Smiاندیکاتو

الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر از میله قبلی شکل گیرد.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

اندیکاتور پارابولیک‌ سار برخلاف سایر اندیکاتورهای روندی که طرفداران زیادی دارند، به شکل چشمگیری مورد توجه قرار نگرفته است و به ندرت شاهد آن هستیم که تحلیلگران و استراتژیستهای مطرح دنیا یک استراتژی معاملاتی و یا یک سیستم معاملاتی را بر اساس اندیکاتور پارابولیک سار طراحی کنند.

در این بخش تصمیم گرفتیم تا شما را با ویژگی شگفت‌انگیز پارابولیک سار آشنا کنیم، شاید قبول این موضوع کمی سخت باشد که ترکیب پارابولیک سار و RSI می‌تواند نتایج درخشانی را داشته باشد. صادقانه باید اغراق کنم که پیش از تست این استراتژی به هیچ وجه دیدگاه مثبتی نسبت به این روش معاملاتی نداشتم تا اینکه در پلتفرم آسان بورس این استراتژی را طراحی و از آن Backtest گرفتم و نتایج آن را با اعضای تیم در میان گذاشتم. نتایج کاملا ما را شگفت‌زده کرد و حتی فکرش را هم نمی‌کردیم که یک استراتژی به این سادگی، چنین نتایجی را در بر داشته باشد.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

اما در بورس تهران که صرفا بازاری یک طرفه هست و معامله‌گران فقط از بالا رفتن قیمتها سود می‌کنند؛ این استراتژی فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد. لذا در ادامه آموزش صرفا به نحوه استفاده از این استراتژی در بورس می‌پردازیم و روش استفاده در بازارهای دو طرفه خود به خود برای شما روشن خواهد شد.

در این استراتژی تنطیمات پارابولیک سار را تغییر می‌دهیم و از شتاب ۰.۰۵ استفاده می‌کنیم و همچنین مقدار ماکزیمم را ۰.۵ در نظر می‌گیریم.

شروط ورود به استراتژی

1. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.
2. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

1. شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.
2. شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

سلام
در تهیه فیلم طراحی و تست استراتژی اشتباهی فکر میکنم کردید که کلا نتایج تست رو به اشتباه نشون میده.
برای استراتژی فروش مقدار اندیکاتور RSI باید کوچیکتر مساوی ۶۰ باشد اما شما با مقدار بزرگتر مساوی ۶۰ تست گرفتید که این سیگناهای کاملا اشتباهی میدهد..

سلام؛ این موضوع پیگیری میشه و در صورت تایید اصلاح میشه.

با سلام
وقتی این استراتژی رو امتحان میکنم بیش از ۱۰ تا نماد رو قبول نمیکنه اینو چجوری درستش کنم؟
و اینکه چطور نمادهایی رو پیدا کنم که تاریخ شروع شون جدید باشه هر نمادی میزنم دو سال پیش شروع شده؟
سوم اینکه یکی از شرط های خروج اینه که RSI کمتر از ۶۰ باشه اما در نوشتن استرتژی بزرگتر از ۶۰ گذاشتید؟ حالا کدومش درسته

سلام وقت بخیر.
۱. این موضوع بخاطر رایگان بودن اشتراک شماست.
۲. از منوی بالای صفحه؛ گزینه تنظیمات رو بزنید و تاریخ Smiاندیکاتو شروع و پایان استراتژی رو تعیین کنید.
۳. احتمالاً غلط املایی بوده و رفع می‌گردد.

با سلام و خسته نباشید من یک استراتزی معاملاتی دارم که بر اساس اون هم روند تشخیص میدم که ار اس ای من هم دقیقا همین مدلی عمل میکنه و دو سالی دارم استفاده میکنم خیلی خوب Smiاندیکاتو عمل میکنه منتها من بجای پاربولیک از یک اندیکاتور دیگه استفاده میکنم اصل قضیه همین حرکت ار اس ای میباشد و از وقتی که این استراتزی دنبال میکنم دیگه نیازی به هیچ خط و تحلیل بنیادی ندارم حتی صعودهای بزرگ و بلند هم از قبل پیش بینی میکند فقط بخاطر قدرت ار اس ای پس از ار اس ای غافل نشیم ممنون از شما

سلام این میزان موفقیت آمیز بودن استراتژی میباشد میزان سوددهی چقدر است؟؟باتوجه به اینکه میدونم به بازار ربط دارد ولی باید یه تخمین زد تا دید آیا ارزش استفاده کردن دارد یاخیر.ممنون

سلام؛ میزان سودهی همین مقدار است. وقتی Smiاندیکاتو شما در روزهایی که نوتیف ارسال میشه و طبق استراتژی عمل کنید؛ طبیعتاً بازده و سود شما مطابق با دیتاهای استراتژی هست.

سلام خسته نباشید در چه تایم فریمی بهتر جواب میدهد . البته من فکر میکنم تایم فریم ۱ ساعته مناسب باشه . ولی نظر شما مهمتر هست . باسپاس

سلام. در تایم‌فریم روزانه طراحی کنید استراتژی رو.

با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
لطقا ویدیو این استراتزی را هم مثله باقی بسازید که امکان استفاده برای سایرین نیز میسر شود

عالی، تشکر بابت معرفی این سیستم قوی

چرا در این استرتاژی شرایط ورود و خروج rsi با استراتژی macd-rsi-ema فرق دارد. در این استراتژی برای ورود rsi باید بزرگتر از ۳۰ باشد ولی دقیقا برعکس در استراتژی macd-rsi-ema برای خروج باید rsi بزرگتر از ۳۰ باشد.

سلام؛ ببینید هر استراتژی مطابق با شروط خاص خودش طراحی میشه و این موضوع که هردو باید یکسان باشند درست نیست.

سلاام . امکانش هست که ساخت استراتژِی و نتایج اون رو به صورت ویدیو قرار بدین ؟ ممنون میشم

بسیار عالی
این استراتژی مثل بقیه فیلم آموزشی نداره
اگر داره لطفا برای من ارسال کنید .
ممنون

خیر متاسفانه، انشاالله در آینده فیلم استراتژی رو هم قرار میدیم.

سلام، آموزش کامل با این استراتژی و طراحی آن چگونه است، چون توضیحات کلی است، چگونه باید بهره مند گردیم

سلام؛ همه مطالب مورد نیاز توضیح داده شد.
اگر سوال مشخصی دارید بفرمایید پاسخ میدم.

اتفاقا ترکیب اندیکاتور AO هم با این دوتا خیلی جالبه

سلام.برای منم خیلی جالب بود. امیداوارم ازین سیستم های کارامد بیشتر بذارین

با سلام
ممنون از استراتژی عالی تون ممنون میشم مثل سایر استراتژی ها ویدیو این استارتژی رو هم بسازین

سلام ممنون از توضیحات کامل و جامع و اموزش این استراتژى خوب

با عرض درود و خسته نباشید
من این اندیکاتور paraolic sar رو با MACD مقایسه کردم ولی اندیکاتور شما یه کم زودتر و به موقع تر سیونال ورود و خروج میده
خوشم اومد. مرسی بابت آموزشتون

سپاسگذارم از لطف شما.

سلام لطفا چند تا فیلتر فروش خوب ترکیبی معرفی کنید اینجا بیشتر فیلتر خرید معرفی کردید تشکر

معمولاً میشه عکس حالت خرید را در نظر بگیرید، اما چشم؛ در آینده مثال‌های فروش بیشتری خواهیم زد.

سلام ممنون از سایت خوبتون
نحوه نوشتن این استراتژی به چه صورت هستش؟

متشکرم، باید بر اساس شروط ورود و خروج طراحی کنید.

با سلام، این استراتژی برای چه تایم فریمی مناسب تره؟
با تشکر

سلام؛ بر اساس تایم‌فریم رورانه بهتر عمل میکنه.

مشکلی که sar داره اینه که تاخیر داره و چند روز رو از دست میدیم. یه فکر برای این باید کرد شاید اگه با stochastic و تقاطع k, d تلفیق بشه نتیجه به روزتری بده

بله، همه‌ی اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر سیگنال ارائه می‌کنند.

پارابولیک سار واقعا فوق العادست
این استراتژی خیلی خوب جواب داد.
ممنون از وقتی که میزارید.

سلام؛ خواهش میکنم.
سپاس از شما.

استاد تنظیمات RSI تاثیری تو نتایج نداره که عنوان نکردین؟

سلام وقت بخیر.
چون گفته نشده شما روی حالت پیش فرض یعنی ۱۴ دوره قرار بدید.

سلام. میشه بگین این استراتژی توی چه تایم فریمی بهتر کار میکنه؟ سپاس

سلام؛ در تایم‌فریم روزانه.

با تشکر از سایت کاربردیتون.
این فیلتر فقط سیگنال خرید میده یا خروج هم اعلام میکنه .منظورم نمادهایی که باید خروج بزنیم را مشخص نکرده.
ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید.

سلام؛ شروط ورود و خروج از استراتژی مشخص است و هم نوتیف خرید و هم نوتیف فروش ارسال میکند.

سلام در تنظیمات سار پارا بولیک منظورتون از شتاب چیست؟چون در تنظیمات من:start =0.02
and increament=0.02
and maximum=0.2 میباشد.منظور از شتاب اینکریمنت است یا استارت؟ با تشکر

سلام؛ منظور مقدار increament هست.

سلام و خسته نباشید.اگه امکان داره اندیکاتور smi را هم به لیست اندیکاتورها اضافه نمایید

سلام؛ پیشنهاد شما به واحد برنامه‌نویسی ارجاع داده میشه.

سلام. از اینکه استراتژی های مختلف را در اختیار همگان قرار میدید سپاس و خدا قوت.
من این استراتژی را با شتاب۰.۰۵ و ماکزیمم ۰.۵ و rsi با تایم پریود ۱۴ بکتست کردم. روی چند سهم تست کردم، مثلا در بازه تاریخی ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ تا ۲۰۱۶/۰۹/۰۱ روی سهم های حکمت، فایرا و دسینا تست گرفتم، بازده خیلی بدی داشت ! توی این ۱ سال و ۸ ماه روی این سبد ۵۰درصد ضرر داد یعنی شد منفی ۵۰ درصد !!
این نظر را اینجا زدم بیشتر برای اینکه از شما مشورت بخوام، امکانش هست این ۳ نماد را روی بازه تاریخی که گفتم با همین استراتژی تست کنید ؟ آیا مشکل از پیاده سازی من هست ؟ درضمن من از قیمت تعدیل شده برای بکتست استفاده می کنم و حد سود و ضرر هم برابر با نقاط سیگنال خرید و فروش استراتژی که توضیح دادید درنظر گفتم.
بازهم متشکر بابت مطالب مفیدتان

سلام.
ببینید یک استراتژی معاملاتی اینطور نیست که برای همه نمادها یا همه بازارها جوابگو باشه؛ ممکنه همین استراتژی در فارکس جواب نده فرضاً. به همین دلیل نباید اینطور در نظر گرفت که استراتژی باید برای همه نمادها عالی باشه.

لطفا مثال را با اندیکاتور مطرح کنید

سلام؛ در مطالب بعدی حتماً این مورد را رعایت میکنیم.

در شرط خروج گفتید RSI کوچکتر یا مساوی ۶۰ باشد من تست کردم بنظر میاد باید بیشتر از ۶۰ باشه درسته ؟

خیر؛ مقدار RSI باید کمتر از سطح ۶۰ باشد یعنی از ناحیه اشباع خرید خارج شده باشد.

با سلام.
با تشکر از آموزشتون.
ببخشید سوالی داشتم. این استراتژی در چه تایم فریمی، برای کدام ابزارها مانند طلا و نفت و گاز یا جفت ارزها کارایی داره؟تنظیمات RSI Smiاندیکاتو باید چند باشد؟

سلام.
این استراتژی در بازار بورس تهران تست شده و برای استفاده از سایر بازارها باید از اون بک‌تست بگیرید و عملکردش رو ببینید.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش اندیکاتور Stochastic Momentum Index

(شاخص مومنتوم استوکاستیک( معرّفي و تفسير شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI) نخستينبار توسّط «ویلیام بلاو» در «مجلهي تحليل تكنيكال سهام و كالا» معرّفي شد. در این شاخص نسبت به استوکاستیک یک تغییر جالب توجه داده شدهاست: در حالی که نوساننمای استوکاستیک فاصلهي قیمت پاياني را نسبت به نقاط بالا و پایین در بازهي X دورهای اخیر نشان میدهد، این شاخص این فاصله را نسبت به نقطهی میانی دامنهي بالا و پایین این بازه نشان میدهد؛ نتیجهی این امر تشکیل نوساننمایی است که بین 100– تا 100+ نوسان دارد و در مقایسه با یک نوساننمای استوکاستیک با دورهی مشابه بینظمی کمتری دارد و از ثبات بیشتری برخوردار است. در تفسیر اين شاخص ميتوان گفت هرگاه قیمت بسته شدن از نقطهی میانی محدودهی موردنظر بالاتر باشد، SMI مثبت خواهد بود و بالعكس اگر پایینتر باشد SMI منفی است. سيگنالها سيگنالهاي SMI کم و بیش مشابه نوساننمای استوکاستیک است. سه روش برای استفاده از SMI وجود دارد: -1مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: جهت تشخيص مناطق اشباع خريد و اشباع فروش معمولاً از اعداد 40+ و 40- استفاده ميشود؛ به اين ترتيب كه اگر SMI بالاتر از 40+ باشد، به معناي قرار گرفتن قيمت در منطقهي اشباع خريد است؛ در مقابل اگر SMI پايينتر از 40- باشد، نشانگر حضور قيمت در منطقهي اشباع فروش است؛ بنابراين: سيگنال خريد زماني است كه SMI از پايين به بالا خط 40- را قطع كند. سيگنال فروش زماني است كه SMI از بالا به پايين خط 40+ را قطع كند. حتماً توجّه داريد كه تنها زماني ميتوان از اين سيگنالها استفاده كرد كه بازار بدون روند باشد؛ در غير اين صورت تنها به سيگنالهاي همسو با روند توجّه كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد. 2) تقاطع با خط سيگنال: سیگنال خرید زمانی است کهSMI از پايين به بالا خط سيگنال را قطع كند و سیگنال فروش زمانی است کهSMI بالا به پايين خط سيگنال را قطع كند. 3) واگرايي: واگرايي صعودي، سيگنال خريد و واگرايي نزولي سيگنال فروش است ) Chande Momentum Oscillator نوساننماي مومنتوم چاند) معرّفي و تفسير شاخص CMO توسّط «توشرچاند» ابداع شد. «چاند» هدف خود از مطرح کردن این شاخص را به دست آوردن «اندازه حرکت (مومنتوم) خالص» بیان میکند. CMO ارتباط و وابستگی زیادی با سایر شاخصهای اندازهگیری مومنتوم مانند RSI ، استوكاستيك و ….. دارد. از این میان ارتباط و شباهت CMO با RSI بیش از سایر شاخصها میباشد. امّا تفاوتهایی نیز با RSI دارد که ذیلاً به آن اشاره میشود: 1 ـ CMO از دادههاي روزهای صعودي و روزهای نزولي توأماً استفاده میکند؛ بنابراین دقیقاً مومنتوم را اندازهگیری میکند. 2 ـ محاسبات این شاخص بر مبنای اطّلاعات خام (تعدیلنشده) میباشد بنابراین حركات كوتاهمدت قيمت نيز در آن منعكس ميشود. لذا در صورت لزوم، تعدیل و اصلاح اطّلاعات هنگام محاسبهي این شاخص به کار میرود. 3 ـ مقیاس حرکت این شاخص از 100 – تا 100 + میباشد در نتیجه به تحلیلگراجازه میدهد با استفاده از سطح صفر تغییر در مومنتوم خالص را به وضوح مشاهده کند. این نحوهي مقیاسبندی همچنین به تحلیلگر اجازه میدهد تا به راحتی مقادیر مومنتوم سهمهای مختلف را با هم مقایسه کند. سیگنالها 1) تشخیص مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش: سادهترین روش استفاده ازCMO استفاده از آن جهت مشخّص کردن منطقهي اشباع خرید و منطقهي اشباع فروش است. به عنوان یک قانون کلّی آقای «چاند» خط 50 + را به عنوان خط مرزی منطقهي اشباع خرید مشخّص میکند و بنابراین مقادیر بین 50 تا 100 جز منطقهي اشباع خرید محسوب میشود. به همین ترتیب خط 50 - نیز به عنوان خط مرزی منطقهي اشباع فروش شناختهمیشود بنابراین مقادیر بین 50 - تا 100 - نیز به عنوان منطقهي اشباع فروش محسوب میشود. در 50 + اندازه حركت صعودی سه برابر اندازه حرکت نزولی است. به همین ترتیب در 50 - اندازه حرکت نزولی سه برابر اندازه حرکت صعودی است. به طورکلّی ميتوان سطوح 50 + و50- در CMO را به ترتیب مشابه سطوح 70 و30 درRSI دانست. 2) مشخّص کردن میزان قدرت روند: CMO همانند شاخص «فيلتر افقي ـ عمودي» میتواند در اندازهگیری میزان قدرت روند نیز به کار رود. به این ترتیب که هرچقدر CMO بالاتر باشد روند قویتر است. مقادیر پایین CMO نشانگر يك بازار بدون روند است. 3) واگرایی: واگرایی میان نمودار CMO و نمودار قیمت فرصت مناسبی برای معامله فراهم میآورد. سیگنال خرید زمانی است که یک واگرایی صعودی در نمودار CMO پدید آید و سیگنال فروش نیز زمانی صادر میشود که یک واگرایی نزولی درنمودار CMO پدیدار گردد. مانند سایر شاخصها، واگرايي معمولاً برای تشخیص بازگشت روند به کار میرود (این مورد را «چاند» در کتاب خود «معاملهگر تكنيكي نوین» مطرح نکردهاست.) 4) کاربردهای دیگر: در نمودار CMO میتوان از الگوهای تحلیل تکنیکال (مثلاً الگوی سر و شانهها و . )، نوسانهاي ناقص و خطوط حمايت و مقاومت نيز استفاده كرد. (براي توضيح بيشتر در اين زمينه به شاخص RSI مراجعه كنيد.) نوسان نماي تصوير(Projection Oscillator) معرّفي و تفسير نوساننماي تصوير توسّط «مل وايدنر» ابداع شد. این شاخص یکی از مشتقات نوارهاي تصوير به حساب میآيد. نوساننماي تصوير در واقع یک استوکاستیک است که بر مبنای شیب Smiاندیکاتو تنظیم شده است. این شاخص ارتباط میان قیمت فعلی و بیشترین و کمترین قیمت در دورهي مشخّصشده را نشان میدهد. نوساننماي استوكاستيك نیز همین عمل را انجام میدهد با این تفاوت که در نوساننماي تصوير نحوهي تنظیم بیشترین و کمترین قیمت در بالا و پایین نمودار به کمک شیب رگرسيون خطي انجام میگیرد. این نوع تنظیم سبب میشود که نوساننماي تصوير نسبت به حرکات کوتاهمدّت قیمت حساستر از نوساننماي استوكاستيك باشد. اگر بخواهیم از منظري دیگر این شاخص را بررسی کنیم میتوان گفت که نوساننماي تصوير نمایانگر مکان فعلی قیمت نسبت به نوارهاي تصوير است. به عبارت دیگر اگر نوساننماي تصوير مقدار 50 را نشان دهد، بیانگر آن است که قیمت فعلی دقیقاً وسط دو باند قرار گرفته است. نشان دادن مقدار 100 توسّط نوساننماي تصوير نمايانگر قرار گرفتن قیمت در تماس با باند بالایی است. در مقابل، مقدار صفرِ نوساننماي تصوير بیانکنندهي قرار گرفتن قیمت در تماس با باند پایینی است. سیگنالها نوساننماي تصوير را میتوان هم به عنوان ابزاری جهت معاملات کوتاهمدت و هم به عنوان ابزاری جهت معاملات میانمدت به کار برد. (بسته به دورهي زمانیای که از آن استفاده میشود.) چندین روش برای استفاده از نوساننماي تصوير وجود دارد: 1) مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش: جهت مشخّص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در این شاخص اعداد مشخّصی وجود ندارد. امّا معمولاً از اعداد 80 و 20 بهترتیب برای مشخّص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود؛ بنابراین سیگنال خرید زمانی است که نوساننما خط 20 را در جهت صعودی قطع کند. (از پايين به بالا خط 20 را قطع كند.) به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نوساننما خط 80 را در جهت نزولی قطع کند. (از بالا به پايين خط 80 را قطع کند.) باز هم تأکید میکنیم که پیش از استفاده از سیگنالهای مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش حتماً باید رونددار یا بدون روند بودن بازار مشخّص Smiاندیکاتو شود. اگر بازار بدون روند بود میتوان از سیگنالهای مناطق اشباع خرید / اشباع فروش استفاده کرد. امّا در صورتی که بازار رونددار باشد بهتر است از این سیگنالها استفاده نشود. 2) تقاطع: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که نوساننما خط نقطهچین را از پايين به بالا قطع کند. به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نوساننما از بالای خط نقطهچین آن را قطع کند و به زیر آن برسد. 3) واگرایی: سیگنال خرید زمانی است که در نمودار شاخص، واگرایی صعودی نسبت به نمودار قیمت ظاهر گردد و سیگنال فروش زمانی است که در نمودار شاخص، واگرایی نزولی نسبت به نمودار قیمت ظاهر گردد

شاخص برای گزینه های دودویی SMI ارگودیکی نوسان (نشانگر تصادفی، شاخص)

من به توجه شما را به استوکاستیک مدرن - نشانگر تصادفی، شاخص. این مناسب برای تجزیه و تحلیل از دارایی است که در بازار تخت است (پهلوها). اصل کلی این شاخص ساده است: اگر شاخص منحنی معکوس و پایین حرکت می کند - یک سیگنال را به گزینه قرار دادن اگر نشانگر منحنی تبدیل می شود و حرکت می کند تا - آن را یک سیگنال را به گزینه است زنگ زدن . سازمان دیده بان برای عبور باید از خطوط صاف و کوتاه باشد.

تنظیم شاخص SMI ارگودیکی نوسان در Smiاندیکاتو نمودار آسان برای زندگی :

خارجی نشانگر تصادفی، شاخص بسیار شبیه به معمولی اتفاقی. با این حال، یک خط صاف وجود دارد، به عنوان نوک تیز است. به طور پیش فرض، تنظیمات خاصی وجود دارد، اما اگر شما می خواهید به معامله گر می تواند آنها را در خواهد را تغییر دهید.

بنابراین، اگر به سمت دارایی است که روند این چیزی است که سیگنال ها را از وجود دارد نشانگر تصادفی، شاخص شما می توانید استفاده کنید:

- در صورتی که خط منحنی شاخص بالا است، سپس برگشته و شروع به حرکت به پایین، و خط آبی از بالا ضربه نارنجی به پایین (و در نتیجه بیش از خط صاف کوتاه است)، شما می توانید گزینه برای سقوط باز قرار دادن .

- در صورتی که خط منحنی شاخص است در پایین، پس از آن نوبت و جنبش به سمت بالا مشاهده می کنید، در حالی که خط آبی ضربه نارنجی از پایین به بالا (و در نتیجه خط بیش از کوتاه هموار)، شما می توانید گزینه ای برای افزایش باز زنگ زدن .

- اگر منحنی حرکت unidirectionally، بدون عبور از آن را بهتر است به کنار گذاشتن خرید از گزینه.

این شاخص برای هیچ چیزی به نام Momentum نیست، زیرا این الگوریتم ابزار معروف فنی مشابه نام دارد. خطوط صاف آن دقیقا به دلیل این واقعیت است که Momentum به شما اجازه می دهد کاملا صاف و سر و صدا سر و صدای بازار را بدست آورید.

Oscillator Ergodic SMI به ویژه خود را در بازار سهام ثابت کرده است. در ارز فارکس آن بسیار کمتر استفاده می شود. از آنجایی که آن را از دو شاخص محبوب به بهترین وجه جذب کرده است، این نسخه از Stochastic بارها سیگنال های دروغین را که نسخه کلاسیک متاسفانه آن را می دهد، کاهش می دهد.

بهتر است از آن به علاوه شاخص های دیگر استفاده کنید. او خود را با MACD، RSI و Bollinger Waves متصل کرده است.

با این کار، تجارت روند طولانی مدت آسان است. هنگامی که حرکت برای مدت زمان طولانی بالاتر از سطح صفر است، روند بالا است. به محض اینکه با او روبرو میشوید و وارد منطقه منفی میشوید، این گراس معکوس میشود.

اگر از Oscillator Ergodic SMI به عنوان نوسانگر استفاده می کنید، توصیه می کنم سطح آن را به + 0.5 و -0.5 تغییر دهید. این کار باعث افزایش کارایی و دقت خواهد شد.

Smiاندیکاتو

شاخص حرکت استوکاستیک نام اندیکاتور مستقلی است که در این درس علاوه بر معرفی آن، به شرح مزایا و معایب و فرمول محاسباتی آن می‌پردازیم.

شاخص حرکت استوکاستیک

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص حرکت استوکاستیک، که عموماً به اختصار SMI نامیده می­‌شود، پیشرفت در نوسانگر استوکاستیک است. نوسانگر استوکاستیک در درجه اول برای محاسبه فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی و دامنه قیمت سقف / کف اخیر مورداستفاده قرار گرفت. شاخص حرکتی استوکاستیک، فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی مربوط به مرکز دامنه سقف / کف را نشان می‌­­دهد. ویلیام بلاو، SMI را در مجله ژانویه 1993 به‌­­نام "تحلیل تکنیکال سهام و کالاها" ابداع کرد. SMI به‌­­طور منطقی در یک دوره واحد از نوسانگر استوکاستیک، کمتر قابل پیش­­‌بینی است. SMI معمولا بین 100+ و 100- قرار می­­‌گیرد. این نوسانگر(اُسیلاتور) همراه با نوسانگر حرکتی تاشر چاند استفاده می‌­­شود.

در SMI زمانی که قیمت بسته‌­­شدن فعلی بیشتر از نقطه­­‌میانی دامنه سقف / کف است، حاصل بالای صفر است. همچنین، زمانی که نقطه بسته­­‌شدن کمتر از نقطه­­‌میانی محدوده بالا سقف / کف باشد، آنگاه SMI زیر صفر است. خروجی SMI به­­‌عنوان پوزیشن حدی کوتاه‌­­مدت یعنی بازار اشباع خرید و فروش تفسیر می­­‌شود. تفاوت اصلی بین SMI و اندیکاتورهای استوکاستیک قبلی آن است که SMI از محدوده وسیعی استفاده می‌کند که می‌­­تواند از مقدار منفی 100- تا مقدار مثبت 100+ متغیر باشد. برای هموارسازی نتایج SMI، یک میانگین متحرک تعیین می‌شود که معمولاً به‌عنوان %D تصادفی نامیده می‌شود. معامله­­‌گران معمولاً از اندیکاتور SMI برای پیش‌­بینی روند حاکم در بازار، یعنی صعودی یا نزولی استفاده می­­‌کنند. معامله­­‌گران بر این باورند که یک بازار نزولی است، اگر خروجی SMI آن زیر 40 باشد. از سوی دیگر، خروجی SMI بالای 40 برای یک بازار خاص، روند صعودی را متصور می‌شود.

خروجی SMI بین 100- تا 100+ متغیر است. به­­‌منظور تفسیر نتیجه SMI، معامله‌­­گران نقاط تجاری ویژه‌­­ای را ایجاد کرده‌­­اند. مانند زمانی که SMI از مقدار 40+ بالاتر می­­‌رود، سیگنال فروش نشان داده می‌­­شود. به­­‌طور مشابه، اگر SMI به کمتر از 40- سقوط کند، یک سیگنال خرید نشان داده می­­‌شود. یکی دیگر از علائم رایج معاملاتی این است که وقتی SMI از پائین میانگین متحرک عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌­­شود. به طور مشابه، زمانی که SMI کمتر از میانگین متحرک باشد، سیگنال فروش تولید می­­‌شود. نمودار بعدی، سیگنال تجاری با ورود صعودی تولید شده توسط شاخص حرکت استوکاستیک را نشان می‌دهد.

معامله تنها بر مبنای پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت نیست. باید مکانیسمی برای بررسی روند بازار وجود داشته باشد. اندیکاتور مربع R عموماً توسط معامله­­‌گران برای تعیین روند بازار مورداستفاده قرار می­­‌گیرد. اگر پیامد اندیکاتور مانند مربع R و یک بازار غیرروندی باشد، آنگاه نتیجه SMI معتبر است و نتایج موثری ارائه می‌­­دهد. نوسانگر حرکتی چاند اغلب به­­‌جای اندیکاتور مربع R برای تعیین روند استفاده می­­­‌شود. برعکس، اگر یک بازار روندی توسط اندیکاتورهای روندی پیش‌­­بینی شود، معامله­­‌گران می‌­­توانند نوسانگرها را برای تعیین جهت روند به­­‌کار برند. بدین طریق، معامله­­‌گران می­­‌توانند تراکنش‌­­های خود را به‌­­وسیله نوسانگر، بر مبنای جهت روند بازار قرار دهند.

ویلیام بلاو SMI یک روزه را با دوره­­‌های هموارسازی طولانی، نسبت به قیمت بسته­­‌شدن فعلی از سقف و کف روز، حساس­­‌تر یافت. داشتن حساسیت بالا نسبت به مقدار بسته‌­­شدن، SMI را تبدیل به یک اندیکاتور ایده­­‌آل برای شناسایی روند می­­‌کند. همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، تفاوت زیادی بین تفسیر شاخص حرکتی استوکاستیک و نوسانگر استوکاستیک نیست. پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت با پیامد SMI نشان داده می‌شوند. اگر SMI بالای 40+ برسد، شرایط خرید اشباع برقرار می‌­­شود. معامله‌­­گران ترجیح می­­‌دهند دیگر در جهت روند معامله نکنند. حتی قبل از معکوس‌­­شدن روند، معامله‌گران پوزیشن­­‌های خود را در بهره‌­­­گیری از شرایط خرید اشباع قرار می­­‌دهند. معامله­­‌گران یک روند معکوس ویژه را در پوزیشن­­‌های حدی پیش­­‌بینی می‌کنند. واگرایی‌ها باید درنظر گرفته شود. یک واگرایی می­­‌تواند پایان روند مسلط را نمایش، یا یک روند غلط را نشان دهد. K% که D% را قطع می­­‌کند نیز متقاطع‌­­ها را نشان می‌­­دهد.

مزایای شاخص حرکتی استوکاستیک

• 1) اکثریت تکنسین‌­­ها معتقدند Smiاندیکاتو که SMI نسبت به پیامد نوسانگر استوکاستیک برای دوره زمانی یکسان، غیرقابل پیش­­‌بینی­­‌تر است.
• 2) SMI نشان­­‌دهنده‌ی پیشروی تغییرات احتمالی حرکت (قیمت) نزدیک به نقاط بحرانی است. این به معامله­­‌گران اجازه می­­‌دهد تا حرکات خود را در بازار زمان­­‌بندی کنند.
• 3) ورود و خروج با حداکثر سود به دلیل قابل پیش­­‌بینی‌­­بودن شاخص حرکت استوکاستیک، دیگر مساله­­‌ای نیست.

معایب شاخص حرکت استوکاستیک

• 1) شاخص حرکت استوکاستیک قادر به پیش‌­­بینی روند نیست. این باعث سردرگمی زیادی در ذهن معامله‌­­گران می‌­­شود. معامله­­‌گران اغلب با دیدن پوزیشن‌­­های حدی نشان داده شده توسط SMI به دام می افتند.
• 2) معامله‌­­گران باید از اندیکاتورهای روند مانند CMO (نوسانگر حرکتی (مومنتوم) چاند) یا شاخص مربع R برای پیش­­‌بینی روندهای آینده به همراه SMI استفاده کنند که فقط پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت را پیش­­‌بینی می‌کند.
• 3) SMI نمی‌­­تواند سیگنال­­‌های معاملاتی را در بازارهای روندی تولید کند. برای ایجاد جهت روند باید از نوسانگرها استفاده کرد. معامله­­‌گران آنگاه می­­‌توانند بر اساس جهت­ روند در آینده تصمیم­­‌گیری کنند.

فرمول

به‌­­منظور محاسبه SMI ، از "N" شروع کنید. بگذارید فرض کنیم 10=N. پس از انتخاب یک دوره، مرکز دامنه سقف و کف را در طول دوره تعیین کنید. برای انجام این کار از فرمول زیر استفاده کنید:

بگذارید فرض کنیم "C" مرکز سقف و کف باشد

2 / (حداقل کف + حداکثر سقف) = C

حداکثر سقف = بزرگترین عدد در دامنه

حداقل کف = کوچکترین عدد در دامنه

بعد از محاسبه نقطه مرکزی دامنه، فاصله نقطه بسته­­‌شدن فعلی را از مرکز دامنه تفریق کنید.

C – CC امروز = H

CC امروز = قیمت بسته‌­­شدن فعلی

C = مرکز دامنه سقف / کف

به ­­منظور هموارسازی خروجی "H" ، یک میانگین متحرک نمایی 3 دوره‌ای را استفاده کنید.

رویه هموارسازی "H" به‌­صورت زیر است.

میانگین متحرک نمایی * (3) * (H) = HS₁

میانگین متحرک نمایی * (3) * (HS1) = HS₂

بعد از هموارسازی "H" تفاوت قیمت سقف و کف را طی دوره با استفاده از همان میانگین متحرک نمایی 3 دوره­­‌ای، هموار کنید. نتایج هموارسازی دوم را بر 2 تقسیم کنید:

میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₁

2 / میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₂

به ­­منظور محاسبه SMI ، HS₂ را بر DHL₂ تقسیم کنید. ضرب نتیجه در 100، نتایجی به شکل درصدی ارائه خواهد داد.

100 * (HS₂ + DHL₂) = SMI امروز

چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟

ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آن‌ها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.

این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.

اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.

ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:

نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره ۳۴ و میانگین ساده متحرک با دوره ۵ تشیل شده که با استفاده Smiاندیکاتو از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت) محاسبه می‌شود.

این شاخص برای نمودارهای با دوره زمانی هفتگی و روزانه، علی‌الخصوص در بازار ارزهای دیجیتال نتایج مثبتی دارد.

نوسانگر مهیب – نمودار هفتگی

الگوهای بر روی هیستوگرام را می‌توان در دو شکل قابل تفکیک از هم به نام‌های نعلبکی (saucer) و قله‌های دوقلو (Twin Peaks) تقسیم کرد.

الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر از میله قبلی شکل گیرد.

برای نمونه همانطور که در نمودار هفتگی بیت کوین نیز نشان داده شده، در تاریخ ۱۷ جولای این الگو شروع و در تاریخ ۳۱ با بسته شدن میله سبزرنگ، الگوی نعلبکی سیگنال خرید داد. قیمت بیت کوین در همین زمان از ۳,۲۰۰ دلار شروع شد و طی دوره زمانی ۵ ماهه به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.

الگوی قله دوقلو از دیگر کاربردهای این نوسانگر در نمایش سیگنال خرید است. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که دو قله زیر خط صفر تشکیل شوند و قله دوم ارتفاع کمتری نسبت به قله اول داشته باشد.

نمونه‌ای از وقوع این Smiاندیکاتو الگو بر روی نمودار هفتگی بیت کوین به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ برمی‌گردد که عملا پایان بازار نزولی را علامت داد. قله قبل از آن نیز در تاریخ ۹ جولای تشکیل شده بود.

همین الگو را می‌توان بالای خط صفر نیز با مفهوم علامتی برای فروش استفاده کرد؛ بطوریکه اگر ارتفاع قله دوم کوتاه‌تر از قله اول باشد، کاهش قدرت خریداران را از آن استنباط کرد.

کاربرد دیگری که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره شد، عبور رو به بالا یا رو به پایین از خط صفر است. در صورتی که عبور رو به بالا اتفاق بیافتد علامتی برای خرید و اگر رو به پایین باشد، علامتی برای فروش است.

در حالیکه این اندیکاتور پایان بازار نزولی را درست پیش‌بینی کرد، در تخمین آغاز روند صعودی سال ۲۰۱۹ نیز موفق عمل کرد و در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ با ثبت اولین میله سبز بالای خط صفر، آن را علامت داد.

معامله‌گران می‌توانند از این ابزار تکنیکال برای تایید اینکه بازاری که واردش می‌شوند، خطر ریزش هرچه بیشتر را به همراه نداشته باشد استفاده کنند.

در حالی که گروهی از تریدرها به وجود چندین اندیکاتور بر روی نمودارهایشان و پیچیده‌ کردن کار علاقه دارند، برخی دیگر از آن‌ها روش‌های ساده‌ای مانند نوسانگیر مهیب را ترجیح می‌دهند.