فاركس

اندیکاتور مووینگ اوریج

جزئیات خبر

قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.

اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:

1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..

2-Oscillator (نوسان نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

مووینگ اوریج

نمونه ای از یک مووینگ اوریج

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

مووینگ اوریج

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :

اندیکاتور مووینگ اوریج
شماره نام کامل نام مخفف
1 Simple Moving Average SMA
2 Exponential Moving Average EMA
3 Smoothed Moving Average SMMA
4 Linear Weighted Moving Average LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.

مووینگ اوریج

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):

به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.

میانیگن متحرک

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

میانیگن متحرک

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.

مووینگ اوریج

موینگ اوریج

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:

در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).

ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده

میانگین متحرک

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده

میانگین متحرک

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده

میانگین متحرک

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.

مقایسه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به حرکات قیمتی به سرعت پاسخ دهد ، در این حالت EMA کوتاه مدت بهترین گزینه است.

این نوع میانگین های متحرک به شما کمک می کنند روندها را خیلی زود بگیرید (بعداً در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد) ، که قطعا می تواند منجر به کسب سود بیشتر شود. در حقیقت ، هرچه زودتر یک روند را بگیرید ، مدت زمان طولانی تری می توانید از آن سواری بگیرید و سود های آن را جمع کنید (بله!).

نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره های تثبیت قیمت گمراه کننده باشند (ای وای!).

از آنجا که آین میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است درحالیکه فقط ممکن است یک اسپایک (کندل ها و نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.

میانگین متحرک ساده کندتر حرکت می کند

وقتی می خواهید میانگین متحرک صاف تری داشته باشید که به حرکات قیمتی کندتر پاسخ دهد ، در اینصورت یک SMA بلند مدت تر بهترین راهکار است.

چنین چیزی در هنگام مشاهده بازه های زمانی (تایم فریم) بلند مدت تر به خوبی جواب می دهد ، چراکه می تواند ایده ای از روند کلی را به شما بدهد.

اگرچه پاسخگویی آن به حرکات قیمتی کند است ، با این حال احتمالاً می تواند شما را از بسیاری از موارد گمراه کننده و جعلی نجات دهد.

نکته منفی آن این است که ممکن است کار شما را با تأخیر بیش از حدی مواجه سازد و شاید اینگونه قیمت خوب ورود به یک معامله خوب را از دست بدهید.

یک قیاس راحت برای درک تفاوت این دو ، در نظر گرفتن آنها همچون خرگوش و لاک پشت است.

مقایسه مووینگ اوریج ساده و نمایی

لاک پشت مانند SMA آهسته است ، از این رو ممکن است سوار شدن بموقع و زود را از دست بدهید.

با این حال ، پوسته و لاک سر سختی برای محافظت از خود دارد و به همین صورت نیز ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا از موارد گمراه کننده و جعلی مصون باشید.

از طرف دیگر ، خرگوش مانند EMA سریع است. که به شما کمک می کند روند را از ابتدای آن بگیرید اما این خطر نیز وجود دارد که با موارد گمراه کننده و جعلی منحرف شوید (یا اگر تریدر خوابالویی هستید مثل داستان خرگوش وسط کار چرت بزنید) .

جدول زیر به شما کمک می کند نقاط مثبت و منفی هر یک از این دو را به خاطر بسپارید.

pros-vs-cons

چه زمانی باید از SMA و چه زمانی باید از EMA استفاده کرد؟

به طور کلی در میانگین های متحرک ، هرچه بازه زمانی طولانی مدت تر باشد ، واکنش نسبت به حرکات قیمتی کندتر است.

اما در اندیکاتور مووینگ اوریج شرایطی که تمام چیز های دیگر مساوی باشد ، EMA قیمت را دقیق تر از SMA ردگیری می کند.

به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می کند ، در معاملات بلندمدت ، اثربخشی و مزیت آن را به همان صورت محدود می کنند.

از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً برای سیگنال دادن نقاط ورودی و خروجی در بازه های زمانی “کندتر” مانند روزانه (یا بیشتر) ایده آل نمی باشد.

SMA ، که دارای تاخیر است ، با گذشت زمان تمایل به صاف کردن حرکات قیمتی دارد و آن را بخوبی تبدیل به یک نماگر روند می کند ، اجازه می دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، در موقعیت خرید باقی بمانید و زمانی که قیمت زیر SMA است ، در فروش باشید.

خوب پس بالاخره SMA یا EMA؟

واقعاً تصمیم با خود شماست.

لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA یا یک نمونه MA کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را ترسیم می کنند تا نشان دهنده هر دو طرف داستان باشند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده با بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند تا روند کلی را تشخیص دهند و سپس از یک میانگین متحرک نمایی با بازه زمانی کوتاه تر برای یافتن زمان مناسب برای باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

استراتژی های معاملاتی متعددی برای استفاده از میانگین های متحرک ساخته شده اند. در دروس بعد ، ما موارد زیر را به شما آموزش خواهیم داد:

  • چگونه می توان از میانگین متحرک برای تشخیص روند استفاده کرد
  • چگونه می توان از چندین میانگین متحرک با هم استفاده کرد
  • چگونه می توان از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا (دینامیک) استفاده کرد

خب کمی عقب روید و تکیه دهید! بروید یک نمودار پیدا کنید و با مووینگ اوریج ها کمی بازی کنید!

انواع مختلف آنها را امتحان کنید. بازه های زمانی مختلف را آزمایش کنید. با گذشت زمان ، خواهید فهمید که کدام یک از مویینگ اوریج ها برای شما بهتر جواب می دهند.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)

همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.

پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!

برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.

کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.

روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.

روش تعیین جهت خط روند

روش تعیین جهت خط روند

دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.

روش دوم تعیین خط روند

روش دوم تعیین خط روند

کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.

پیدا کردن سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.

البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.

پیدا کردن سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا اندیکاتور مووینگ اوریج فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

مووینگ اوریج

برای پاسخ به این سوال بد نیست که در ابتدا گذری داشته باشیم بر اندیکاتورها یا شاخص در فارکس شاخص ها دارای انواع متفاوتی هستند از جمله: اندیکاتورها یا شاخصهای Trend یا روندنما یکی از آنهاست، اندیکاتور نشانگر نوسان و اندیکاتور یا شاخص Volume یا حجمی. با این توضیح کوتاه در خصوص اندیکاتور می توان گفت که روش مووینگ اوریج در دسته بندی اندیکاتورهای روندنما قرار میگیرد.

میانگین متحرک (MA) غالبا در تحلیل تکنیکال کارایی و استفاده قرار می گیرد. در واقع محاسبه‌ ای می باشد که میانگین حسابی مجموعه مشخصی از قیمت‌هارا در طی روزهای معینی در گذشته به ما می دهد. به عنوان مثال مووینگ اوریج ۵۰ یا مووینگ اوریج ۲۰۰، همینطور 15 و 30 روز گذشته (اعداد مبین تعداد روزها می باشد)

با انجام محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و همینطور کوتاه مدت بر قیمت آیتم معاملاتی در یک تایم فریم مشخص کم می شود.

استراتژی مووینگ اوریج چیست؟

استراتژی مووینگ اوریج بسیار محبوب می باشد و مناسب برای هر تایم فریمی توسط سرمایه

گذاران بلند مدت و یا تریدرهای کوتاه مدت مورد استفاده دارد.

یک معامله گر فارکس در واقع قادر خواهد بود یک استراتژی معاملاتی ساده را جهت استفاده از فرصت های معاملاتی با استفاده از چند میانگین متحرک (MA) یا سایر شاخص ها ایجاد نماید.

میانگین متحرک در درجه اول به عنوان یک شاخص روند و همچنین شناسایی نمودن سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

دو نوع از متداول ترین و رایج ترین انواع میانگین متحرک در میان تریدرها عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) که میانگین قیمت در طی یک دوره زمانی مشخص است و دیگری عبارت است از میانگین متحرک نمایی (EMA) که وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. هدف از طراحی این نوع میانگین متحرک، پاسخ سریع به تغییرات قیمت می باشد.

این دو نوع در کنار هم ساختار پایه ای و اساسی استراتژی های معاملاتی فارکس را تشکیل می دهند.

چرا مووینگ اوریج ها مهم هستند؟

در این قسمت با هم خواهیم دید که چرا روش مووینگ اوریج یا میانگین متحرک مهم می باشد؟

میانگین متحرک غالبا برای مقایسه اینکه قیمت فعلی و در دسترس یک ابزار اساسی در رابطه با حمایت و مقاومت در نمودار میباشد مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که قیمت به یک خط میانگین متحرک و یا تا یک خط میانگین متحرک پایین می‌آید، آن موقع تریدرها قادر خواهند بود که از این اتفاق به عنوان یک سیگنال که ممکن است قیمت در آن نقطه متوقف شود یا عقب‌ نشینی نماید استفاده کنند.

هنگامیکه که میانگین‌های متحرک از هم عبور می‌کنند می‌تواند مورد توجه تریدرها قرار گیرد چرا که، این متقاطع‌ها معمولاً نشاندهنده تغییر قیمت می باشند و زمانی رخ می دهند که یک خط میانگین متحرک از خط میانگین متحرک دیگری عبور می نماید و مفهوم و کاربرد آن سیگنال دادن به سیگنال های صعودی و نزولی مورد استفاده و کاربرد دارد.

همینطور میانگین های متحرک به ما سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند که در پیدا کردن نقطه ورود به معامله بسیار کارایی دارد.

مووینگ اوریج های رایج کدامند؟

میانگین متحرک را می توان یکی از متداول ترین اندیکاتورهای فنی در معاملات آتی، سهام و فارکس دانست. تحلیلگران و تریدرهای بازار ازاین شاخص برای کمک به شناسایی روند تغییرات قیمت، جهش های کوتاه مدت (برای مثال از اخبار و اعلان های درآمد) جهت اوراق بهادار یا شاخص ها استفاده می کنند. انواع متفاوتی از میانگین متحرک وجود دارد که به شیوه های متفاوت و در تایم فریم های مختلف

م ح اسبه می گردد و اطلاعات مختلفی را به تریدرها نشان می دهد.

تریدرها و تحلیلگران بازار معمولاً از دوره های مختلف در ایجاد میانگین متحرک برای ترسیم کردن

نمودارهای خود بهره می برند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت و همچنین روندهای کلی، میانگین متحرک دوره های 50

روزه، 100روزه و همینطور 200 روزه بیشتر رایج می باشند. این میانگین های بلند مدت قابل اعتمادتر می باشند چرا که کمتر تحت نوسانات موقت قیمت قرار می گیرند.

چگونه مووینگ اوریج ها را محاسبه کنیم؟

در این قسمت به بررسی فرمول مووینگ اوریج جهت محاسبه میانگین متحرک می پردازیم. همانطوری که از نام این اندیکاتور برمی آید کارش محاسبه میانگین قیمت می باشد. با رقمی که این اندیکاتور به ما می دهد امکان تحلیل منطقی تر برای ما فراهم می گردد.

فرمول مووینگ اوریج به این صورت است که با جمع کردن قیمت سهام در یک دوره معین و تقسیم مجموع آن بر تعداد کل دوره ها محاسبه می گردد.

میانگین متحرک ساده (SMA) تکنیکی است که در طیف اندیکاتور مووینگ اوریج وسیعی مورد استفاده تریدرها و سرمایه گذاران قرار می گیرد و از آن می توان آن را برای محاسبه قیمت های مختلف از جمله باز (o p en)، بسته (close)، بالا (High) و پایین (low) استفاده کرد. این یک شاخص نسبت به قیمتهای گذشته می باشد و متکی به داده های قیمت گذشته برای یک دوره خاص می باشد.

سخن پایانی

مووینگ اوریج ۵۰ و مووینگ اوریج ۲۰۰ را میتوان به عنوان رایج ترین اندیکاتورهای پرکاربرد در بین تریدرهای بازار فارکس دانست.

استراتژی مووینگ اوریج در بین تریدرها از محبوبیت زیادی برخوردار است.

میانگین متحرک یک نوع محاسبه می باشد . کاربرد آن در تجزیه و تحلیل فنی و تکنیکال می باشد. در این مقاله در مقدمه به تعریفی از میانگین متحرک پرداختیم. سپس از اهمیت آن گفتیم و در نهایت هم به بررسی فرمول میانگین متحرک پرداختیم.

علت محاسبه میانگین متحرک برای یک آیتم معاملاتی در واقع کمک به هموارسازی داده‌های قیمت با ایجاد میانگین قیمت به‌ روز شده می باشد.

استفاده از این اندیکاتور مووینگ اوریج اندیکاتور دید بهتر و واقعی تری از روند و همینطور نمودار در اختیار ما می گذارد.

با امید به اینکه این مقاله مورد توجه واقع شده باشد. لطفا در مقاله فوق، با اشتراک گذاری تجربیات و دیدگاههای ارزشمند خود ما را دلگرم سازید. مشاورین بروکر نیکس از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

چگونه از میانگین‌های متحرک همانند یک حرفه‌ای استفاده کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران از میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند یا در موقعیت بسته شدن کندل‌ها در بالا و پایین نشانگرها متمرکز هستند. این‌ها روش‌های استفاده بهینه از این اندیکاتور نیستند. میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج به عنوان اندیکاتورهای حرکتی، نشان دهنده قدرت یا عدم وجود یک روند و در محل تقاطع‌ها نشانگر نقطه ورودهای مناسب هستند. این روش استفاده معامله‌گران حرفه‌ای از این سیستم محبوب است.

انواع میانگین‌های متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارند که قبل از به کارگیری آن‌ها باید از آن آگاه باشید. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی انواع مووینگ اوریج را ارائه می‌دهند. قبل از هر چیز توجه داشته باشید که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند بر اساس قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن یا قیمت های بالا یا پایین کندل در یک بازه زمانی تنظیم شوند. معمولاً قیمت بسته شدن کندل مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا این قیمت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و هر قیمت باز شدن کندل با قیمت بسته شدن کندل قبل معمولاً یکسان است.

در اینجا نگاهی به انواع مووینگ اوریج‌ها خواهیم داشت.

  1. مووینگ اوریج‌ ساده (SMA) تنها میانگین تمام دوره‌های تنظیم شده را نشان می‌دهد.
  2. مووینگ اوریج‌ نمایی (EMA) با دادن وزن بیشتر به تغییرات اخیر بازار محاسبه می‌شود.
    این بدان معنی است که به عنوان مثال اگر قیمت رِنج بوده است و کم کم شروع به رشد می‌کند، EMA سطح بالاتری از SMA را در همان چارت قیمت نشان می‌دهد.
  3. مووینگ اوریج‌ وزنی-خطی که گاهی اوقات فقط به عنوان میانگین متحرک وزنی (LWMA یا WMA) شناخته می‌شود،
    و مانند EMA با دادن وزن مقدار تغییرات محاسبه می شود، اما وزن دهی برای همه داده‌ها یکسان است، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد.

چند نوع مووینگ اوریج‌ دیگر نیز وجود دارند. اما نیازی به نگرانی نیست. این سه مورد می‌توانند هر آنچه را که لازم دارید به شما ارائه دهند.

مووینگ اوریج‌‌های مهم

مووینگ اوریج‌ های کمی وجود دارند که تعداد زیادی از معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند که ما در این‌جا به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. این میانگین‌های متحرک اصلی عبارتند از:

استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای حرکتی

یکی از بهترین راه‌های استفاده حرفه‌ای از میانگین‌های متحرک، استفاده از آن‌ها به عنوان اندیکاتورهای حرکتی و برای تعیین روند و قدرت آن است. بهترین راه که معامله‌گران خُرد برای استفاده از آن در اختیار دارند، معامله در جهت روند قوی است.

یک راه برای انجام این کار، بررسی زاویه شیب یک میانگین متحرک است. به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، بسیاری از معامله‌گران به دنبال زاویه 20 EMA خواهند بود. زاویه قوی و مداوم نشانه وجود روند است. توجه داشته باشید که چگونه در چارت زیر، 20 EMA زاویه قابل توجه‌ای را نشان داده است. همچنین دقت کنید که قیمت اکثر اوقات در پایین نشانگر باقی مانده است. این نشانه یک روند نزولی است.

تقاطع‌های مووینگ اوریج به عنوان اندیکاتور حرکتی

این استراتژی کمی پیچیده‌تر است. در این روش یک مووینگ اوریج سریع‌تر، بالاتر از مووینگ اوریج کندتر قرار می‌گیرد و البته این روش در چندین تایم‌فریم بررسی می‌شود. هنگامی که تایم‌فریم بالاتر وجود روند و جهت آن را نشان می‎دهد، باید به تحلیل تایم‌فریم پایین‌تر پرداخت. اگر این دو با هم یکسان و منطبق باشند، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله در نظر گرفته شود.

این روش در اصل ترکیب دو اندیکاتور در یک چارت است. برای مثال، می‌توان از 3 EMA به عنوان یک مووینگ اوریج سریع و 10 SMA با سرعت پایین استفاده کرد. هیچ جادوگری در این اعداد وجود ندارد. اگر شخصی LWMA دوره 42 را جادوی معاملات خود معرفی کرد و بر سوددهی آن تاکید کرد، هرگز باور نکنید. معامله‌گران زیادی سعی در بزرگ‌نمایی بیش از حد استراتژی‌ های خود دارند. در واقع، با ترکیب چند اندیکاتور و بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، استراتژی شما قوی‌تر و معتبرتر خواهد بود. حتی در این میان می‌توانید از اندیکاتور RSI با دوره 10 نیز برای تایید سیگنال خود استفاده کنید. این روش تحلیل در تشخیص روند و نقطه ورود مناسب شما را یاری خواهد کرد.

انحراف از میانگین متحرک

روش دیگر استفاده از میانگین متحرک بررسی میزان تغییرات ناگهانی قیمت نسبت به نشانگر اندیکاتور مووینگ اوریج و موقعیت این دو نسبت به یکدیگر است.

یک روش بسیار پیشرفته برای استفاده از یک میانگین متحرک، بررسی میزان تغییر ناگهانی نشانگر اندیکاتور است.فرض کنید یک میانگین متحرک نسبتاً کوتاه مدت مانند 20 EMA دارای زاویه‌ای قوی است و قیمت در بالای آن قرار دارد. اگر قیمت خیلی ناگهانی سقوط کرده و به زیر نشانگر میانگین متحرک برسد، احتمالاً قیمت به سرعت به سمت بالا برگشته و دوباره نشانگر را رو به بالا قطع کند.

شیوه دیگر این استراتژی بررسی کندل‌هایی است گه هیچ‌گونه برخوردی با نشانگر اندیکاتور ندارند. با تحلیل این کندل‌های دور از اندیکاتور می‌توان حرکات بعدی قیمت را پیش بینی کرد. برای مثال اگر این کندل یک دوجی باشد، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت حتی برای چند پیپ باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا