمی‌شود؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، اردرگذاری اتوماتیک یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده می‌شود.

پیش‌نیازهای معاملات الگوریتمی

نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به بستری مناسب برای اجرایی شدن آن دارد. بستر معاملات الگوریتمی به سه عامل مهم بستگی دارد.

مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها

این مطابقت دهنده‌ها فرمت اطلاعات بازار را به فرمتی که برای سیستم قابل درک باشد، تبدیل می‌کنند. همچنین دسترسی لازم به اطلاعات حساب و دیتاهای بازار فراهم می‌کنند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی یا همان API که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر قرار داده، انجام می‌شود.

موتور پردازش داده‌های معاملات الگوریتمی

این موتور مغز متفکر معاملات الگوریتمی است. موتور پردازش‌گر در این مرحله الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده توسط استراتژی‌های معاملاتی و شروط تعیین شده ما را باهم و در آن واحد روی کل بازار اعمال می‌کند و هرگاه شرایط لازم در سهمی پیدا شد، برای معامله تصمیم‌گیری می‌کند. به‌عنوان مثال فرض کنید که ما می‌خواهیم سهم‌هایی که در بازار RSI آن‌ها زیر ۳۰ است را شناسایی کنیم. از بین صدها سهم بازار شاید برای انسان این کار بسیار زمان‌بر و دشوار باشد، اما برای یک موتور پردازش کننده بسیار راحت است.

ارسال سفارشات به بازار توسط الگوریتم‌ها

در این مرحله سفارشاتی که با الگوریتم‌های ما مطابقت دارند به بازار ارسال می‌شود. تنها نکته‌ای که اینجا مهم است این است که بستری که الگوریتم ما روی آن کار می‌کند، برای بازاری که در آن معامله می‌کنیم، قابل درک باشد.

الگوریتم‌های معاملاتی چه وظایفی دارند؟

معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص‌ شده چهار وظیفه کلی دارند:

    • رصد و تحلیل کل بازار به‌صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
    • مدیریت پوزیشن
    • مدیریت ریسک و سرمایه

    هر الگوریتم معاملاتی می‌تواند هریک این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند. گاهی هم این چهار مورد به‌صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به‌کار گرفته می‌شود که در این‌صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند.

    طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی

    الگوریتم‌های معاملاتی در بازار بر اساس کارهایی که انجام می‌دهند و وظایفی که برعهده دارند، در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.

    الگوریتم‌های اجرای معاملات

    این نوع الگوریتم‌ها صرفا برای مدیریت اردرگذاری و اجرای معاملات به‌کار گرفته می‌شوند. تحلیل داده‌ها پس از پردازش برای این الگوریتم‌ها ارسال و آن‌ها براساس داده‌های موجود اقدام به اردر‌گذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده می‌کنند. نحوه اردرگذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و هم به‌صورت دستی باشد و الگوریتم تنها موظف به اجرای آن‌ها است.

    به‌عنوان مثال فرض کنید یک شخص حقوقی می‌خواهد به اندازه ۱۰۰ میلیارد تومان از یک سهم و در بازه قیمتی مشخصی خرید کند. خوب قطعا یک اردر ۱۰۰ میلیارد تومانی مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا در این صورت ممکن است قیمت تغییر کند و یا اصلا اردر ما باعث ایجاد تشکیل صف خرید شود. برای حل چنین مشکلی از الگوریتم‌های اجرای معاملات استفاده می‌شود که کار را برای ما راحت‌تر کنند. با استفاده از قابلیت مدیریت اردرها، این الگوریتم‌ها می‌توانند اردر بزرگ شما را با توجه به حجم بازار به هزاران اردر ریز تبدیل کنند تا خریدتان راحت‌تر انجام شود. این عملیات در زمان فروش نیز به همین شکل خواهد بود.

    الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

    الگوریتم‌های سیگنال‌دهی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، تنها وظیفه رصد و تحلیل بازار را بر عهده دارند و به تنهایی سودآور نیستند. این الگوریتم‌ها داده‌های کل بازار را به‌صورت همزمان زیر نظر می‌گیرند و هرگاه شرایط یک سهم با استراتژی از پیش تعیین شده ما مطابقت پیدا کرد آن را به ما گزارش می‌دهند. به‌عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع الگوریتم‌ها در فیلتر بازار و شناسایی سهم‌های خوب است.

    الگوریتم‌های بهینه‌ساز کننده

    این الگوریتم‌ها کار پایش استراتژی و مطابقت آن با شرایط روز بازار را برعهده دارند. همان‌طور که می‌دانیم، میزان سود و ضررهای یک استراتژی در شرایط بازار صعودی و نزولی یکسان نخواهد بود. این الگوریتم‌ها، استراتژی ما را با شرایط بازار در گذشته تست می‌کنند. تغییرات بازار از گذشته تا به زمان حال را در بهینه‌ترین حالت ممکن برای ما پیدا می‌کنند و آن تغییرات را روی استراتژی ما اعمال می‌کنند.

    بهینه‌سازی استراتژی می‌تواند معیارهای زیادی داشته باشد که ما بر اساس اولویت‌مان آن‌ها را برای الگوریتم‌مشخص می‌کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است اولیت‌ها را بر اساس بیشترین سود، کمترین ضرر یا ترکیبی از این دو حالت تنظیم کنیم. این الگوریتم‌ها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار همیشه به‌روز و در بهینه‌ترین حالت ممکن نگهداریم.

    الگوریتم‌های تریدینگ

    الگوریتم‌های تریدینگ وظیفه خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده معامله‌گر را دارند. به‌عنوان مثال فرض کنید که استراتژی ما خرید پلکانی سهم در صف فروش و فروش آن در صف خرید است. بر همین اساس این الگوریتم به محض دیدن صف فروش درسهم مورد نظر عملیات خرید را آغاز و در قیمت‌های از پیش تعیین شده و صف خرید، عملیات فروش سهم را آغاز می‌کند.

    این نوع الگوریتم‌ها براساس دوره زمانی ازقبل برنامه‌ریزی شده به دو نوع کم‌بسامد و پربسامد تقسیم می‌شوند.

    الگوریتم‌های کم‌بسامد (LFT)

    منظور از الگوریتم‌های تریدینگ کم‌بسامد (Low Frequency Trading) این است که فاصله زمان دریافت داده‌های بازار زیاد باشد. به‌عبارت دیگر در این نوع الگوریتم‌ها بالا بودن سرعت دریافت و پردازش داده‌ها خیلی مهم نیست. بر همین اساس استراتژی‌های معاملاتی در این الگوریتم‌ها برای تایم‌های میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شوند.

    این نوع الگوریتم‌ها باتوجه به محدودیت‌ها با شرایط بازارهای داخلی ایران سازگار هستند.

    الگوریتم‌های پربسامد (HFT)

    الگوریتم‌های پربسامد مخفف عبارت (High Frequency Trading) است. بر خلاف الگوریتم‌های کم‌بسامد، سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که از اسمشان پیداست این الگوریتم‌ها مناسب نوسان‌گیری در تایم‌های کمتر از روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچه سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بیشتر باشد، دقت معامله در آن نیز بیشتر خواهد بود و الگوریتم قادر خواهد بود که در تایم‌های پایین‌تر نیز به معامله بپردازد.

    به‌عنوان مثال درمقیاس بازارهای جهانی، سرعت دریافت داده‌ها در برخی از الگوریتم‌های پربسامد، به میکرو ثانیه می‌رسد؛ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا درتایم‌های یک دقیقه و حتی کمتر نیز به معامله بپردازند. هدف از این نوع معاملات، دریافت سود کم در تعداد معاملات زیاد است.

    نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شما به همچین الگوریتمی هم دسترسی داشته باشید، ابتدا باید ببینید هسته معاملاتی بازاری که در آن کار می‌کنید، توان پردزاش داده‌ها را در چنین مقیاس سرعتی دارد یا خیر. زیرا اگر این بستر فراهم نباشد دقیقا مصداق این مثال است که شما پر سرعت‌ترین خودروی جهان را در اختیار دارید، اما در جاده‌ای خاکی. بنابراین این نوع الگوریتم‌ها در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و کاربرد زیادی ندارند.

    اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

    الگوریتم‌ها به تنهایی و بدون داشتن یک استراتژی سودآور نمی‌توانند کاری انجام دهند. لذا داشتن یک استراتژی سودآور با دقت بک تست بالای ۹۰% در الگوریتم‌ها بسیار مهم و حیاتی است. درواقع الگوریتم‌های معاملاتی برای این‌که بتوانند جای ما در بازارهای مالی تصمیم بگیرند، نیاز به استراتژی دارند.

    انواع استراتژی در الگوریتم‌های معاملاتی

    استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

    استراتژی‌های Trend Following

    استراتژی‌های ترند فالویینگ یا همان دنباله‌روی روند، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، به دنبال پیش‌بینی بازار برای آینده نیستند و همزمان با روند در نمودار، جهت معاملات خود را نیز تغییر می‌دهند. این نوع استراتژی یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها است که طرفداران بسیار زیادی نیز در جهان دارد.

    اصول و مبنای برنامه‌ریزی چنین استراتژی معاملاتی استفاده از میانگین‌های قیمتی است. سپس براساس اندیکاتور‌ها و سایر شواهد بازار اقدام به صدور سیگنال خرید و فروش در بازار می‌کنند.

    استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

    به‌طور خلاصه استراتژی آربیتراژ یعنی کسب سود از محل اختلاف قیمت در بازار. در اینجا مفهوم آربیتراژ را با ذکر مثالی برای شما بیان می‌کنیم. فرض کنید شرکتی قصد خرید کالای X را به قیمت ۱۰۰۰ تومان دارد. بر حسب اتفاق شما شخصی را می‌شناسید که می‌خواهد همان کالا را به قیمت ۸۰۰ تومان به‌فروش برساند. خوب کار بسیار راحت است. شما تمام کالاهای فروشنده را به‌قیمت ۸۰۰ تومان خریده و تمام آن را به قیمت ۱۰۰۰ تومان به شخص خریدار می‌فروشید. این اختلاف قیمت درواقع همان سود بدون ریسک یا همان آربیتراژ است.

    در بازارهای مالی نیز این کار ممکن است. کار استراتژی‌های آربیتراژ کننده نیز همین است که تمام داده‌های قیمتی در بازارهای مختلف را باهم قیاس کنند و درصورت پیدا شدن موردی مشابه از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. معمولا این نوع استراتژی‌ها در بازارهای متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال اختلاف قیمت بیت‌کوین در بین صرافی‌های مختلف می‌تواند یکی از این فرصت‌ها را به‌وجود آورد.

    استراتژی معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی

    در بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که بر اساس شاخصی خاص (دارایی‌های مسکن، دارایی‌های طلا، اوراق قرضه و…) مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند. معمولا این صندوق‌ها را با شاخص همان حوزه فعالیتشان می‌سنجند. اساس کار این استراتژی این است که بازدهی صندوق‌ها تمایل دارند همیشه خود را به شاخص نزدیک کنند. بر همین اساس زمانی که بازدهی این صندوق‌ها پایین‌تر از شاخصشان باشد، به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کنند و زمانی که بازدهی آن‌ها بیشتر از شاخص باشد، شروع به فروش آن‌ها می‌کنند. این استراتژی های معاملات الگوریتمی نوع استراتژی‌ها می‌توانند براساس تایم فریمی که در آن معامله انجام می‌شود، کم‌بسامد (LFT) یا پربسامد (HFT) تعریف شوند.

    استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی

    استراتژی‌های مختلفی در بازار وجود دارند که بر اساس مدل‌های ریاضی ثابت شده، تعریف می‌شوند. مانند استراتژی دلتا، تحلیل پوششی داده‌ها و… ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی هستند که الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. استراتژی‌های گرید تریدینگ (Grade Trading) نیزاز همین دسته استراتژی‌ها هستند که برای رسیدن به سودآوری نیاز به تحلیل ندارند.

    به‌عنوان مثال فرض کنید شما با مبلغ ۱ دلار در یک شرط‌بندی شیر یا خط (پرتاب یک سکه) شرکت می‌کنید و به‌صورت شانسی یک روی سکه را برای شرط‌بندی خود انتخاب می‌کنید. دوحالت وجود دارد:

    اگر ‌برنده شدید که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر شما برنده نشدید، مجدد روی همان طرف سکه اما به اندازه ۲ دلار (دو برابر حجم اولیه) شرط‌بندی می‌کنید. این‌بار اگر ببرید، ۴ دلار برنده می‌شوید، درحالی که تنها ۳ دلار هزینه کرده‌اید (یک دلار سود). اگر بازهم برنده نشدید، دوباره همان شرط را با دو برابر حجم قبلی ادامه دهید (۴دلار). این‌بار اگر برنده باشید، ۸ دلار برنده می‌شوید درحالی که تنها ۷ دلار هزینه کریده‌اید. این قضیه آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا یک‌بار برنده شوید. در این‌صورت شما به‌اندازه میزان خرج کرد + ۱ دلار برنده می‌شوید.

    طبق احتمالات و ریاضیات این سیستم در انتها همیشه برنده خواهد بود؛ اما به شرطی که اصول مدیریت حجم و سرمایه مخصوص به خود را هم در آن رعایت کنید. این نوع استراتژی‌ها برای ورود به یک معامله نیازبه تحلیل ندارند و تنها متکی به اصول ریاضیات هستند.

    استراتژی‌های گرید تریدینگ برای شروع کار حجم اولیه بالایی را نیاز دارند تا ریسک اولیه کار را کاهش دهند. بعد از این‌که استراتژی به سود نشست، دیگر خطری حساب را تهدید نکرده و بعد ازمدتی این الگوریتم به یک ماشین پولسازی تبدیل می‌شود. برای سودآوری بیشتر از این نوع استراتژی‌ها در الگوریتم‌های مدیریت سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد.

    استراتژی‌های بازگشت به میانگین سهم

    ایده بازگشت به میانگین دربازارهای مالی بر این اساس استوار است که یک دارایی همواره میانگینی بین کمترین و بیشترین قیمت خودش در بازار استراتژی های معاملات الگوریتمی را دارد و در زمان‌هایی که زیر کف میانگین و یا بالاتر از این میانگین قرار دارد، تمایل به برگشت به خط میانگین درآن دیده می‌شود. این نوع استراتِژی‌ها می‌توانند بر اساس نوع داده‌های تحلیلی به سه قسمت استراتژی‌های میانگین قیمتی (WAP)، ماینگین حجمی (VWAP) و میانگین زمانی (TWAP) تقسیم‌بندی شوند.

    الگوریتم‌هایی که بر اساس این نوع استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بر اساس محدوده شناسایی شده و تعریف شده‌ای که در اختیار دارند، هنگامی که از محدوده مورد نظر دور می‌شوند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا