آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن

اندیکاتور ها MACD و RSI عموماً در کنار هم استفاده می شوند تا به تحلیلگر در روند بازار تصویر و دید بهتری ارائه دهند.

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید نسبت به آن بازار شناخت و آگاهی لازم را داشته باشید. به منظور شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز بهتر است در گام اول دانش خود را در ارتباط با این بازار، ارتقا دهید. در همین راستا سرمایه‌گذاران موفق با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی های معاملاتی در این بازار به سودهای ایده‌آلی دست پیدا می‌کنند. در این میان تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن بازار بورس است. یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها است که با استفاده از آن‌ها امکان پیش‌بینی روند قیمتی سهام برای سرمایه‌گذار میسر می‌شود. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MACD را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در روند ارزیابی سهم را شرح دهیم. برای مطالعه بیشتر در رابطه آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن با اندیکاتورها می‌توانید، مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟” را مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور قادر هستند که به لطف سه میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را در نمودار آن بررسی کنند. این سه میانگین متحرک که نام بردیم عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک 12 روزه
• میانگین متحرک 26 روزه
• میانگین متحرک 9 روزه

در راستای توضیحات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید:‌ میانگین متحرک در بورس چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توان سیگنال خریدوفروش سهام دریافت کرد. در ادامه نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند ارزیابی سهم‌های بورسی اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور MACD از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی به صورت عمده از دو بخش تشکیل شده است. اگر به تصویر پایین دقت کنید بخش اول میله‌ها هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط MACD آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر در نمودار نزدیک می‌شوند ما شاهد یک سطح حمایتی در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک سطح مقاومتی در سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهام است.

نحوه دریافت سیگنال خریدوفروش با استفاده از اندیکاتور MACD

در بخش قبلی اشاره کردیم که اندیکاتور MACD از ترکیب دو خط میله‌ای و خط سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط با خط سیگنالی مهم‌ترین بخش ارزیابی و تحلیل سهام است؛ یعنی زمانی که ما طی بررسی‌های خود متوجه خط سیگنال در محدوده مثبت آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن به درون میله‌ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، در این صورت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و بالعکس وقتی خط سیگنال درون میله‌ها و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم را در نظر خواهیم گرفت. این فرایند در محدوده منفی به نوعی عکس این ماجرا عمل می‌کند؛ یعنی زمانی که خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله‌ها می‌شود، سیگنال فروش نمایان می‌شود و اگر خط سیگنال ما در محدوده منفی و در حال خروج از میله‌ها باشد، سیگنال خرید را در نظر خواهیم گرفت.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که سیگنال خرید در سهام زمانی صدر شده است که خط آبی‌رنگ سریع‌تر از خط قرمزرنگ عبور کرده و به بالای آن صعود کند. در نقطه مقابل سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط آبی‌رنگ به زیر خط سیگنالی هدایت شود.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

استفاده از واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی از ارزیابی‌های سهام با استفاده از اندیکاتور MACD شاهد واگرایی در آن هستیم. این یعنی در چارت اصلی سهام ما یک قله بلندتر از قله قبلی داریم و در نقطه مقابل در بخش اندیکاتور قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خط روند دو قله چارت اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم، شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود و در این نقطه سیگنال اتمام یک روند صعودی به سرمایه‌گذار صادر می‌شود. نکته مهم این است که باید در چارت اصلی سهام قله دوم به شکل کامل تشکیل شود و حتی چند کندل بعد از آن که روند نزولی دارد هم باید شکل گرفته باشد تا بتوان از این روش برای دریافت سیگنال استفاده کرد. این امر به این دلیل دارای اهمیت است که افراد مبتدی در روند تحلیل خود دقتی به تشکیل کامل قله دوم ندارند و صحت تحلیل آن‌ها زیر سؤال خواهد رفت.

در نقطه مقابل، ممکن است در چارت اصلی سهام قله‌ای پایین‌تری از قله قبلی شکل بگیرد و در بخش اندیکاتور و متناظر با همان نقاط، قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد شود و زمانی که با استفاده از خطوط روند این قله‌ها را به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود که به نوعی نمایانگر شروع یک روند صعودی در سهم خواهد بود. در این بخش هم باید دقت داشته باشید که در چارت اصلی قله دوم باید به صورت کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل رو به بالا هم باید وجود داشته باشد تا با اطمینان بیشتر بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. پس به زبان ساده، زمانی که شما در استفاده از اندیکاتور MACD با واگرایی منفی مواجه شدید باید برای فروش سهام اقدام کنید و در زمان کشف یک واگرایی مثبت برای خرید آن سهام اقدام کنید.

سخن آخر

به صورت کلی فرایند تحلیل تکنیکال به قدری برای سرمایه‌گذارانی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای اهمیت است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده‌های این تحلیل انتخاب می‌کنند. در این میان ما به اهمیت اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که به چه شکل می‌توان از آن برای دریافت سیگنال خریدوفروش در بازار بورس استفاده کرد. دقت داشته باشید نتیجه‌گیری نهایی خود را فقط با استفاده از یک اندیکاتور نگیرید، بلکه روش درست و منطقی این است آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن که به صورت هم‌زمان از اندیکاتورهای دیگر هم برای بالا بردن دقت تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. به همین منظور اندیکاتور RSI هم دارای ارزش بسیاری است و تحلیل‌گران معمولا با ترکیب این دو اندیکاتور در بازار سیگنال‌های بسیار معتبرتری دریافت می‌کنند. در نهایت باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال بیشتر برای افرادی که استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند مناسب است و افرادی که استراتژی معاملاتی بلند‌مدت دارند بهتر است از تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. البته در نظر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا از داده‌های حاصل از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

تفسیر نوسانات اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

کاربرد واقعی اندیکاتور MACD

اکثر معامله گران بازار توجهی به کاربرد اصلی اندیکاتور MACD ندارند و از آن فقط برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند. هدف اصلی از طراحی اندیکاتور مک دی تنها یافتن سیگنال نیست، بلکه نمایش قدرت خریداران در روند صعودی و قدرت فروشندگان در روند نزولی است. حتی اگر از این اندیکاتور استفاده کرده باشید حتماً متوجه شده‌اید که در بسیاری از مواقع سیگنال‌های این اندیکاتور جواب نمی‌دهند و یا به اصطلاح سیگنال‌ها کاذب هستند.

روش‌های متفاوتی برای فیلتر کردن سیگنال‌ها وجود دارد مثل استفاده از سایر اندیکاتورها در کنار MACD. اما شاید بهتر باشد که پیش از استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور MACD با تفسیر این اندیکاتور آشنا شوید. این اندیکاتور مکمل میانگین‌های متحرک است. پس شاید بهتر است که از این اندیکاتور در کنار میانگین‌های متحرک استفاده کنید. در واقع اندیکاتور MACD می‌تواند تغییرات آتی میانگین‌های متحرک را پیش‌بینی کند!

اگر با میانگین‌های متحرک آشنا نیستید به دوره آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نگاه کنید. میانگین متحرک، متوسط قیمتی بازار در چند کندل اخیر را محاسبه می‌کند. میانگین متحرک ۱۲ کندلی، میانگین قیمت‌های بسته شدن ۱۲ کندل اخیر را محاسبه می‌کند. علاوه بر میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی (EMA) هم وجود دارد که تفاوت آن با میانگین متحرک ساده در روش محاسباتی آن است. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر بازار می‌دهد. در هر صورت کاربرد هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی یکسان است.

میانگین‌های متحرک می‌توانند در قالب حمایت، مقاومت و خط روند عمل کنند. از چند میانگین متحرک می‌توان برای سیگنال یابی و پیش‌بینی تغییر روند هم استفاده کرد. به طور مثال اکثر تحلیلگران از دو میانگین متحرک کوتاه و بلند استفاده می‌کنند، به طور مثال میانگین متحرک ۲۰۰ کندلی و میانگین متحرک ۵۰ کندلی. شما می‌توانید با اضافه کردن دو میانگین متحرک به یک نمودار اطلاعات ارزشمندی از وضعیت فعلی و آینده بازار بدست آورید.

مشکل اصلی میانگین متحرک این است که سیگنال‌های آن با تأخیر صادر می‌شوند. علاوه بر این که سیگنال‌های صادر شده تأخیر دارند، شما نمی‌توانید به درستی مسیر آتی میانگین‌های متحرک را پیش‌بینی کنید. حال اگر بازار در وضعیت خنثی باشد، دیگر میانگین‌های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

برای اینکه مشکلات و ضعف‌های موجود در میانگین‌های متحرک را بر طرف کنیم، از اندیکاتور مک دی (MACD) استفاده می‌کنیم. نسخه اولیه مک دی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی تهیه شد تنها شامل خط مک دی و خط سیگنال بود. در سال ۱۹۸۶ هیستوگرام هم به اندیکاتور مک دی اضافه شد. هیستوگرام، وضعیت خط مک دی و سیگنال با یکدیگر را بررسی می‌کند و می‌تواند محل شکست این دو خط را پیش‌بینی کند. در واقع اندیکاتور MACD با بررسی وضعیت میانگین‌های متحرک می‌تواند به سؤالات زیر پاسخ مناسبی دهد:

• قدرت دست خریداران است یا فروشندگان؟
• آیا روندی که میانگین‌های متحرک نشان می‌دهند به حد کافی قوی است؟
• در شرایط فعلی اگر بازار در فاز خنثی قرار دارد، بازار به کدام سمت خواهد شکست؟ (سمت خروج بازار از فاز خنثی)
• آیا روند میانگین‌های متحرک تغییر کرده است؟
• آیا کف یا اوج‌های قیمتی بازار کاذب هستند؟ (واگرایی)
• آیا سیگنال خرید یا فروش صادر شده است؟
• میانگین‌های بازار کی همدیگر را قطع خواهند کرد؟

در اینجا منظور ما از میانگین‌های متحرک، دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ کندلی نمایی است که در نمودار قیمتی اعمال شده است و میانگین متحرک نمایی ۹ کندلی برای خط مک دی را هم از این به بعد “خط سیگنال” می‌نامیم. سؤالاتی که در بالا مطرح کردیم، سؤالات مهمی هستند و پاسخ به آن‌ها می‌تواند فرصت معاملاتی خوبی را در اختیار شما قرار دهد و در عین حال به شما کمک کند تا معاملات باز را مدیریت کنید. در ادامه سعی می‌کنم نحوه پاسخ دادن به این سؤالات را بررسی کنیم. اما پیش از شروع این کار اجازه دهید تا نوسانات بازار، میانگین‌های متحرک و نحوه تغییرات اندیکاتور مک دی را با هم مرور کنیم.

عملکرد میانگین های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶

مودار چهارساعته EURUSD به همراه میانگین های متحرک نمایی

به نمودار چهارساعته EURUSD توجه کنید. دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ کندلی (میانگین آبی) و میانگین متحرک نمایی ۱۲ کندلی (میانگین قرمز) را به نمودار قیمتی اضافه کرده‌ایم. محدوده بین دو خط عمودی، محدوده‌ای است که می‌خواهیم آن را بررسی کنیم.

از نمودار مشخص است که بازار روند نزولی داشته است و بعد از عبور میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند شاهد سقوط ادامه‌دار EURUSD بوده‌ایم. اگر توجه کنید سقوط بازار همراه با نوساناتی بوده است. به طور مثال بازار در اولین برخورد به نرخ رُند ۱٫۲۲ دلار واکنش مثبت نشان داده و حتی سیگنال پرایس اکشن پین بار صعودی هم تشکیل داده است. طبق تئوری میانگین‌های متحرک تنها زمانی می‌توان وارد معامله خرید شد که بازار در بالای میانگین‌های متحرک باشد. در غیر این صورت ورود به چنین معامله‌ای ریسکی خواهد بود. پس میانگین‌های متحرک می‌توانند به نوعی سیگنال‌های پرایس اکشن را فیلتر کنند.

در ادامه نرخ رُند ۱٫۲۲ دلار به مقاومت بازار تبدیل شده و یورو سقوط کرده است. توجه داشته باشید که تا وقتی قیمت‌ها در زیر میانگین متحرک قرمز رنگ قرار دارند، روند بازار نزولی بوده و این میانگین در نقش مقاومت ظاهر شده است. تنها با بسته شدن بازار در بالای دو میانگین متحرک نمایی شاهد خروج بازار از روند نزولی هستیم. شاید در ادامه بازار بعد از مدتی نوسان به روند نزولی ادامه داده باشد و یا شاید بازار وارد روند صعودی شده باشد.

تمرکز ما در این بخش فقط به محدوده بین دو خط عمودی است. اگر معامله‌گری می‌توانست از ضربدر قرمز رنگ بالایی وارد معامله فروش EURUSD شود، می‌توانست حداقل معامله فروش را تا نرخ رُند ۱٫۱۹ دلار باز نگه دارد، که تقریباً ۴۵۰ پیپ سود می‌شد. در این جا چالش اصلی تعیین بهترین محل برای سیگنال فروش نیست، بلکه چالش اصلی مدیریت معامله و تحلیل زنده بازار برای حفظ پوزیشن فروش است. علاوه بر این چندین بار فرصت ورود به معامله فروش از نرخ‌های رُند وجود داشت. حال اجازه دهید به این نمودار اندیکاتور MACD را هم اضافه کنیم.

ترکیب اندیکاتور MACD با EMA12 , EMA26

اندیکاتور MACD به همراه میانگین های متحرک نمایی

از زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده (ضربدر بالایی)، در اندیکاتور MACD هم خط مک دی به زیر خط صفر سقوط کرده است. در این بازه زمانی که روند بازار نزولی بوده، خط آبی رنگ اندیکاتور که همان خط مک دی است هیچ گاه به بالای خط میانی یا خط صفر واحدی عبور نکرده است.

این یعنی قدرت در دست فروشندگان است. در این میان خطوط مک دی و سیگنال چندین بار یکدیگر را قطع کرده‌اند، که همان سیگنال‌های کاذب و اشتباهی است که در اندیکاتور MACD به کرات مشاهده خواهید کرد. اگر دقت کنید تنها سیگنال‌های خرید MACD کاذب بوده‌اند. در واقع هر بار که خط مک دی به بالای خط چین قرمز رنگ یا خط سیگنال عبور کرده، بعد از آن شاهد باطل شدن این سیگنال خرید بوده‌ایم.

اما سیگنال‌های فروش که با روند نزولی بازار در یک راستا قرار دارند، در اکثر مواقع عمل کرده‌اند. این نمودار نشان می‌دهد که اگر ما تنها به شکست میان مک دی و خط سیگنال توجه کنیم، به احتمال زیاد چندین بار حد ضرر معاملاتمان فعال خواهند شد، مگر این که طبق روند نزولی تنها وارد معاملات فروش شویم. علاوه بر این فرض کنید ما میانگین‌های متحرک را از نمودار حذف کنیم، آیا اندیکاتور MACD می‌تواند به تنهایی ما را راهنمایی کند؟

اندیکاتور MACD سریع تر از همه تغییر روند را هشدار داده است!

واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمتی

نمودار بالایی به خوبی نشان می‌دهد که چگونه اندیکاتور MACD می‌تواند پایان روند نزولی و شکست میانگین‌های متحرک نمایی (۱۲ و ۲۶) را پیش‌بینی کند. در تصویر بالا EURUSD همچنان در زیر میانگین‌های متحرک معامله می‌شود و حتی سیگنال‌های پرایس اکشن خرید خوبی هم صادر شده، اما بازار همه آن‌ها را نقض کرده است. در این میان آخرین پین بار صعودی که در پایین‌ترین محدوده روند نزولی تشکیل شده توانسته به خوبی عمل کند. حتی پیش از آن، اکثر سیگنال‌های خرید اندیکاتور MACD هم کاذب بودند.

در این میان روشی وجود دارد که می‌توان به کمک آن زمان پایان روند یا حتی شروع روند جدید را پیش‌بینی کرد. تناقض میان اندیکاتور MACD و نمودار قیمتی می‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین نشانه از تغییر روند باشد. زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد و کف‌های قیمتی جدید و پایین‌تری را ثبت می‌کند، به اندیکاتور MACD نگاه کنید.

اگر اندیکاتور MACD کف‌های قیمتی جدید را تائید نکند و در مقابل کف‌های ایجاد شده در اندیکاتور MACD بالاتر از قبل تشکیل شوند، می‌گویم که اندیکاتور MACD با بازار واگرایی دارد. این وضعت نشان آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن می‌دهد که هر چند قیمت در حال کاهش است، اما قدرت فروشندگان هم به تدریج تضعیف می‌شود. این اولین نشانه از تغییر روند آتی بازار در آینده نزدیک است.

در نمودار بالایی هم همین اتفاق افتاده است. پیش از این که بازار به روند نزولی پایان دهد، واگرایی صعودی در بازار دیده می‌شود. بعد از ظهور واگرایی در بازار، خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور کرده که یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. علاوه بر این در انتهای واگرایی و پیش از صدور سیگنال خرید MACD هم پین بار صعودی چهار ساعته تشکیل شده است.

همه این نشانه‌ها از پایان روند نزولی حکایت دارند. با عبور خط مک دی به بالای خط صفر که همان نشانگر عبور میانگین متحرک نمایی ۱۲ به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ است، سیگنال خرید تائید شده است و آخرین فرصت برای تثبیت سود و خروج فروشندگان هم به آن‌ها هشدار داده شده است.

اندیکاتور MACD می تواند جهت خروج بازار از فاز خنثی را مشخص کند

واگرایی نزولی اندیکاتور MACD با نمودار قیمتی

میانگین‌های متحرک تا زمانی کاربرد دارند که بازار روند دار باشد. همین‌که روند بازار به خنثی تغییر کرد، میانگین‌های متحرک هم کارایی خود را از دست می‌دهند. اندیکاتور MACD به عنوان مکمل میانگین‌های متحرک می‌تواند این نقص را برطرف کند. به حرکات بازار در محدوده مستطیل بالایی توجه کنید. در این محدوده روند بازار خنثی است. با آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن وجود اینکه بازار در بالای میانگین‌های متحرک قرار دارد، اما میانگین‌های متحرک تقریباً صاف هستند و شاهد برخورد چندین باره بازار به میانگین‌ها هستیم.

اگر از اندیکاتور MACD استفاده نکنید، تنها کافی است که از الگوی نموداری مستطیل برای پیش‌بینی روند بعدی بازار استفاده کنید. با خروج بازار از الگوی مستطیل می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. اما در نمودار بالایی بعد از اینکه بازار به زیر مستطیل سقوط کرده، پین بار صعودی کاملی تشکیل شده است.

این بهترین نوع سیگنال خرید پین بار است! اما همان طور که مشاهده می‌کنید این سیگنال عمل نکرده است! اگر تنها از الگوهای نموداری و پرایس اکشن استفاده کنید، به احتمال زیاد سر درگم خواهید شد. الگوی مستطیل سیگنال فروش صادر کرده و الگوهای پرایس اکشن سیگنال خرید! اگر از میانگین‌های متحرک نمایی (۱۲ و ۲۶) استفاده کنید، با سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند (ضربدر قرمز رنگ) می‌توانستید سیگنال خرید پین بار را فیلتر کنید و آن را نادیده بگیرید.

این مثال به خوبی کارایی انواع روش‌های تکنیکال برای پیش‌بینی روند آتی بازار را نشان می‌دهد. هر چند که در زمان حال بررسی این مثال کار ساده‌ای است، اما اگر در زمان تشکیل پین بار صعودی چهارساعته در زیر ۱٫۲۳ دلار قرار داشتید، شرایط به نحو دیگری بود و استرس کار شاید قدرت تحلیل را از معامله‌گر می‌گرفت. اندیکاتور MACD بهترین وسیله برای برطرف کردن نقص‌های میانگین‌های متحرک و پیش‌بینی مسیر شکست فاز خنثی است. در اکثر مواقع اندیکاتور MACD به خوبی جواب می‌دهد.

هر زمان که فکر کردید بازار وارد فاز خنثی شده، سریعاً اندیکاتور MACD را به نمودار اضافه کنید. اگر اندیکاتور MACD اطلاعات کافی برای پیش‌بینی روند بعدی بازار را در اختیار شما قرار داد، می‌توانید طبق روند جدیدی که در بازار تشکیل می‌شود وارد بازار شوید و از سیگنال‌های مخالف روندی هم هراسی نداشته باشید.

در نمودار بالایی و در محدوده الگوی مستطیلی، نمودار قیمتی اوج‌های یکسانی را در ۱٫۲۴ دلار تشکیل داده است. اما در اندیکاتور MACD خط مک دی این اوج‌های قیمتی را تائید نمی‌کند و معتقد است که قدرت خریداران در حال تضعیف است. پاره خط‌های قرمز واگرایی نزولی را به خوبی نشان می‌دهند.

این دوره زمانی بود که شما باید برای معامله فروش آماده می‌شدید. بعد از این که واگرایی نزولی ظاهر شد، کافی است منتظر سیگنال پرایس اکشن، شکست الگوی مستطیل، یا عبور میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند می‌ماندید. اگر می‌خواستید سریع‌تر از آن سیگنال را شکار کنید، کافی بود به اندیکاتور MACD دوباره نگاه کنید! بعد از تشکیل واگرایی نزولی، خط مک دی به زیر خط سیگنال عبور کرده است! یعنی سیگنال فروش MACD پیش از سایرین صادر شده بود.

اندیکاتور MACD قدم به قدم تغییرات قدرت نسبی روند بازار را نشان می دهد

اندیکاتور MACD قدم به قدم تغییرات قدرت نسبی روند بازار را نشان می دهد

این بهترین مثال برای ارزیابی و تائید سیگنال‌های MACD در فاز خنثی است. به وضعیت میانگین‌های متحرک در نمودار هفتگی EURUSD نگاه کنید. میانگین‌های متحرک ۲۶ و ۱۲ از روند صعودی حکایت دارند، اما اوج‌های قیمتی تشکیل شده در نمودار هفتگی EURUSD نشانگر تضعیف قدرت خریداران در بازار است.

آخرین اوج قیمتی بازار با اوج قبلی آن یکسان است. اگر برای تحلیل بازار تنها به میانگین‌های متحرک توجه کنید، سیگنال اصلی فروش را از دست خواهید داد و اگر معامله خرید دارید، کمی با تأخیر از بازار خارج خواهید شد. اما به وضعیت اندیکاتور MACD نگاه کنید.

در داخل مستطیل بالایی، میانگین‌های متحرک اطلاعات مفیدی از وضعیت بازار در اختیار شما قرار نمی‌دهند. شما نمی‌توانید تنها با علم به این که بازار وارد فاز خنثی شده و در بالای میانگین متحرک نمایی نوسان می‌کند، وارد بازار شوید! اما در مستطیل پایینی اندیکاتور MACD اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد. حتماً در نگاه اول متوجه واگرایی نزولی میان اندیکاتور MACD و نمودار قیمتی شده‌اید. این اولین سیگنال از احتمال شکست نزولی مستطیل است.

در همین حال خط مک دی اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال سقوط کرده است. این دومین سیگنال فروش MACD در داخل مستطیل و پیش از شکست نزولی فاز خنثی است. در همین حال هیستوگرام MACD هم منفی شده است. این یعنی مک دی به زیر خط سیگنال عبور کرده و با بلندتر شدن هیستوگرام، یعنی فاصله میان این دو خط هم رفته‌رفته بیشتر می‌شود. این یعنی قدرت فروشندگان به تدریج تقویت می‌شود.

در نهایت با سقوط خط مک دی به زیر خط میانی که به خاطر سقوط میانگین متحرک ۱۲ به زیر میانگین متحرک ۲۶ است، آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن تمامی سیگنال‌های فروش مک دی تائید شده‌اند. اندیکاتور MACD لحظه به لحظه قدرت نسبی روند بازار گزارش می‌دهد. در این مثال تمامی نشانه‌ها از قدرت نسبی فروشندگان حکایت داشتند، در حالی که بازار پیش از این در روند صعودی قوی معامله می‌شد.

آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد . این عبارت به معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور توسط جرالد بی اپل ایجاد شده است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال جهت دستیابی به قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می گردد . این اندیکاتور در بیشتر موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می گردد . بر عکس اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول دشواری برای محاسبه خود ندارد .

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح بیشتر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از نظر ظاهری با هم اندکی تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در تصویر زیر دو نوع و آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را می بینید . همانطور که مشاهده می کنید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا شبیه به هم است ولی از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را شرح می دهیم .

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در تصویر بالا ، اندیکاتور بالایی) حاوی یک هیستوگرام (خطوط عمودی سیاه) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نمایش داده شده اند . خط قرمز رنگ با اسم خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با اسم خط MACD شناخته می شوند .

اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است .

کاربرد اندیکاتور MACD

همانگونه که بیان شد از اندیکاتور MACD استفاده های مختلفی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، هنگامی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ داده است پس از آن ریزش سهم رخ داده است و خلاف این امر نیز صادق است .

همینطور هنگامی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش به حساب می آید که البته به تنهایی قابل استفاده نمی باشد و بایستی حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به درستی استفاده گردد ، در تصویر زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نمایش داده ایم .

از اندیکاتور مکدی بر مبنای مورد در موارد دیگری مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می گردد که بسته به جای خود در آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن همانجا بایستی آموزش دید .

طریقه ی محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک : تفاوت میان خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین دلیل هر گاه که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز به صفر رسیده است .

در مک دی جدید خط سیگنال به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای تبدیل شده است . اگر توجه نمایید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش درست مثل خط MACD نوسان می کند و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال می باشد .

نکته : جهت استفاده صحیح از اندیکاتور MACD احتیاجی نیست فرمول و طریقه ی محاسبه آن را بدانید . تنها استفاده از کاربرد های آن کافی است .

مکدی در تحلیل تکنیکال

در چندین مبحث قبل با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی و ارزیابی مبحث MACD بپردازد.

مفاهیم کلی :

مکدی MACD چیست؟

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

این شاخص، وسیله ای برای فهم و شناخت میانگین های متحرک که نمایش دهنده یک روند صعودی یا نزولی جدید است، مورد استفاده قرار می گیرد.

از طریق این شاخص کاربران قادر خواهند بود تا فرصت های مطلوب ترید را شناسایی کنند. باید بدانیم پیدا کردن یک روند در معاملات و تریدها از اولویت های اصلی می باشد. به وسیله ی اندیکاتور مکدی قادر خواهیم بود روند صعودی یا نزولی رمز ارز مورد نظر را مشخص کرده و از فرصت های پیش آمده در بازار به نحو احسنت بهره جویی کنیم.

کاربرد مکدی (MACD)

باید بدانیم از این اندیکاتور استفاده های مختلف و گوناگونی می شود که یکی از استفاده های آن محاسبه واگرایی است. باید بدانیم زمانی که واگرایی در مکدی و خط روند رخ دهد، به دنبال آن ریزش رمز ارز نیز رخ خواهد داد. البته که عکس این موضوع هم صدق خواهد کرد.

هچنین وقتی دو خط سیگنال و MACD به همدیگر برخورد و قطع شوند هم به گونه ای سیگنال خرید و فروش محسوب می شود. البته لازم به ذکر است که به تنهایی قابل بهره جویی نیست و باید در کنار دیگر ادوات و ابزارهای تحلیل تکنیکال به نحوه احسنت استفاده شود.

از این اندیکاتور در موارد دیگر همچون: موج شماری الگوی الیوت و امواجش یا ادغام آن با دیگر اندیکاتورها، جهت خرید و فروش بهره جویی می شود.

نحوه معاملات مکدی (MACD)

در معاملات، دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن دارد. این موضوع واضح و مبرهن است که میانگین متحرک سریع تر، نسبت به دیگری واکنش سریع تری به روند حرکت قیمت نشان خواهد داد.

باید بدانیم هنگامی که روند تازه ای اتفاق می افتد، خط MACD سریع تر از خط signal ( از سرعت کمتری نسبت به مکدی برخوردار است) به قیمت و حرکت آن واکنش نشان می دهد، و از خط سیگنال که کُند تر است رد می شود.

زمانی که این تقاطع اتفاق می افتد خط سریع اقدام به واگرایی می کند و خط کُند فاصله گرفته و روندی جدید را اغلب در پیش می گیرد.

استراتژی های مکدی (MACD)

استراتژی هایی مهم در اندیکاتور مکدی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از فرصت های مطلوب استفاده کرد، این استراتژی ها عبارتند از:

•ابتدا باید اندیکاتور مکدی (MACD) در نرم افزار متاتریدر معامله گر به دقت تنظیم شود.

•از مزایای دیگر این استراتژی، این است که به تریدر ها این امکان را می دهد، تا برای وارد شدن به موقعیت بهتر در بازار رمز ارزها تلاش کنند.

•دیگر مزیت این است که زمانی که روند رو به پایین و نزولی میشود قادر خواهید بود، در صورت معکوس شدن این روند، به سیگنالی برای خرید دسترسی پیدا کنید.

•هر استراتژی بنا به مزیت هایش معایبی نیز دارد. از آنجایی که زمان زیادی طول خواهد کشید تا تریدر در پوزیشن مناسبی برای خرید قرار بگیرد، پس تریدر مستلزم سبدی از ارزها می باشد تا سیگنال های ورودی را در ارزهای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

مقایسه اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI که مختصر شده ی Relative Strength Index می باشد، برای صادر کردن سیگنال overbought یا oversold آن هم با دقت و توجه لازم به سطح های اخیر، مورد بهره جویی قرا می گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر می باشد که میانگین صعود و نزول قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می دهد، این بازه زمانی از پایه، 14 روزه است و مقدارهای موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد در تغییر هستند.

باید بدانیم که اندیکاتور مکدی ارتباط بین دو میانگین متحرک را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد، در صورتی که RSI به ارزیابی روند تغییرات قیمت های اخیر اعم از کمترین و بیشترین می پردازد.

اندیکاتور ها MACD و RSI عموماً در کنار هم استفاده می شوند تا به تحلیلگر در روند بازار تصویر و دید بهتری ارائه دهند.

محدودیت های بهره مندی از مکدی

باید بدانیم یکی از مهمترین مشکلات واگرایی ها این موضوع می باشد که آنها به طور معمول سیگنالی از بازگشت یک قیمت احتمالی می دهند. در صورتی که هیچگونه بازگشتی اتفاق نمی افتد. این حالت یک false positive را ایجاد می کند.

از دیگر مشکلات واگرایی ها این است که تمامی بازگشت های قیمتی را پیش بینی نخواهد کرد به نوعی می توان گفت که سیگنال ها را در باب بازگشت قیمتی صادر می کنند که رخ نمی دهند یا سیگنال های بازگشت قیمتی را به موقع نشان نمی دهند.

عنصرهای مکدی

اندیکاتور مکدی سه قسمت مهم را شامل می شود که عبارتند از: دو خط (مکدی و سیگنال) و یک هیستوگرام.

خط مکدی :

باید بدانیم این خط، مرکز و قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تمایز میان میانگین های متحرک نمایی با دو دوره را نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی یک ((سیستم تقاطع متحرک میانگین کامل)) گفته می شود که این اندیکاتور طرفداران مخصوص به خود را در میان تحلیلگران دارد.

زیرا توسط تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک، مقدار تغییرات قدرت و جهت روند را مشخص می کنند.

خط سیگنال:

باید بدانیم این خط، یک میانگین متحرک نمایی با دوره و بر مبنای اطلاعات خروجی خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی:

هیستوگرام نشانگر اختلاف ما بین خط سیگنال و مکدی است. با ترکیب این دو خط قصد داریم که به سیگنال های معنادار و صحیحی از نمودار قیمت دست پیدا کنیم.

هیستوگرام، اساس اصلی و مهم تصمیم گیری برای تریدر به شمار نمی رود، زیرا اثر بخشی چشمگیری در سیگنال های معاملاتی ندارد.

نکات کلیدی مکدی

اندیکاتورهای میانگین‌ متحرک MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی دو دوره ی 26 روزه و 12 روزه پدید می‌آیند.

اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که به اختصار اندیکاتور MACD نامیده می‌شود یک اندیکاتور تکانه‌ای جهت تعقیب روند است و مشخص کننده‌ی رابطه‌ی میان دو میانگین متحرک در نمودار قیمت است. مکدی شامل یک خط سریع، یک خط آهسته و یک هیستوگرام است. ورودی‌های این شاخص عبارتند از یک میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرک کندتر و عددی که دوره را برای یک میانگین متحرک نشان می‌دهد.

در ادامه مقاله قصد داریم به‌طورکامل به معرفی اندیکاتور مک‌دی بپردازیم، اما پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه‌ی مقاله، از دوره آموزش پرایس اکشن آکادمی پارسیان بورس دیدن فرمایید! در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن را به‌طورکامل آموزش خواهید دید و تبدیل به یک تریدر آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن حرفه‌ای پرایس اکشن خواهید شد!

اندیکاتور MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد نیز معرفی می‌شود. باید این نکته را در نظر گرفت که یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد، واکنش بیشتری به تغییرات اخیر نشان می‌دهد. در حالی که یک میانگین متحرک ساده، برخورد یکسانی با تمامی مشاهدات بازه‌ی زمانی مشخص خواهد داشت.

این اندیکاتور که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد، از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای حاصل می‌شود. نتیجه‌ی حاصل از این محاسبه خط مکدی را به دست می‌دهد. پس از آن، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از مکدی، روی خط کشیده می‌شود و خط سیگنال را به‌وجود می‌آورد. سیگنال لاین را می‌توان صادرکننده‌ی سیگنال‌های معامله درنظر گرفت.

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور مکدی باید گفت اگر میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای بیشتر شود، مقدار اندیکاتور مثبت خواهدشد. اگر وضعیت نمودار عکس این موضوع را نشان دهد، مکدی منفی خواهدبود. هرچه قدر که مکدی از خط پایه (Baseline) در جهت بالا یا پایین فاصله بگیرد، تفاوت این میانگین‌ها بیشتر خواهد شد.

معامله‌گران معمولاً اوراق بهاداری را می‌خرند که در آن‌ها خط مکدی خط سیگنال را پشت سرگذاشته و خود بالاتر رود؛ و زمانی دست به فروش می‌زنند که مکدی را پایین‌تر از خط سیگنال بیابند.

تفسیر اندیکاتور MACD با استفاده از نمودار

اندیکاتورهای مکدی به روش‌های مختلف تفسیر می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش یا کاهش‌های سریع قیمت‌ را در برمی‌گیرد.

خط سریع مکدی، تفاوت حرکت میانگین بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. خط آهسته‌ی مکدی معرف میانگین متحرک خط سریع آن است. تعداد دوره‌ها با عبارت MA-period تعریف می‌گردد که همان دوره‌ی مکدی است.