تجارت با گزینه‌‌های باینری

اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

استوکاستیک یک اندیکاتور بر پایه مومنتوم است که حرکت و سرعت قیمت را اندازه گیری می کند و نوسانگری است که در چند بخش مهم مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی سطوح اشباع خرید ، اشباع فروش ، تشخیص واگرایی ها ، حمایت-مقاومت داینامیک و همچنین شناسایی سیگنال ها…

این اندیکاتور روش خوبی برای اندازه گیری حرکت است که بسیار مهم است زیرا تغییرات در مومنتوم مقدم بر تغییر قیمت است.

این اندیکاتور از دو خط K و D تشکیل شده که هرکدام را با رنگ آبی و قرمز از هم متمایز می سازد و

از نظر محیطی از دو ناحیه مهم 20 و 80 تشکیل شده است.

زمانی که این دو خط وارد ناحیه 80 بشوند، در اصطلاح قیمت به اشباع خرید رسیده و برعکس زمانی که این دو خط وارد ناحیه 20 بشوند، قیمت به اشباع فروش می رسد.


آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور Stochastic در تریدینگ ویو

⍟ سیگنال خرید:

زمانی که K (آبی رنگ) خط D (قرمز رنگ) را در ناحیه اشباع فروش، رو به بالا کراس کند سیگنال خرید صادر میگردد.

⍟ سیگنال فروش:

برعکس زمانی که خط D ، خط K را در ناحیه اشباع خرید، رو به پایین کراس کند سیگنال فروش صادر میگردد.

نکته

به یاد داشته باشید، معمولاً هنگام استفاده از Stochastic برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش ، بهتر است همراه با روند معامله کنید. دلیل آن این است که خرید بیش از حد همیشه به معنای حرکت نزولی نیست، همانطور که فروش بیش از حد همیشه به معنای حرکت صعودی نیست. در بسیاری از مواقع شرایط اشباع خرید می تواند نشانه ای از روند تقویتی باشد و لزوماً یک معکوس قریب الوقوع نیست.شرایط خرید بیش از حد زمانی است که نوسانگر تصادفی از آستانه بالایی عبور می کند.

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

تنظیمات اندیکاتور Stochastic در تریدینگ ویو

بخش INPUTS :

این اندیکاتور با تنظیمات اولیه سیگنال های خرید و فروش متعددی در هر تایم فریم صادر می کند که برای اصلاح و کم کردن برخوردها نیاز است تغییر کوچکی در این اندیکاتور انجام دهیم. در قسمتی که در شکل زیر مشخص گردیده عدد 5 را وارد نمایید. باید توجه داشت این تنظیمات مختص تایم فریم روزانه اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک است و برای هر تایم فریم باید تنظیمات خاص خودش را اعمال کرد.

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

بخش STYLE :

در این بخش فعال سازی ، رنگ و ضخامت خط ها و محدوده هایی که در محیط اندیکاتور قرار دارند را می توان بصورت دلخواه تغییر داد.

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

نویسنده : مهدی صادقی

در پایان از شما کاربران محترم خواهشمندیم در جهت بالا بردن هرچه بیشتر کیفیت مطالب فنی، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق طرق ارتباطی با ما در میان بگذارید.

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

ساعد نیوز: نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد.

اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می گیرد، می کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می باشد.
استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می نامند.
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می توانیم آن را حساب کنیم:
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره ای از خط K% بدست می آید.
(D% = 100 X (H3/L3
با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می کنند.

توجه: اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند . در شکل زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است.

تصویر

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

تصویر

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم بندی می شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب ترین گزینه را انتخاب می کنند.

  • استوکاستیک سریع:
    متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می باشد.
  • استوکاستیک کند:
    استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره ای محاسبه می شود.
  • استوکاستیک کامل:
    استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

تصویر

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می کند و خط قرمز رنگ D% می باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

تصویر

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می شود، امکان بررسی ضعف در روند می باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می افتد ولی واگرایی های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم گیری معامله گران وزن زیادی اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک خواهد داشت.

واگرایی در استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.
نکته: زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.
بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

تصویر

شکل بالا نمودار ساعتی سهم تکمبا است. که شاهد واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و می بینیم که سهم بعد از اتمام روند صعودی خود ، ریزش پیدا کرده است.

تصویر

نمودار بالا در خصوص سهم خودرو ، در تایم فریم روزانه است. شاهد واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک هستیم . همان طور که در قیمت سهم می بینیم ، بعد از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. واگرایی هم از نوع واگرایی معمولی مثبت می باشد. به این معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش بسازد و حالت نزولی به خود گرفته است. ولی چوندر اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل زیر از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک ۱۴ هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

«استوکاستیک» اندیکاتوری است که بین آخرین قیمت بسته شدن یک سهم و بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن سهم در یک بازه‌ی زمانی به‌خصوص مقایسه برقرار می‌کند. این اندیکاتور بین صفر تا صد نوسان می‌کند و مومنتوم حرکت یک سهم را نشان می‌دهد. استوکاستیک همیشه به صورت درصد نمایش داده می‌شود و به صورت معمول بازه‌ی زمانی ۱۴ (ساعتی، روزانه و غیره) برای آن در نظر گرفته می‌شود.


فرمول بدست آوردن استوکاستیک به صورت زیر است:


%k = (Last Closing Price – Lowest Price)/(Highest Price – Lowest Price) x 100
%D = 3-day SMA of %K

تاریخچه‌ی اندیکاتور استوکاستیک
دکتر جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ این اندیکاتور را توسعه داد تا از آن در تحلیل تکنیکال سهام استفاده شود. لین به عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، اولین کسی بوده است که مقاله‌ی خود را در مورد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به چاپ رساند. وی اعتقاد داشت که می‌توان از این اندیکاتور در ترکیب با فیبوناچی و تئوری امواج الیوت سود خوبی از بازارهای سهام کسب کرد.


تحلیلگران اعتقاد دارند که استوکاستیک نشان‌دهنده‌ی مومنتوم یک تحرک قیمتی است. این اندیکاتور نشان دهنده‌ی روند قیمتی نیست و برای تعیین روند بهتر است از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک استفاده شود. در این اندیکاتور، قیمت بسته شدن یک سهم با کمترین و بیشترین قیمت در یک بازه‌ی زمانی خاص مقایسه می‌شود. از این اندیکاتور همچنین می‌توان برای تعیین نقاط برگشتی قیمت نیز استفاده کرد.


استفاده‌هایی که می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برد
- شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش
زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به سطوح بالاتر از ۸۰ می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که سهم وارد محدوده‌ی اشباع خرید شده است. اگر استوکاستیک به زیر ۲۰ برسد، نشان می‌دهد که سهام وارد محدوده اشباع فروش شده است. اگر استوکاستیک بالای ۸۰ رسید و سپس به زیر آن برگشت، می‌توان از آن سیگنال خروج گرفت. زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ رسید و سپس به بالای ۲۰ برگشت، می‌توان از آن سیگنال خرید گرفت. نواحی اشباع فروش و اشباع خرید به این معنی است که قیمت سهم به زودی تغییر جهت می‌دهد.

- واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم بالا و یا پایین جدیدی می‌سازد، ولی این بالا یا پایین در رفتار اندیکاتور مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهم سقف جدیدی ساخت، ولی اندیکاتور سقف بالاتری نساخت، به معنی تشکیل واگرایی است. این نوع واگرایی از نوع خرسی است و می‌توان نشان دهنده‌ی شروع روند نزولی باشد. زمانی که قیمت کف جدیدی می‌سازد، ولی اندیکاتور کف پایین‌تری نمی‌سازد نیز واگرایی ایجاد شده است؛ با این تفاوت که این واگرایی از نوع گاوی است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک نزولی به صعودی باشد. نکته‌ی قابل توجه این است که اندیکاتور استوکاستیک با واگرایی سیگنال مورد نظر را قبل از تغییر روند می‌دهد و ممکن است بعد از تشکیل واگرایی خرسی قیمت سهم هنوز هم تا چند روز رشد کند.


- تقاطع
تقاطع یا قطع کردن زمانی است که خط سریع استوکاستیک و خط کند استوکاستیک با یکدیگر تلاقی می‌کنند. زمانی که خط سریع، خط کند را رو به بالا قطع می‌کند، می‌توان انتظار ایجاد وضعیت گاوی را داشت، ولی زمانی که خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، بروز وضعیت خرسی دور از انتظار نیست.

محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک
مهم‌ترین محدودیت استوکاستیک این است که به دفعات سیگنال خطا می‌دهد. این سیگنال‌ها زمانی که بازار آشفته باشد به وفور ایجاد می‌شوند. بنابراین بهتر است سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.


استوکاستیک روند قیمتی را نشان نمی‌دهد، بلکه فقط مومنتوم حرکتی قیمت سهم را نشان می‌دهد. معامله‌گران معمولاً از واگرایی ایجاد شده توسط این اندیکاتور برای شناسایی زمان تغییر جهت بازار استفاده می‌کنند و بهتر است در کنار آن اندیکاتورهای دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرند.

استراتژی مومنتوم چیست؟

استراتژی مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به بررسی استراتژی مومنتوم بپردازیم، ابتدا اجازه دهید توضیحی ساده در مورد Momentum ارائه دهیم. حرکت یک مفهوم مهم در فیزیک است. حالا اینکه چه ربطی به بازار سهام دارد سوالی است که بعدا متوجه خواهید شد. هنگامی که یک جسم در یک جهت حرکت می کند، تمایل به حرکت دارد. این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که یک نیروی خارجی در مسیر آن ایجاد شود. مشابه با این مثال را در بازار بورس داریم. یعنی یک عمل تمایل دارد به حرکت در جهت خود ادامه دهد اما نیروهای بیگانه به عمل اجازه انجام این کار را نمی دهند. بنابراین، ما این پرانتز را در اینجا باز می کنیم تا بگوییم که استراتژی مومنتوم یک استراتژی است که برای سرمایه گذاری در جهت بازار استفاده می شود.

ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.

استراتژی مومنتوم چیست؟

قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود دارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

برای درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

• استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

• این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

• اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

• از آنجا که در استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

• از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

• بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

در این قسمت می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

  • اندیکاتور استوکاستیک
  • سطوح حمایت و مقاومت اصلاحی

برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

  • روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟
  • آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟
  • آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

  • سهام مناسب را پیدا کنید
  • کنترل ریسک
  • وارد کردن سهام
  • مدیریت تراکنش
  • خروج از سهام

هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

سهام مناسب را پیدا کنید

ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در استراتژی مومنتوم

مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

• همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

• زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

• نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله شده و معامله خوبی نداشته باشید.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله گران با توجه به این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

مدیریت معامله

وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

خروج از معامله

خروج از معامله

آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

مزایای استفاده از استراتژی مومنتوم

• کسب سود در زمان کوتاه: بهترین مزیتی که می توان برای استفاده از این استراتژی بیان کرد، کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاه است. به عنوان مثال می توانید یک سهم را در قیمت 1000 تومان خریده و در قیمت 1500 تومان بفروشید. در این حالت سودی معادل 50 درصد نصیب شما خواهد شد.

• کسب سود از نوسانات بازار: زمانی که شرایط بازار بسیار پرنوسان است، می توانید با استفاده از این استراتژی موقعیت های مناسب بازار را یافته و کسب سود کنید. بنابراین با خرید سهم در زمان خرید و فروش آن در زمان نزول قیمت در جریان نوسان ها، می تواند به عنوان ایده آل ترین مزیت استفاده از این استراتژی باشد.

• استفاده از هیجانات بازار: زمانی که خبر مثبت در بازار منتشر می شود، سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می گیرند و تصمیماتی را از روی هیجان می گیرند. با این روش سرمایه گذاران حجم بزرگی از بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

• کارمزد بالا: زمانی که با نوسانات بازار اقدام به معامله می کنید، باید کارمزدهای معاملاتی را در نظر بگیرید. زمانی که معاملات متعددی را انجام می دهید، کارمزد معاملاتی به خوبی نشان داده می شود.

• تمرکز روی زمان: زمانی که با استفاده از این استراتژی اقدام به معامله می کنید، باید جزئیات بازار را در طی روز بررسی کنید. چرا که با پیدا کردن امواج مناسب می توانید سود بالایی داشته باشید.

• بازدهی نه چندان خوب در بازار اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک خرسی: از جمله ایراداتی که می توان به این استراتژی وارد کرد این است که بازدهی چندان خوبی در بازار صعودی نخواهد داشت.

جمع بندی

مومنتوم به معنای شتاب حرکت است و در اصطلاح یک مفهوم در علم فیزیک است که در بازارهای مالی کاربرد دارد. هدف از ایجاد استراتژی مومنتوم، خرید سهام در قیمت بالا و فروش با بالاترین قیمت است. البته انجام این کار نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. با استفاده از این کار می توان در کوتاه مدت از نوسان های قیمت به خوبی کسب درآمد کرد. با استفاده از اندیکاتور مومنتوم به همراه دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک می توان روند قیمت یک سهام را به خوبی تشخیص داد و به این ترتیب معامله موفقیت بالاتری خواهد داشت.

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از مهمترین دستاوردهای او می‌توان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.

فلسفه و روانشناسی اندیکاتور استوکاستیک :

فلسفه استوکاستیک بر مبنای محاسبه مومنتوم و سرعت حرکت قیمت است. فرض کنید قطعه سنگی را به هوا پرتاب کرده باشیم. قطعه سنگ پس از مدتی به نقطه اوج رسیده، لحظه‌ای متوقف گشته و مجددا به سمت زمین سقوط می‌کند. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم تغییر جهت حرکت سنگ را قبل از وقوع پیش‌بینی نماییم. پاسخ این است که اگر تمرکز خود را بر روی اندازه‌گیری سرعت حرکت بگذاریم قاعدتا می‌توانیم اندکی قبل از آنکه جهت حرکت عملا معکوس بشود ، آنرا پیش‌بینی نماییم. کاهش سرعت و مومنتوم حرکت می‌تواند بهترین نشانه برای نزدیک شدن سنگ به نقطه اوج و تغییر جهت آتی آن باشد. دکتر لین به همین منوال تصمیم می‌گیرد اندیکاتوری را ابداع نماید که مرتبا سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری نموده و وقوع تغییرات در مومنتوم حرکتی بازار را بعنوان آلارم بازگشت روند اعلام نماید.

می‌دانیم که «در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد خودش را به سقف بازار برساند». و همینطور می‌دانیم که «در روندهای نزولی، آخرین قیمت به کف بازار نزدیک می‌شود». بنابراین درصورتیکه موقعیت قیمت پایانی را مرتبا از سقف و کف بازار اندازه‌گیری نماییم، می‌توانیم از نحوه تغییرات آن، به تغییر جهت روند پی ببریم. بعنوان مثال در تصویر مقابل، پس از عبور قطعه سنگ از نقطه اوج، به تدریج فاصله سنگ از سقف محدوده انتخابی افزایش یافته و قطعه سنگ به کف این محدوده نزدیکتر می‌شود. این می‌تواند بوضوح نشانه‌ای بر بازگشت جهت روند باشد.

فرض کنید بازه انتخابی توسط استوکاستیک شامل N کندل متوالی باشد. سقف و کف این محدوده را با H و L نمایش می‌دهیم. اگر C قیمت آخرین کلوز در این محدوده باشد در اینصورت (C-L) فاصله آخرین قیمت از کف محدوده و (H-L) ارتفاع محدوده انتخابی خواهد بود. اگر این دو عدد را بر یکدیگر تقسیم کنیم، حاصل ارتفاع نقطه کلوز را نسبت به کف محدوده نشان خواهد داد که می‌تواند معیاری برای سرعت و جهت حرکت قیمت باشد.

فرض کنید محدوده مورد بررسی توسط استوکاستیک را به صورت نمادین با یک کندل مطابق تصویر، نمایش دهیم. استوکاستیک درواقع ارتفاع نقطه کلوز را از کف کندل اندازه‌گیری می‌کند و هرچقدر که این فاصله بیشتر باشد، و کلوز به سقف کندل نزدیکتر شده باشد، یعنی روند صعودی قوی‌تری بر بازار حاکم است. قدرتمندترین کندل صعودی که می‌توان تصور نمود یک الگوی مارابوزوی صعودی است، که هیچ شاخی در بالای آن وجود نداشته باشد، و نقطه کلوز کاملا به سقف کندل چسبیده باشد. در اینصورت مقدار استوکاستیک به 100% خواهد رسید. برعکس، هرچقدر که استوکاستیک کاهش یافته و به 0% نزدیکتر بشود یعنی نقطه کلوز به کف کندل نزدیکتر شده است و با الگویی شبیه به مارابوزوی نزولی مواجه خواهیم بود، و نتیجتا روند نزولی قویتری در بازار حکمفرما است.

معمولا دوره تناوب استوکاستیک برابر با 5 روز، یعنی معادل یک هفته، در نظر گرفته می‌شود. و می‌توان تصور نمود که استوکاستیک درحال بررسی وضعیت روند در یک هفته اخیر است. استوکاستیک سعی می‌کند بر مبنای اندازه شاخ و دم کندل یک هفته اخیر، و بسته به میزان شباهتی که کندل هفتگی با الگوی مارابوزوی ایده‌آل دارد، به قدرت روند جاری پی ببرد. بعنوان مثال فرض کنید در تایم‌فریم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی صعودی مواجه باشیم. در اینصورت مقدار استوکاستیک در تایم‌فریم روزانه برابر با 100% خواهد بود، زیرا در الگوی مارابوزوی صعودی، نقطه کلوز کاملا به سقف بازار می‌چسبد. یا بطور مشابه فرض کنید در تایم‌فریم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی نزولی مواجه باشیم، در اینصورت استوکاستیک در تایم فریم روزانه برابر با 0% می‌شود زیرا نقطه کلوز کاملا به کف بازار خواهد چسبید. نهایتا اگر استوکاستیک برابر با 50% باشد یعنی در یک هفته اخیر هیچ روند مشخصی در بازار وجود نداشته است و با یک بازار کاملا خنثی و بدون جهت مواجه بوده‌ایم.

اندیکاتور استوکاستیک از دو متغیر با نام‌های %K و %D تشکیل شده است. متغیر %K اصطلاحا استوکاستیک نامیده می‌شود و آنرا با یک خط آبی نمایش می‌دهند. متغیر %D اصطلاحا خط سیگنال نامیده می‌شود و معمولا آنرا با یک خط‌چین قرمز نمایش می‌دهند. فلسفه طراحی استوکاستیک بر مبنای قاعده زیر استوار است:

در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد خودش را به سقف بازار برساند.

در روندهای نزولی، قیمت تمایل دارد خودش را به کف بازار برساند.

اندیکاتور استوکاستیک، فاصله قیمت را از سقف و کف بازار محاسبه نموده و بر همین مبنا، قدرت و جهت روند را مشخص می‌کند. فرض کنید بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی باشد. اگر سطوح H و L به ترتیب سقف و کف این محدوده را نمایش بدهند در اینصورت استوکاستیک بصورت زیر تعریف می‌گردد:

: مقدار استوکاستیک

: بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی

: آخرین قیمت بسته شدن

: کمترین قیمت در محدوده انتخابی

: بالاترین قیمت در محدوده انتخابی

: میانگین متحرک اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک اعمال شده بر روی متغیر %K

متغیر N نشانگر دوره تناوب استوکاستیک می‌باشد. برای استوکاستیک (%K) معمولا از پریودهای 5 یا 9یا 14 استفاده می‌شود. متغیر %D یک میانگین متحرک ساده یا نمایی است که بر روی استوکاستیک اعمال می‌گردد. دوره تناوب این میانگین متحرک معمولا 3 انتخاب می‌شود. در تصویر مجموعه اجزای %K و %D را در اندیکاتور استوکاستیک با دو خط آبی و قرمز مشاهده می‌کنید.

معامله گری با اندیکاتور استوکاستیک :

نواحی اشباع خرید و فروش در استوکاستیک بر مبنای سطوح 20 و 80 درصد تعریف می‌گردند. همانند آنچه در مورد RSI تاکید شد، مجددا تذکر میدهیم که ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا نکته منفی نبوده و اتفاقا به معنی افزایش قدرت روند صعودی است. به همین ترتیب ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش نه تنها به معنی اتمام روند نزولی نیست بلکه به معنی افزایش قدرت روند نزولی در بازار می‌باشد. آنچه که میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش از آن نام برد درواقع «خروج» اندیکاتور از درون نواحی اشباع است که ذیلا به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.

  • سیگنال فروش استوکاستیک (Sell): اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع خرید، قله ای مرتفع بسازد، سپس اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به زیر آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع خرید خارج می‌شوند، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.
  • سیگنال خرید استوکاستیک (Buy): اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع فروش، دره ای عمیق بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک خط قرمز) تلاقی کرده و به بالای آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع فروش خارج می‌شوند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.

استوکاستیک نسبت به سایر اندیکاتورها معمولا تعداد سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و البته احتمال خطای سیگنال‌ها نیز به همان نسبت بیشتر است. بنابراین بهتر است در کنار استوکاستیک حتما از یک اندیکاتور روندنما نیز استفاده گردد و سیگنال‌های خلاف روند را بوسیله اندیکاتور اضافی فیلتر نمود. استوکاستیک مانند همه اسیلاتورهای دیگر، معمولا بهترین سیگنال‌های خود را در بازارهای رنج و نوسانی صادر می‌کند، درحالیکه سیگنال‌های خلاف روند استوکاستیک، اغلب Fail می‌گردند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از سیگنال‌های استوکاستیک را در یک بازار نوسانی مشاهده می‌کنید.

یکی از انواع هشدارهای مهم که می‌تواند توسط استوکاستیک تولید گردد، وجود تضاد رفتاری است که ممکن است بین قیمت و اندیکاتور پدید بیاید. به چنین تضادی بین قیمت و اندیکاتور اصطلاحا دیورژانس یا واگرایی می‌گوییم. بعنوان مثال همانطور که قبلا در مورد RSI بیان شد، اگر در انتهای یک روند صعودی، شاهد تشکیل قله‌های نزولی بر روی استوکاستیک باشیم، می‌توان از آن بعنوان یک سیگنال منفی نام برد، که حاکی از اتمام روند صعودی و احتمال منفی شدن بازار خواهد بود. همچنین درصورتیکه در انتهای یک روند نزولی، شاهد تشکیل دره‌های صعودی بر روی استوکاستیک باشیم می‌توانیم از آن بعنوان یک سیگنال مثبت استفاده کنیم، که حاکی از اتمام روند نزولی و احتمال مثبت شدن بازار خواهد بود. در تصویر زیر وقوع دیورژانس منفی را بر روی قله‌های استوکاستیک ملاحظه می‌کنید. این دیورژانس موجب اتمام روند صعودی زوج ارز EURUSD و منفی شدن جهت بازار شده است. نکته جالب توجه این است که دیورژانس مذکور بطور همزمان بر روی هردو اندیکاتور استوکاستیک و بولینگر قابل مشاهده بوده است.

مقایسه استوکاستیک و RSI :

اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI علیرغم تفاوت جدی که در نوع تعریف و محاسبات درونی دارند اما به لحاظ ظاهری اغلب رفتار مشابهی را از خود به نمایش می‌گذارند و بر روی نمودارها معمولا شاهد صدور سیگنالهای همزمان توسط این دو اندیکاتور هستیم. بویژه در مورد RSI میتوان گفت بعید است این اندیکاتور، نقطه ای را بعنوان سیگنال خرید یا فروش اعلام نماید بدون اینکه استوکاستیک نیز چنین سیگنال مشابهی ارایه نکرده باشد. در مورد تفاوت دو اندیکاتور میتوان گفت استوکاستیک نسبت به RSI بسیار سریعتر و پرنوسان‌تر است. و تعداد سیگنالهای استوکاستیک و البته همچنین میزان خطای آنها، به اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک مراتب بسیار بیشتر از RSI است. بنابراین استفاده از استوکاستیک در مقایسه با RSI در مواقعی معقول به نظر میرسد که روند جاری از قدرت مناسبی برخوردار باشد و معامله گر نیاز به تعداد سیگنالهای بیشتری جهت ورود به بازار داشته باشد. در تصویر زیر نمونه‌ای از رفتار دو اندیکاتور RSI و Stochastic را در کنار یکدیگر بر روی نمودار قیمت جهانی طلا ملاحظه می‌کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا