معرفی اندیکاتور ADX

نمودار روزانه USD/CAD

اندیکاتور adx ؛ آموزش تشخیص قدرت روند با شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور average directional index یا شاخص فنی ADX یا شاخص میانگین جهت دار در سال 1978 تسط آقای J.Welles wilder ایجاد شد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد و شامل دو نشانگر می شود که یکی جهت حرکت مثبت (+DI) و دیگری جهت حرکت منفی (-DI) را نشان می دهد. علاوه بر این دو نشانگر یک منحنی دیگری نیز در این اسیلاتور وجود دارد که خط اصلی اندیکاتور adx نام گذاری شده است.

برای آموزش فارکس و اصول بازار و کسب مهارت ترید در فارکس به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش فارکس

هدف از استفاده از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال

ADX برای تشخیص قدرت و ضعف در روند به کار برده می شود. بنابراین در تحلیل بسیار می تواند مفید واقع شود. همه خطوط اندیکاتور adx در بازه صفر تا 100 تغییر می کنند. دو نکته مهم درباره تغییر مقدار ای دی ایکس (ADX) در محدوده صفر تا 100 وجود دارد.

• ای دی ایکس کمتر از 20 نشان دهنده وجود ضعف در روند است.
• ای دی ایکس بیشتر از 40 نشان دهنده وجود قدرت در روند است و ای دی ایکس بیشتر از 50 نشان دهنده وجود قدرت زیاد در روند می باشد.

از اینرو هدف اصلی در طراحی و ایجاد اسیلاتور ای دی ایکس ADX (شاخص میانگین جهت دار) تشخیص قدرت و ضعف روند است. در تصویر زیر سه خط اندیکاتور adx نشان داده شده است.

شاخص فنی ADX بالای 40 و زیر 20

وقتی خط اصلی ADX رو به بالا حرکت می کند، قدرت روند افزایش می یابد. مهم نیست که روند می تواند صعودی یا نزولی باشد. به طور کلی در زمانی که خط ADX صعودی باشد بازار جهت دار یا به عبارتی دیگر رونددار است (خواه صعودی خواه نزولی). در صورتیکه مقدار شاخص فنی ADX به بالای مقدار ۴۰ برسد قدرت روند زیاد است.

در حالتی که ADX صاف یا نزولی باشد یک بازار راکد یا بدون روند حاکم شده است. مخصوصا در زمانی که زیر ۲۰ قرار گیرد. شکستن سطح 20 از بالا احتمال بالای بازگشت روند را نشان می دهد. می توان سطح 25 را نیز با رسم یک خط مشخص کرد. اگر ای دی ایکس به بالای 25 رسید می توان به روند اعتماد کرد و در جهت روند در موقعیت صحیح طبق استراتژی وارد معامله شد.

روند صعودی و نزولی با اندیکاتور adx

اگرچه هدف اصلی در اندیکاتور adx تشخیص ضعف و قدرت روند است اما با موقعیت قرارگیری دو خط DI+ و DI- می توان روند صعودی و نزولی حاکم بر بازار را تشخیص داد.

هنگامی که +DI از -DI بیشتر باشد روند رو به بالا در حرکت است و قدرت خریداران بیشتر است. در روند صعودی وقتی DI+ خط DI- را از بالا به پایین بشکند معرفی اندیکاتور ADX هشدار اتمام روند را می دهد. با کمتر شدن عدد اصلی ADX از 20 ضعف در روند نیز ظاهر می شود. هنگامی که -DI از +DI بیشتر باشد روند رو به پایین در حرکت است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

اندیکاتور میانگین جهت دار | آموزش استفاده از شاخص ADX

اندیکاتور میانگین جهت‌ دار نوعی شاخص بازار است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. آقای J. Welles Wilder این اندیکاتور را ابداع کرد و از آن برای تعیین وضعیت حالات روند دار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار استفاده می کرد. در حال حاضر نیز تحلیلگران بازارهای مختلف از این اندیکاتور استفاده می کنند. حال ما در ادامه قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور میانگین جهت دار بپردازیم و دریابیم که به عنوان یک ابزار تحلیل چگونه میتوان از آن استفاده کرد. پس در ادامه با ما همراه باشید.

اندیکاتور میانگین جهت دار (ADX) چیست؟

اندیکاتور میانگین جهت دار یا به عبارتی ADX یک شاخص در تحلیل تکنیکال است که کمیت قدرت روند را مشخص می کند و برای تعیین حالت‌های روند دار (trending) و یا حالت‌های بدون روند (non-trending) به کار گرفته می‌شود.

نتایجی که با کمک اندیکاتور ADX به دست می‌آید، مبتنی بر میانگین متحرک از گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی است. از این اندیکاتور در حوزه ارزهای دیجیتال نیز استفاده می شود.

شکل اندیکاتور ADX خطی است و اعداد و ارقام آن در بازه صفر تا صد قرار دارند. با استفاده از این شاخص می‌توانید تمایل روند قیمت را به دست بیاورید. همانطور که گفتیم این سیستم معاملاتی توسط آقای ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی و ابداع شده است. اگرچه وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی ADX را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه طراحی کرد، اما این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بازار سهام و بازار رمز ارزها نیز اعمال شود. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم این نمودار جهت‌دار حرکتی را تشکیل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را مشخص کرد. اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) برگرفته از میانگین‌های هموار شده این تفاوت‌ها هستند که جهت روند را در طول زمان محاسبه می‌کنند. این دو اندیکاتور در کنار هم، به عنوان اندیکاتور حرکتی جهت‌دار (DMI) شناخته می‌شوند. در مقابل، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برگرفته از میانگین‌های هموار شده، تفاوت بین DI+ و DI- است که قدرت روند را در طول زمان محاسبه می‌کند. تحلیل گران از این 3 اندیکاتور استفاده می کنند تا بتوانند جهت و قدرت روند را تعیین کنند. وایلدر در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی”، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را ارائه نمود. در این کتاب جزئیات میانگین محدوده واقعی یا (ATR)، سیستم پارابولیک‌سار و RSI نیز آمده است.

بخش های اصلی اندیکاتور میانگین جهت دار

اندیکاتور میانگین جهت دار (َِADX) سه بخش اصلی دارد که در بالا کمی به آنها پرداختیم و در این بخش آنها را نام برده و به توضیح بیشتر آنها می پردازیم.

+DI : اندیکاتور میانگین جهت دار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور میانگین جهت دار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص میانگین جهت دار (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد، بازار گاوی (bullish) را نشان می دهد. یعنی تریدرها تمایل به خرید دارند. اما زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد، بازار خرسی (bearish) است یعنی تعداد فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI شکل می گیرد. وقتی که خط ADX صعودی است نشانگر یک بازار روند دار (trending) است حال این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد بخصوص زمانی که بالای مقدار ۴۰ باشد. در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، به خصوص زمانی که این خط زیر ۲۰ باشد.

زمانی که ADX رو به بالا حرکت نکند بازار بدون روند است و نباید وارد معامله شد. اگر ADX بین دو DI قرار گیرد و بزرگتر از ۲۵ باشد، سیگنال های خرید و فروش معتبر می دهد.

اگر چه مجموع چهار عنصر بالا بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی می گردد اما باز هم توصیه می شود که از اندیکاتور ADX در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

فرمول محاسبه شاخص ADX

برای داشتن اندیکاتور میانگین حهت دار (ADX) باید سه خط DI+ و DI- و ADX را محاسبه کرد. برای محاسبه DI باید بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان بازه زمانی مورد نظرمان بدانیم. ابتدا بالاترین قیمت کنونی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. مقدار به‌دست آمده از این محاسبه را DM+ می‌نامیم. سپس کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت کنونی می‌کنیم و آن را DM- مینامیم. هرکدام از DM+ و DM- که عدد بزرگ‌تری را نشان دهد به‌ترتیب به عنوان DI+ و DI- می‌پذیریم و همچنین DI دیگر را صفر قرار می‌دهیم.

حالا برای اینکه خط ADX را بدست آوریم، ابتدا باید DX را محاسبه کنیم. به همین منظور قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- را در بازه زمانی مورد نظر تقسیم بر مجموع‌ آنها کرده و در عدد صد ضرب می‌کنیم. برای محاسبه اولین مقدار ADX، کافی است که مجموع DX را بر دوره زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال در یک دوره زمانی 30 روزه، مجموع 30 دوره از DX را بر 30 تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی، باید مقدار قبلی ADX را در 29 ضرب کرده و بعلاوه DX فعلی کرده و مجموع را بر 30 تقسیم کنیم.

تنظیمات اندیکاتور ADX

تحلیلگران اندیکاتورها را با تنظیمات متفاوتی مورد استفاده قرار می دهند و نحوه استفاده از هر اندیکاتور به استراتژی تحلیلگر برمی‌گردد. اما سازندگان هر اندیکاتور برای هر اندیکاتور تنظیمات خاصی را توصیه می‌کنند. پیش معرفی اندیکاتور ADX فرض اندیکاتور ADX روی دوره چهارده روزه تنظیم شده است. ما هم به شما توضیه می کنیم از همین تنظیم پیش‌فرض استفاده کنید. چرا که تحلیلگران زیادی در سراسر دنیا از این پیش فرض استفاده می‌کنند. اگر قصد دارید که از این اندیکاتور و اندیکاتوری مانند RSI به طور همزمان استفاده کنید، تنظیمات دو اندیکاتور باید یکسان باشند. لازم به ذکر است کهپیش فرض اندیکاتور RSI نیز روی دوره ۱۴ روزه قرار دارد.

قدرت روند به صورت کمی

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روندها را برای معاملات خود شناسایی کنند. مقادیر همچنین برای تمایز بین شرایطی که روند وجود دارد یا روند وجود ندارد مهم هستند. بسیاری از معامله گران از قرائت های ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند که روند به اندازه کافی برای استراتژی های معاملاتی روند قوی است. برعکس، وقتی ADX کمتر از 25 باشد، بسیاری از استراتژی های معاملاتی روند اجتناب می کنند.

مقادر ADX	قدرت روند
0-25	روند ضعیف
25-50	روند قوی
50-75	روند بسیار قوی
75-100	روند فوق العاده قوی

ADX پایین معمولاً نشانه تجمع یا توزیع است. زمانی که ADX برای بیش از 30 بار کمتر از 25 باشد، قیمت وارد شرایط محدوده می‌شود و الگوهای قیمت اغلب راحت‌تر شناسایی می‌شوند. سپس قیمت بین مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌رود تا به ترتیب سود خرید و فروش را پیدا کند. وقتی که ADX پایین است، قیمت در نهایت به یک روند تبدیل خواهد شد. در زیر، قیمت از یک کانال قیمت ADX پایین به یک روند صعودی با ADX قوی حرکت می کند.

جهت خط ADX برای خواندن قدرت روند مهم است. هنگامی که خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند افزایش می یابد و قیمت در جهت روند حرکت می کند. هنگامی که خط در حال سقوط است، قدرت روند کاهش می یابد و قیمت وارد دوره اصلاح یا تثبیت می شود.

یک تصور غلط رایج این است که کاهش خط ADX به معنای معکوس شدن روند است. افت خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است، اما معمولاً به معنای معکوس شدن روند نیست، مگر اینکه اوج قیمتی وجود داشته باشد. تا زمانی که ADX بالای 25 باشد، بهتر است خط ADX در حال سقوط را کمتر قوی بدانیم (در زیر نشان داده شده است).

تحلیل اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX به شکل های مختلفی کارایی دارد. خطوط ADX و DI به تنهایی و ترکیب آن‌ دو با هم معنادار هستند. در ادامه حالت‌های متفاوت قرارگیری خطوط را مورد بررسی قرار داده و نحوه استفاده از آنها در معاملات توضیح می دهیم.

تحلیل خط اندیکاتور میانگین جهت دار

خط ADX قدرت روند قیمت را نشان می دهد. قیمت‌ها می‌توانند در سه روند نزولی، خنثی و صعودی حرکت کنند. زمانی که خط ADX صعودی باشد، افزایش قدرت روند را نشان می دهد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور ADX جهت حرکت را مشخص نمی‌کند بلکه صرفا قدرت روند را مشخص می کند. هنگامی که خط ADX صعودی است تنها به ما می‌گوید که روند فعلی قیمت، حال چه صعودی باشد و چه نزولی، قوی‌تر شده است. حال اگر خط ADX بالاتر از عدد ۴۰ باشد، صحت بیشتری پیدا می‌کند.

در صورتی که خط ADX نزولی باشد، نشانه‌ای از ضعف روند است. این ویژگی در مقادیر زیر ۲۰ صحت بیشتری پیدا می کند. در صورتی که با خط صاف ADX مواجه شدید، به این معنا است که روند قیمت می باشد. به نمودار زیر نگاهی بیندازید که روند صعودی قوی روزانه را نشان می دهد:

نمودار روزانه USD/CAD

تحلیل خطوط DI+ و DI-

همانطور که در قسمت های بالا گفتیم، DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدای دوره است. بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- باشد، حاکی از بازار صعودی است. همچنین چون DI- به معنای پایین‌ تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره می باشد، زمانی که خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، نشان می دهد که بازار نزولی است.

نجوه استفاده از اندیکاتور میانگین جهت دار

قیمت مهم ترین سیگنال در نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس اندیکاتور ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می دهد بخوانید. از هر اندیکاتوری که استفاده می کنید باید چیزی را اضافه کند که قیمت به تنهایی نمی تواند به ما بگوید. به عنوان مثال، بهترین روندها از دوره های تثبیت محدوده قیمت افزایش می یابد. شکست از یک محدوده زمانی رخ می دهد که بین خریداران و فروشندگان در قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد که تعادل عرضه و تقاضا را تغییر می دهد. چه عرضه بیشتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

تشخیص شکستگی ها کار سختی نیست، اما اغلب پیشرفت نمی کنند یا در نهایت به یک تله تبدیل می شوند. با این حال، اندیکاتور ADX با نشان دادن اینکه چه زمانی ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست به روند صعودی برسد، به شما می‌گوید چه زمانی شکست‌ها معتبر هستند. وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می رسد، قیمت آنقدر قوی است که در جهت شکست ادامه یابد.

ADX محدوده رنج را پیدا می کند

برعکس، اغلب به سختی می توان دید که قیمت از شرایط روند به شرایط رنج حرکت می کند. ADX زمانی را نشان می دهد که روند ضعیف شده و وارد دوره تثبیت دامنه می شود. شرایط رنج زمانی وجود دارد که ADX از بالای 25 به زیر 25 کاهش یابد. تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره تغییر کند، ADX در زیر 25 ساید می زند.

ADX هنگامی که با قیمت ترکیب می شود سیگنال های استراتژی عالی می دهد. ابتدا از اندیکاتور ADX برای تعیین روند یا غیر روند بودن قیمت ها استفاده کنید و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای شرایط انتخاب کنید. در شرایط ترند، ورودی ها بر روی pullback انجام می شود و در جهت روند گرفته می شود. در شرایط رنج، استراتژی های معاملات روند مناسب نیستند. با این حال، معاملات را می توان بر روی برگشت ها در حمایت (طولانی) و مقاومت (کوتاه) انجام داد.

سخن پایانی

ابزارهای تحلیل تکنیکال دستیار معامله‌گران برای بررسی و تحلیل بازار هستند. اندیکاتورها نیز از جمله ابزارهایی هستند که تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مختلف بدون آن‌ها بسیار دشوار است. اندیکاتور میانگین جهت‌ دار (ADX) این قابلیت را دارد که با سایر اندیکاتورها مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب شود و می‌توان استراتژی‌های متنوعی برای آن تعریف کرد. علت استفاده همزمان از دو یا چند اندیکاتور این است که معامله‌گران حرفه‌ای به یک ابزار بسنده نمی‌کنند. دقت داشته باشید که برای اینکه یک معامله کم ریسک را انجام دهید، باید علاوه بر تحلیل تکنیکال شرایط دیگری اعم از اخبار فاندامنتال و روانشناسی بازار را نیز در نظر بگیرید.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (Directional Movement Index – DMI) اندیکاتوری توسعه‌یافته توسط جِي والدِر (J. Wilder) در سال 1978 می‌باشد که سمت‌وسوی حرکت قیمت یک دارایی را شناسایی می‌نماید.

شاخص حرکت جهت دار این مهم را با مقایسهٔ قله‌ها و دره‌های سابق (Prior Highs and Lows) و رسم دو خط انجام می‌دهد.

خط اول، به خط «حرکت جهت دار مثبت» (Positive Directional Movement) معروف است که آن را با نماد (DI +) نمایش می‌دهند.

خط دیگر به خط «حرکت جهت دار منفی» (Negative Directional Movement) مشهور می‌باشد و با علامت (DI -) نشان داده می‌شود.

یک خط سوم اختیاری نیز تحت عنوان «حرکت جهت دار» (Directional Movement) موجود است که با اختصار (DX) به نمایش درمی‌آید.

این خط تفاوت‌های میان دو خط DA + و DA – را به نمایش می‌گذارد. زمانی که خط DI + بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتری در قیمت نسبت به فشار روبه‌پایین (فشار فروش) وجود دارد.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار؛ منبع: تریدینگ ویو | Tradingview

اگر خط DI – بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، شرایط بازار عکس حالت قبلی بوده و فشار روبه‌پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.

همچنین اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت روند قیمتی در بازار را تشخیص دهند.

تقاطع‌های صورت گرفته بین خطوط این اندیکاتور – که در اصطلاحات معامله‌گری به این تقاطع‌ها Crossovers اطلاق می‌گردد – در برخی از مواقع به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی برای خرید یا فروش استفاده می‌گردد.

نکات مهم:

1. اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط و یک خط اختیاری تشکیل شده است. این خطوط نشان‌دهندهٔ فشار فروش بازار (DI -)، فشار خرید در بازار (DI +) و خط سوم نیز نشان‌دهندهٔ اختلاف بین دو خط مثبت و منفی فوق می‌باشد (DX).
2. خط DI + که بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، نشان‌دهندهٔ فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتر در قیمت نسبت به فشار رو به پایین (فشار فروش) می‌باشد.
3. اگر خط DI – بالاتر از خط DI+ قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ عکس حالت قبلی بوده و فشار رو به پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.
4. از تقاطع‌های خطوط مذکور (Crossovers) می‌توان برای به‌دست آوردن سیگنال روندهای در حال تشکیل (در حال ظهور) استفاده نمود. برای مثال، زمانی که خط DI + خط DI – را به سمت بالا قطع نماید (یا به اصطلاح کراس کند – Cross) ممکن است سیگنال شروع روند صعودی جدیدی را برای ما صادر نماید.
5. هرچه فاصلهٔ بین دو خط DI + و DI – بیشتر باشد، حاکی از قدرتمندتر بودن روند قیمتی بازار خواهد بود. اگر خط DI + با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI – قرار گرفته باشد، روند قیمتی با قدرت به سمت بالا (Strong Uptrend) حرکت می‌نماید. اگر خط DI – با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، روند قیمتی موجود با قدرت به سمت پایین (Strong Downtrend) حرکت خواهد نمود.
6. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index – ADX) نیز اندیکاتور دیگری است که می‌تواند به اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار اضافه شود. در کنار آن مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص میانگین جهت دار می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فرمول‌های محاسبهٔ اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) شامل موارد زیر می‌باشند:

که در این معادلات:

حرکت جهت دار (DM +) = قله کنونی – قله سابق

PH = بالاترین سطح قیمتی قبلی

– DM = نقطه کف قبلی – نقطه کف کنونی

CDM = حرکت جهت دار کنونی

ATR = میانگین واقعی رنج (محدوده) حرکتی

نحوهٔ محاسبهٔ شاخص حرکت جهت دار (DMI)

1. میزان DM +، DM -، و محدودهٔ واقعی (True range – TR) را برای هر دورهٔ زمانی محاسبه نمایید. معمولاً از دوره‌های زمانی (Periods) 14 روزه استفاده می‌شود.
2. DM + برابرست با قلهٔ کنونی قیمت منهای قلهٔ پیشین قیمت
3. DM – برابرست با کف قیمت کنونی منهای کف پیشین قیمت
4. از DM + زمانی استفاده کنید که عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی و قلهٔ پیشین بیشتر از عدد حاصل شده از قیمت کف کنونی منهای کف پیشین قیمت می‌باشد. همچنین از DM – زمانی استفاده کنید که عدد حاصل از تفاضل قیمت کف کنونی و قیمت کف سابق بزرگتر معرفی اندیکاتور ADX از از عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی منهای قیمت قلهٔ پیشین باشد.
5. محدودهٔ واقعی (True Range – TR) عددی بزرگ‌تر از قلهٔ کنونی، کف کنونی، بالاترین نقطهٔ بسته شدن (Current high – Previous Close) و یا پایین‌ترین نقطهٔ بسته شدن (Current low – Previous Close) می‌باشد.
6. میانگین‌های 14 روزه DM +، DM – و TR را هموار (smooth) نمایید. در ادامهٔ فرمول محدودهٔ واقعی (TR) نیز آورده شده است. مقادیر DM + و DM – را نیز وارد آن‌ها کنید تا میانگین‌های هموار شدهٔ آن‌ها را نیز دست آورید.
7. مقدار 14 روز اول محدودهٔ واقعی برابر است با جمع میزان محدوده‌های واقعی طی 14 روز اول.

First 14TR = Sum of first 14 TR readings.

1. مقدار محدودهٔ واقعی طی 14 روز بعدی برابرست با فرمول زیر: (که در آن، مقدار 14 روز اول به‌دست آمده را از تقسیم مقدار 14 روز اولیه بر 14 کم کرده و سپس با مقدار کنونی محدودهٔ واقعی جمع می‌کنیم.)

Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR

1. سپس، مقدار هموار شدهٔ ارزش DM + به‌دست آمده را بر مقدار هموار شدهٔ محدودهٔ واقعی (Smoothed TR) تقسیم می‌کنیم تا مقداری DI + را به‌دست آوریم. سپس این عدد را در 100 ضرب می‌کنیم.
2. عدد DM – هموار شده را بر مقدار TR تقسیم کرده تا مقدار عددی DI – را به‌دست آوریم. این عدد را نیز در 100 ضرب نمایید.
3. شاخص انتخابی حرکت جهت دار (Optional Directional Movement Index – DX) برابر است با تفاضل DI + و DI -، تقسیم بر مجموع عددی DI + و DI – (البته همگی این اعداد باید به صورت قدر مطلقی – Absolute Value – نوشته شده باشند). عدد به‌دست آمده در این مرحله را نیز در 100 ضرب نمایید.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement – ADX) به‌عنوان میانگینی هموار شده از شاخص DX شناخته می‌شود.

شاخص حرکت جهت دار (DMI) چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

استفادهٔ اصلی از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار، در یافتن جهت روند در بازار و ارائهٔ سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد.

تقاطع‌ها (Crossovers) سیگنال‌های معاملاتی اصلی را صادر می‌نمایند. یک معاملهٔ خرید زمانی می‌تواند رخ دهد که خط DI + خط DI – را روبه‌بالا قطع کند.

در این صورت می‌توان گفت که یک روند صعودی احتمالی در راه می‌باشد. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می‌شود که خط DI -، خط DI + را به سمت پایین قطع نماید. این می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی محتمل و قریب‌الوقوع باشد.

با وجود این که این روش ممکن است در تولید سیگنال‌های مفید خوب عمل کند، اما این اندیکاتور سیگنال‌های بد و غلط نیز تولید می‌کند. زیرا که یک روند ممکن است به رشد خود ادامه ندهد و متوقف شود.

از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار می‌توان به‌عنوان ابزاری جهت تأیید روند تشخیص معرفی اندیکاتور ADX داده شده و یا تأییدیهٔ معاملات استفاده نمود.

اگر DI + با فاصلهٔ زیادی در بالای DI – قرار گرفته باشد، روند قدرت ادامه دادن مسیر روبه‌بالای خود را دارد و از این موضوع می‌توان به‌عنوان تأییدیه‌ای برای معاملات خرید کنونی و یا دریافت سیگنال ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید (Long) جدید استفاده کرد.

اگر خط DI – با فاصلهٔ بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد؛ تأییدکنندهٔ روند قدرتمند نزولی در بازار خواهد بود که می‌توان از آن به‌عنوان تأییدیه‌ای برای ورود به پوزیشن فروش (شرت) استفاده کرد.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط اصلی و یک خط سوم اختیاری تشکیل شده است. اندیکاتور آرون نیز از دو خط تشکیل شده است.

هر دو اندیکاتور نشان‌دهندهٔ حرکات مثبت و منفی در بازار می‌باشند، و به تشخیص جهت روند کمک می‌نمایند. اما فرمول محاسباتی این دو اندیکاتور با یکدیگر فرق دارند. بنابراین تقاطع‌های رخ داده در این دو اندیکاتور در یک زمان رخ نمی‌دهند و فاصلهٔ زمانی دارند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور حرکت جهت دار (DMI) چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (DMI) بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر تحت عنوان «شاخص میانگین جهت دار – Average Directional Movement Index – ADX) می‌باشد.

تشخیص جهت روند این اندیکاتور در اندیکاتور ADX نیز گنجانده شده است. اعداد بالاتر از 20 در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) نشان‌دهندهٔ روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

چه از اندیکاتور ADX استفاده کنید و چه نکنید، نباید فراموش کنید که تمامی اندیکاتورها دارای خطا بوده و در مواقع خطا سیگنال‌های غلطی را تولید می‌نمایند

مقادیر DI + و DI – و تقاطع‌ها همگی بر پایهٔ قیمت‌ها و رخدادهای گذشتهٔ بازار می‌باشند و لزوماُ توانایی بازتاب احتمال رخدادهای آینده را ندارند. ممکن است یک تقاطع انجام شود، اما قیمت هیچ‌گونه واکنشی به آن نشان ندهد.

اگر شخصی با این تقاطع وارد معامله شده بود، در بهترین حالت هیچ تغییری در سرمایهٔ خود نمی‌دید. ممکن است در بازه‌ای از زمان، خطوط چندین بار یکدیگر را قطع نمایند؛ که این تقاطع‌ها نیز به معنی سیگنال معاملاتی در بازار نخواهند بود.

می‌توان با معامله کردن در روندهای بزرگ و طولانی مدت، و با بررسی بلندمدت چارت قیمتی در کنار استفاده از مقادیر ارائه شده در اندیکاتور ADX، روندهای خوب در بازار را تشخیص داده و از رخ دادن خطاهای مذکور تا حد زیادی پیشگیری کرد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور adx

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «اندیکاتور adx» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در تعریفی کلی، روند، جهت کلی بازار یا قیمت یک دارایی خاص است. به‌عبارتی دیگر، روند چیزی جز جهت‌گیری کلی بازار در یک دوره خاص…

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، در مطالب جامع «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست —…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی قدرت یک روند است. ADX مخفف واژه Average Directional Movement Index است که به فارسی می توان آن را شاخص میانگین حرکت جهت دار ترجمه کرد. از این اندیکاتور می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بهره برد.

همچنین با اضافه کردن دو بخش دیگر به نام های DI+ و DI- به اندیکاتور می توان جهت روندها را شناسایی کرد و همچنین سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. با تماشای این ویدئوی آموزشی می توانید با اندیکاتور ADX، کاربردهای آن و استراتژی معاملاتی با استفاده از آن آشنا شوید.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

در اینجا با هم بررسی میکنیم که چگونه بصورت صحیح میشود از ADX برای شناسایی قدرت روند استفاده کرد.

همونطور که اشاره کردم ADX به صورت یک خط نمایش داده میشه. در سمت راست این اندیکاتور میتونید بازه نوسانی این اندیکاتور که از ۰ تا ۱۰۰ است رو مشاهده کنید. البته ممکنه که بنا بر شرایط بازار شما بازه های کمتری رو ببینید.

برای استفاده از معرفی اندیکاتور ADX ADX میتونید این ۵ کاربرد رو مد نظر قرار بدید.

کاربرد ۱ که ویژگی سنتی این اندیکاتوره زمانی هست که ADX در بالای سطح ۲۵ قرار داشته باشه. در این حالت میگوییم که روند قدرت کافی داره و میتونیم اون رو در استراتژی معاملاتی خودمون مدنظر قرار بدیم. برای مثال میبینید که ADX وارد بازه بالای ۲۵ شده که نشان دهنده افزایش قدرت یک رونده که در اینجا بازار صعودی مد نظر است. معمولا وقتیکه اندیکاتور ADX به بالای ۲۵ حرکت میکنه به این معنیه که یک روند صعودی و یا نزولی در حال شکل گرفتن است. به این دو نمونه نگاه کنید.

در این نمونه مشاهده می کنید که ADX از ۲۵ به سمت معرفی اندیکاتور ADX بالا حرکت کرده و یک روند صعودی در قیمت ها شکل میگیره.

در نمونه دوم مشاهده میکنید که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا قطع می کنه و یک روند نزولی شکل میگیره. در این دو نمونه مشاهده کردید که این اندیکاتور به جهت روند واکنش نشون نمیده و تنها قدرت یک روند را فارغ از جهت اون اندازه گیری میکنه.

به این نکته توجه کنید که شما می تونید بنابر تجربه خودتون به جای ADX 25 از مقادیر دیگری مثل ۲۰ یا ۲۲ و غیره برای دریافت سیگنال استفاده کنید.

کاربرد ۲ : زمانیکه ADX زیر خط ۲۵ قرار داره باید از معامله بر مبنای روند خودداری کنید چون بازار روندی نیست. در این مثال می تونید ملاحظه کنید. ADX زیر خط ۲۵ قرار داره و در بازار روندی مشخص وجود نداره و در یک بازه خنثی نوسان میکنه. بنابراین زمانیکه ADX در زیر این ناحیه قرار داره نباید از استراتژی های خرید و فروش بر مبنای روند استفاده کنید و باید از استراتژی های معاملاتی بازاهای خنثی استفاده کنید.

در بسیاری از پلتفرم ها مانند متاتریدر زمانیکه اندیکاتور ADX را به چارت اضافه می کنیم با دو خط دیگری به غیر از خط اصلی ADX نیز مواجه می شویم. این دو خط عبارتند از Positive Directional Movement Indicator (+DI) و Negative Directional Movement Indicator (-DI) .

همونطور که گفتم اندیکاتور ADX بین روند های صعودی و نزولی تمایزی قائل نمیشه و تنها قدرت یک روند رو نشون میده. اما دو خط +DI و -DI که شاخص های جهتی هستند، میتونن به ما جهت یک روند رو نشون میدند. این یعنی اینکه با اضافه کردن این دو اندیکاتور در کنار اندیکاتور ADX نه تنها می تونیم که قدرت روند را شناسایی کنیم بلکه می تونیم جهت روند رو نیز معرفی اندیکاتور ADX بررسی کنیم، پس میتونیم درک بهتری از بازار و شرایط اون داشته باشیم و بهتر میشه از این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بازار استفاد کرد.

اما چطوری این کار رو انجام بدیم؟

حالا به کاربرد شماره ۳ میرسیم یعنی زمانیکه اندیکاتور +DI بالای اندیکاتور –DI قرار داره.

در این شرایط وقتیکه اندیکاتور +DI بالاتر از –DI قرار داره، اندیکاتور ADX قدرت روند صعودی رو نشون میده. زمانیکه این +DI خط –DI رو به سمت بالا قطع میکنه و ADX هم بالای خط ۲۵ باشه نشونگر وجود یک روند قدرتمند صعودیه.

در این مثال می تونید مشاهده کنید که زمانیکه +DI بالاتر از –DI قرار داره و اندیکاتور ADX بالای خط ۲۵ هست روند قیمت ها صعودی هستند.

در چنین شرایط سراغ کاربرد شماره ۴ میریم یعنی جایی که اندیکاتور –DI بالای اندیکاتور +DI قرار داره.

در این شرایط یعنی وقتیکه اندیکاتور -DI بالاتر از +DI قرار داره اندیکاتورADX ، قدرت روند نزولی رو نشون میده. زمانیکه این–DI خط +DI رو به سمت بالا قطع میکنه و ADX هم بالای خط ۲۵ باشه نشونگر وجود یک روند قدرتمند نزولیه.

در این مثال می تونید مشاهده کنید که در چنین شرایطی روند قیمت ها نزولی هستند. و در اینجا میزان ADX به حد ۵۰ رسیده.

کاربرد شماره ۵ زمانی اتفاق میفته که ADX بالای ۵۰ قرار داشته باشه. که نشونگر یک روند بسیار قدرتمنده.

به این نمونه نگاه کنید. با بررسی ADX میتونیم متوجه بشیم که این اندیکاتور سطح ۵۰ را قطع میکنه که نشان دهنده یک روند بسیار قدرتمنده. این مواقع خیلی کم اتفاق میفتند ولی گاهی ممکنه که در بعضی از بازارها با اون مواجه بشید.

حالا به یک استراتژی برای استفاده از این اندیکاتور اشاره میکنیم.

زمانیکه +DI بالای –DI قرار داره و ADX به بالای لاین ۲۵ حرکت میکنه می تونه سیگنالی برای خرید احتمالی باشه. توجه داشته باشید که حتما پرایس اکشن رو در هنگام استفاده از این استراتژی در نظر داشته باشید. همچنین می تونید این استراتژی رو با اندیکاتورهای دیگه ای مثل بولینجر بندز که سطوح حمایت و مقاومت داینامیک رو نشون میده ترکیب کنید. برای آشنایی با اندیکاتور بولینجر بندز ویدئوی آموزشی تجارت آفرین به نام آموزش اندیکاتور بولینجر بندز را تماشا کنید.

همچنین می تونید از این اندیکاتور سیگنال خروج از بازار هم دریافت کنید. این زمانیه که +DI اندیکاتور –DI رو از سمت بالا قطع می کنه یا به عبارتی در زیر اون قرار میگیره.

پس از اینکه که با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدیم بیایید با مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ADX رو بررسی کنیم

ابتدا اینکه این اندیکاتور ابزار بسیار خوبی برای شناسایی قدرت روند است و به ما اجازه میده هم قدرت روند های صعودی و هم نزولی را به خوبی بررسی کنیم.

همچنین این اندیکاتور به ما میگه که چه زمانی باید از کدام استراتژی معاملاتی استفاده کنیم. زمانیکه بازار معرفی اندیکاتور ADX روندی است از استراتژی های بازارهای روندی و زمانیکه بازار خنثی است از استراتژی های معاملاتی بازار خنثی.

با استفاده از این اندیکاتور ما می تونیم شرایط یک روند رو تشخصی بدیم.

اما ADX محدودیت هایی هم داره که باید اونها رو بدونیم. اولین محدودیتی که داره این مشکله که ADX هم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده و همیشه یک قدم از قیمت عقب تره. برای آشنایی با پرایس اکشن حتما ویدئوی آموزشی تجارت آفرین درباره پرایس اکشن رو مشاهده کنید.

این اندیکاتور گاهی سیگنال های غلط میده مخصوصا زمانیکه در بازهای زمانی کوتاه مدت از اون استفاده بشه و باعث سردرگمی معامله گران میشه.

فراموش نکنید که این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتورهای دیگه ای که در موردشون صحبت کردیم و در آینده صبحت میکنیم نمیتونه به تنهایی سیگنال های معتبری برای خرید و فروش بده و شما نیاز دارید که در کنار اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای دیگه و همینطور تحلیل پرایس اکشن استفاده کنیم.

از اینکه توی این ویدئوی آموزشی تجارت آفرین همراه من بودید متشکرم. تا ویدئوی بعدی بدرود.