تحلیل بنیادی

اشباع خرید (Overbought) چیست؟

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) | به زبان ساده

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات مرتبط با مومنتوم و قدرت روند را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و قدرتی حرکت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

جهت تفهیم بهتر موضوع توجه شمارا به جمله معروف مخترع این اندیکاتور، جورج لین (George Lane) ، جلب می کنیم که می گوید : “استوکاستیک مقدار حرکت یا مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند، اگر موشکی را در حال بالا رفتن تصور کنید، قبل از آنکه بتواند پایین بیاید باید ابتدا سرعتش کند شود، مومنتوم همیشه قبل از اشباع خرید (Overbought) چیست؟ قیمت تغییر جهت می دهد”. لذا با این جمله ی کوتاه می توان به ماهیت این اندیکاتور پی برد. در ادامه با ارائه موضوعات متنوع بیش تر به واکاوی این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

یک مثال برای درک مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

  • مقادیر عددی بالا از استوکاستیک

زمانی که این اندیکاتور در مقادیر بالا قرار دارد، بدان معنا است که قیمت بر اساس یک دوره ی زمانی معین، و یا طبق تعداد کندل های قیمت، در یک محدوده مشخص بسته می شود. نمودار زیر نشان می دهد که پایین ترین قیمت در ۶۰ دلار و بالاترین قیمت در ۱۰۰ دلار (در محدوده ی ۴۰ دلار)، و در اغلب اوقات قیمت در بالای ۹۵ دلار بسته می شود. اندیکاتور استوکاستیک مقدار ۸۸% را نشان می دهد و بدان معنا است که قیمت به اندازه ی ۱۲% (۱۰۰% – ۸۸%) از مقدار مطلق بالا بسته شده است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

نحوه ی محاسبات استوکاستیک :

  • پایین ترین مقدار ۵ کندل : ۶۰ $
  • بالاترین مقدار ۵ کندل : ۱۰۰ $
  • بسته شدن آخرین کندل : ۹۵ $

مقدار اندیکاتور استوکاستیک :

۱۰۰× [(۶۰-۱۰۰) / (۶۰-۹۵)] =۸۸%

طبق محاسبات، استوکاستیک به ما نشان می دهد که قیمت در طول ۵ کندل بسیار قوی بوده و کندل های اخیر همگی در بالا قرار می گیرند.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سوء تعبیر از اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold / Overbought) یکی از مشکلات بزرگ در روند معاملات محسوب می شود. اکنون نگاهی به این عبارات می‌اندازیم و خواهیم فهمید که چیز خاصی در مورد اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد.

به طور کلی اندیکاتور استوکاستیک قیمت های overbought / oversold را نشان نمی دهد، بلکه این اندیکاتورها نشان دهنده ی مومنتوم هستند.

تریدرها این موضوع را به کرات عنوان می کنند که اندیکاتور استوکاستیک بالای ۸۰ بدان معنا است که قیمت ها از نوع overbought می باشند و از طرفی دیگر زمانی که استوکاستیک زیر ۲۰ است، قیمت ها به صورت oversold در نظر گرفته می شوند. ذهنیتی که تریدرها از یک بازار در حالت اشباع فروش (oversold) دارند این است که فکر می کنند شانس زیادی برای نزول وجود دارد و یا بالعکس، اما این یک قاعده ی اشتباه و کاملاً خطرناک است.

تصویر زیر رفتار اسیلاتور استوکاستیک را در یک روند صعودی و نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد استوکاستیک وارد Overbought (بالای ۸۰) و Oversold (زیر ۲۰) می شود و اشباع خرید (Overbought) چیست؟ در حالی که روند همچنان ادامه دارد مدت زمان زیادی در آنجا می ماند. باز هم این اعتقاد که اندیکاتور استوکاستیک موارد اشباع خرید / اشباع فروش را نشان می دهد اشتباه است و داشتن اینگونه ذهنیت ها شما را در زمان معاملات با مشکل مواجه می کند.

یک مقدار استوکاستیک بالا نشان دهنده ی آن است که روند دارای یک مومنتوم قوی می باشد نه اینکه در حالت Overbought یا اشباع خرید است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

قصد داریم رایج ترین سیگنال ها و همچنین روش هایی که تریدرها از اندیکاتور استوکاستیک استفاده می کنند را ارائه دهیم.

  • معاملات مبتنی بر بریک اوت (Breakout Trading)

زمانی که مشاهده می کنید استوکاستیک به طور ناگهانی در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند (band) آن در حال گسترش هستند، شرایطی پیش می آید که آغازگر یک روند جدید است. در این حالت شما می توانید حتی یک دامنه یا رنج از مسیرهای کناری نیز پیدا کنید.

همه چیز در مورد اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور آر اس آی به علت سادگی در استفاده یکی از پرکاربردترین ابزار های مورد استفاده در میان معامله گران است ،بازه ی عددی این اندیکاتور بین دو سطح 0 تا 100 و در این محدوده نوسان میکند.

نحوه ی اضافه کردن این اندیکاتور در تریندینگ ویو به شرح زیر است.

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی به نمودار

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور آر اس آی خواهیم آموخت:

  1. تعریف آر اس آی
  2. کاربرد اندیکاتور آر اس آی ( اندیکاتور RSI ) در چارت
  3. رسم حمایت مقاومت و خط روند در آر اس آس
  4. وجود واگرایی در اندیکاتور
  5. انواع واگرایی
  6. آر اس آی چگونه محاسبه میشود و فرمول آن چیست؟
  7. سیگنال گرفتن از آر اس آی
  8. چند نکته مهم و سخن پایانی

1)آر اس ای چیست؟ (Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یکی از معروف ترین اندیکاتورهای کاربردی در تکنیکال است که بیشتر معامله‌گران میتوانند از آن در همه ی بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

درواقع آر.اس.آی یک از گروه اسیلاتور‌های مومنتوم است و میتواند به ما درباره ی میزان حرکات قیمت و سرعت این حرکات را کمک کند در واقع میتوانیم بگوییم کار اصلی آر اس آی این است که با توجه به بازه هایی که دارد ،وضعیت بیش‌خرید(از محدوده 70 به بالا)_overbought ،بیش‌فروش(ازمحدوده 30 به پایین)_oversold در یک سهم/ارز را اطلاع دهد این اندیکاتور نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده.

2)کاربرد اندیکاتور آر اس آی( اندیکاتور RSI ) در چارت

در قسمت زیر به چند کاربرد این اندیکاتور که میتوان برا پیش بینی روند احتمالی موثر باشد اشاره میکنیم:

3)رسم حمایت مقاومت و خط روند در آر اس آی

اولین کاربرد RSI این است که می توانیم از قوانین خط روند (مانند نمودار قیمتی) در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.و یا همانطور که در روی نمودار قیمتی سطوح حمایت و مقاومت رسم میکردیم اینجا هم رسم کنیم و منتظر واکنش به آنها باشیم

رسم خط روند در اندیکاتور آر اس آی

رسم خط روند در اندیکاتور آر اس آی،شکسته شدن آن و انتظار ریزش

ناحیه های حمایت و مقاومت در آر اس آی

رسم حمایت و مقاومت در اندیکاتور آر اس آی

4)وجود واگرایی در اندیکاتور:

واگرایی به معنی اختلاف حرکت در نمودار قیمتی و اندیکاتور است، در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی در آر اس آس زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند (سطوح مهم)اخطاری بسیار جدی برای معامله گران است چون احتمال عمل کردن این واگرایی در این سطوح مهم است

5)انواع واگرایی :

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

الف) واگرایی معمولی یا آر دی

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبود

واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت

واگرایی آر دی مثبت در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار رشد در پایان روند نزولی

واگرایی معمولی منفی یا RD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آر دی منفی

واگرایی آرد منفی در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار ریزش در انتهای روند صعودی

ب)واگرایی مخفی یا اچ دی

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت

واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار ادامه روند صعودی

واگرایی مخفی منفی یا HD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی

واگرایی مخفی منفی در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار ادامه ریزش در روند نزولی

6)آر اس آی چگونه محاسبه میشود و فرمول آن چیست؟

فرمول آر اس آی به شرح زیر است:

البته حفظ کردن این فرمول نیاز نیس چون اندیکاتوربه صورت خودکار برای ما حساب میکند،ولی دانستنش بد نیست.

RSI = 100 – ( 100 / (1 + RS))

میانگین تغییر مثبت قیمتهای پایانی برای بازه ی N روزه = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع سودهای روزهای مثبت))

میانگین میانگین تغییر منفی قیمتهای پایانی برای بازه ی N روز = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع ضررهای روزهای منفی))

جمع سود یا ضرر روزهای مثبت و منفی یعنی اختلاف قیمت اخرین معامله به روز قبل و جمع آنها است.مثلا برای محاسبه جمع سود برای بازه 14 روزه، میزان افزایش قیمت روزهای مثبت در 14 روز اخیر معاملاتی را باهم جمع میکنیم و برای جمع ضرر هم باید کاهش قیمت روزهای منفی سهم در طی 14 روز اخیر را باهم جمع کنیم.

سطوح مهم این اندیکاتور اعداد ٣٠ و ٧٠ هستند که همانطور که قبلا گفتیم این سطوح را با نام های سطوح اشباع فروش(از عدد 70 به بالا ) و اشباع خرید(از عدد 30 به پایین ) می نامیم. هر چه عدد به 100 نزدیکتر باشد(از سطح مهم 70 به بالا باشد) یعنی که این سهم/ارز در حالت بیش خرید قرار دارد و میتوانیم بفروشیم و اگر در محدوده 30 به پایین باشد یعنی در حالت بیش فروش است و میتوان گفت محدوده ی خوبی را برای خرید به ما نشان میدهد

بازه ی پیش فرض این اندیکاتور عدد 14 است که میتوانیم خودمان هم با رفتن به تنطیمات همانند تصویر زیر آنرا تغییر بدهیم.

هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا 5 روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد.

تغییر بازه زمانی در آر اس آی

نحوه ی تغییر بازه ی زمانی اندیکاتور آر اس آی

7)سیگنال گرفتن از آر اس آی:

یکی از مواردی که به کمک آن میتوانیم سیگنالهای خریدو فروش بگیریم استفاده از واگرایی است که در بالا بصورت مفصل همراه با تصویر نشان داده شد.

دومین راه حل رسیدن به نقاط اشباع خرید (برای فروش) یا اشباع فروش (برای خرید)بودو بهتر است که در محدوده 50 وارد معامله ی خرید یا فروش نشویم چون در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیج نظری در مورد روند ندارد پس بهتر است که تنها از همون سطوح کمک بگیریم ، اشباع خرید در آر اس آی نشان دهنده ی افت قیمت ها،اشباع فروش در آر اس آی نشان دهنده رشد قیمت هاست

سیگنال خرید و فروش در مناطق مهم اشباع

سیگنال خرید در محل اشباع فروش، سیگنال فروش در محل اشباع خرید

سومین روش سیگنال رسیدن به محدوده های حمایتی/مقاومتی بود که توانسته بودیم در آر اس آی با توجه به واکنش های پیشین مشخص کنیم و منتظر واکنش های قیمتی باشیم

سیگنال خرید با آر اس آی

سیگنال خرید با استفاده از محدوده های حمایتی در آر اس آی

سیگنال فروش با آر اس آی

سیگنال فروش با استفاده از محدوده های مقاومتی در آر اس آی

8) چند نکته مهم و سخن پایانی:

هیچ اندیکاتوری را به تنهایی و صرفا با دیدن یکی از این سیگنالها استفاده نکنید ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

این سیگنالها تنها یک هشدار هستند و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب، برای ورود حتما بایداز یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید اشباع خرید (Overbought) چیست؟ و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

  1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
  2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما اشباع خرید (Overbought) چیست؟ نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم اشباع خرید (Overbought) چیست؟ شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار اشباع خرید (Overbought) چیست؟ قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI اشباع خرید (Overbought) چیست؟ برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

  1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
  2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
  3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی جهت و قدرت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست.

مفهوم و کاربرد اندیکاتور

اندیکاتور یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.

دسته‌بندی اندیکاتورها

  1. اندیکاتورهای تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از چارت قیمت حرکت می‌کنند و بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند!
  2. اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند!

انواع اندیکاتور

  1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند
  2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
  3. حجم (Volume): با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند
  4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
  5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند

مهم ترین و بهترین اندیکاتورها

  • اندیکاتور Moving Average
  • اندیکاتور RSI
  • اندیکاتور MACD
  • اندیکاتور Stochastic
  • اندیکاتور CCI
  • اندیکاتور MFI
  • اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد که دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI

در واقع RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند.

اندیکاتور MACD

در واقع MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است و در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد و شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است.

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!

اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اشباع خرید (Overbought) چیست؟ اندیکاتورها را می‌شناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه هم‌رویش به معرفی اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

استفاده از انديكاتورهای معامله‌­ای بخشی از استراتژی معامله­‌ای هر معامله­‌گر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای را بررسی کنیم. ​

بهترین-اندیکاتورها-هم-رویش

در اين بخش انديكاتورهای معامله­‌ای توضیح داده می‌شوند. ​

فرقی نمی‌کند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال می­‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعه­‌ی انديكاتورهای مختلف معامله‌­ای است. انديكاتورهای معامله‌­ای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می‌­شوند و می‌توانند به معامله­‌گران کمک کنند تا سیگنال‌ها و رونده­‌های خاصی را در بازار شناسایی کنند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

انواع اندیکاتور

انواع مختلفی از انديكاتورهای معامله­‌ای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیش‌بینی است که روند قیمت اشباع خرید (Overbought) چیست؟ را در آینده پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه می‌کند و مومنتوم را نشان می‌دهد. ​

بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای​

در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما می‌توانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معامله­‌ای برای استراتژی شما مناسب‌تر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه‌بندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوب‌ترین انتخاب برای معامله­‌گران هستند. ​

1.میانگین متحرک (‏MA)‏

MA یا “میانگین متحرک ساده” (‏SMA)‏ انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش‌های قیمت کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه­ی زمانی مشخص ترکیب می‌کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده‌های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (‏تاریخچه­‌ی بازار) ‏را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما می‌توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید. ​

بهترین-اندیکاتورها-هم-رویش

2.میانگین متحرک نمایی (‏EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط داده­ی اخیر می‌دهد و داده‌ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می‌سازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله­‌گران کمک کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روند­های بلند مدت مورد استفاده قرار می­‌گيرد. ​

بهترین-اندیکاتورها-هم-رویش

هم رویش منتشر کرده است:

3. اسيلاتور استوكاستيك

​​​​​​​​ اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمت‌های آن، در طول زمان مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده­‌ی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا اشباع خرید (Overbought) چیست؟ ۱۰۰ استفاده می­‌شود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشان‌دهنده­‌ی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد. ​

4. ميانگين متحرك واگرایی هم‌گرایی (‏MACD)‏

​​​​​​MACD انديكاتوری است که تغییر اندازه­‌ی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می‌دهد. این می‌تواند به معامله­‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند. ​

“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك می‌آیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آن‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازه­ی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.

اندیکاتور-چیست-هم-رویش

5. باند­های بولينگر

​​​​​​​​باند بولینگر انديكاتوری است که محدوده‌ی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله می‌شود را نشان می­‌دهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند یا “باریک‌تر” باشند، نوسان­‌های درک شده توسط ابزار مالی کم‌تر است. هر چه باند­ها گسترده‌تر باشند، نوسان­‌های درک شده بيشتر خواهد بود. ​

باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می­‌شود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکت‌­ بلند مدت قيمتی استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کند، می­‌تواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت می‌کند، می‌­تواند بيانگر اشباع فروش باشد.​

اندیکاتور-چیست-هم-رویش

6. شاخص قدرت نسبی (‏RSI)‏

​​​​​​​​RSI عمدتا برای کمک به معامله­‌گران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنال­‌های هشدار­دهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. ​

سیگنال اشباع خريد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به سقف قيمت برسند و دارایی‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت به كف قيمت برسند و ممکن است دارایی‌ها در آستانه صعود باشند.

اندیکاتور-چیست-هم-رویش

7. اصلاح فیبوناچی

​​​​​​​​اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که می‌تواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه می‌کند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته می‌شود. ​

معامله­‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک می‌کند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معامله­‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند. ​

8. ​​​​​​​​ابر ايچيموكو

​​​​​​​​ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتور­های تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی می‌کند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معامله­‌گران در تصمیم‌گیری، سیگنال‌هایی را فراهم می‌کند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور ­توسط اشباع خرید (Overbought) چیست؟ معامله‌­گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می­‌شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می­‌کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می‌دهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیش­‌بینی می­‌کند.

اندیکاتور-چیست-هم-رویش

9. انحراف معيار

​​​​​​​​انحراف معيار انديكاتور­ی است که به معامله­‌گران در اندازه‌گیری اندازه‌­ی حرکت قیمت کمک می‌کند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت‌­ها در آینده تاثیر می‌گذارد. انحراف معيار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحت‌تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت. ​

انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچه­‌ی قيمتی مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌­گران بر این باورند که قیمت‌های بزرگ از قیمت‌های کوچک، و قیمت‌های کوچک از قیمت‌های بزرگ پیروی می‌کنند.

بهترین-اندیکاتورها-هم-رویش

10. شاخص ميانگين جهت­‌دار (‏ADX)

​​​​​​​​ADX قدرت روند قیمت­‌ها را نشان می‌دهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته می‌شود. معامله‌­گران می‌توانند از این اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.

ADX با توجه به علايق معامله­‌گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده می‌­شود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌دهد که يك روند قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می‌دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه‌­ی روند نزولی قوی است.

آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتور­های معامله­‌ای بدانید

​​​​​​​​اولین قانون استفاده از انديكاتور­­های معامله­‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور­­ به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتور­­هايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتور­ای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (‏”عملكرد قیمتي”)‏. ​

به یاد داشته باشید اشباع خرید (Overbought) چیست؟ که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتور‌های مختلف، یا بازه­‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تایید شوند. ​

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.

برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.

کلیدواژگان

بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا